Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabiliti

Condivisione di strategie e tecniche di trading

Moderatore: riccardo1981

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2205
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabiliti

Messaggio da carlo10 » 17/05/2015, 15:21

Ciao a tutti,

la discussione aperta da Pisulinus sull'hedge ha creato numerosi botta e risposta sintomo che l'argomento riscuote comunque di un certo interesse nel forum.

In molti utenti, primo fra tutti Fabrizio, hanno richiesto un EA che non partisse casualmente ma con delle aperture su livelli di prezzo prestabiliti. Un'altra interessante idea è stata quella di riccardo1981 che ha consigliato di sfruttare la successione di Fibonacci per l'incremento dei lotti.

Ho deciso quindi di lavorare ad un expert advisor che mettesse insieme queste proposte. Al momento è ancora in fase di sviluppo ma sarà presto condiviso qui nel forum.

Nel frattempo vi lascio con un paio di lavori di Riccardo che illustrano un po' l'idea alla base di questo EA.
Simulazione_hedge.xls
eurusd-h1-global-prime-pty.png
N.B. L'EA è ancora in versione beta, non ha una solida gestione degli errori oltre a possibili errori di programmazione. Pertanto si raccomanda di utilizzarlo esclusivamente in demo.

Per il corretto funzionamento della versione 1.01 dell'FBH_EA sono necessarie alcune accortezze da parte di chi la utilizza, in particolare:
- l'EA può gestire un solo ordine inserito manualmente. Nel caso ci siano più ordini manuali non ho idea di come si comporti.
- l'ordine inserito manualmente deve essere privo di stop e take profit che saranno impostati dall'EA in base ai valori definiti nelle variabili esterne, il takeprofit è la variabile target mentre lo stoploss è dato dalla variabile target sommata alla variabile gap (distanza dell'ordine hedge rispetto al primo).
- come per tutti gli EA, una volta che è partito non interferire con gli ordini creati o modificati da questo. Una volta terminato il ciclo si arresta ed è necessario resettarlo per far partire un nuovo giro.

L'EA può gestire un ordine già attivo oppure un ordine aperto successivamente a quando viene attaccato sul grafico.
L'ordine che si inserisce può essere di qualsiasi tipo (anche pendente) ma l'EA inizierà a prenderlo in considerazione solo quando si attiva a mercato e diventa un BUY o un SELL, a questo punto apre un pendente opposto al primo ordine inserito manualmente.
Ogni volta che l'ultimo pendente entra a mercato viene creato un nuovo ordine stop opposto con la size incrementata secondo la successione di Fibonacci.

E' stata rimossa la variabile lots perchè l'EA utilizza la progressione a partire dalla size del primo ordine inserito manualmente.

Per chiudere tutti gli ordini nello stesso istante lo stop ed il target degli ordini di copertura vengono aggiustati tenendo conto dello spread. E' pertanto consigliato utilizzare l'expert con broker a spread fisso.

Non è stato inserito il magic_number tra i parametri esterni perchè questo EA ne utilizza più di uno. In particolare dovete assicurarvi di utilizzare FBH_EA in maniera esclusiva ed ancora più in assoluto evitare l'utilizzo insieme ad altri che utilizzano anche uno solo dei seguenti magic number (comprese aperture manuali):

Codice: Seleziona tutto

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377
Ultima versione aggiornata FBH_EA 1.01 al 19/05/2015: resources/fbh-ea-versione-1-01/4282
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Enea
Messaggi: 71
Iscritto il: 15/07/2014, 10:44

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da Enea » 17/05/2015, 16:40

Ciao Carlo,
bravo, a me l'argomento interessa.
Senti, nell'expert è possibile mettere un comando in cui non si va oltre un certo lot size? O meglio, qualcosa tipo n° max di ordini hedge, oltre il quale l'expert non apre più ordini ma chiude tutto e incassa la perdita.
Inoltre, sarebbe bello se il lot size di inizio fosse un parametro impostabile dall'utente, così come il TP, SL, e distanza ordine hedge.
Grazie.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2205
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da carlo10 » 17/05/2015, 17:26

Ciao Enea,

in questa prima versione non sarà possibile limitare la lot size ma nulla ti vieta di staccare l'ea e chiudere tutti gli ordini manualmente nel caso tu sia davanti al pc. Tra l'altro questa versione è una beta da utilizzare esclusivamente in demo, non ha una gestione degli errori in apertura degli ordini cosa che verrà eventualmente in un secondo momento.

Il lot size iniziale è un parametro impostabile come il target e la distanza dell'ordine hedge (che ho chiamato gap).

Ciò che non è impostabile è lo stop loss per il semplice motivo che tutti gli ordini si devono chiudere simultaneamente e quindi lo stop dovrà per forza coincidere (con un piccolo aggiustamento dovuto allo spread) al target dell'ordine opposto.

Altra cosa non impostabile è la progressione di incremento dei lotti che utilizza la successione di fibonacci come fattore moltiplicatore del lotto iniziale.

maurice
Messaggi: 83
Iscritto il: 07/05/2015, 9:59

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da maurice » 18/05/2015, 8:56

carlo10 ha scritto:Ciao Enea,

in questa prima versione non sarà possibile limitare la lot size ma nulla ti vieta di staccare l'ea e chiudere tutti gli ordini manualmente nel caso tu sia davanti al pc. Tra l'altro questa versione è una beta da utilizzare esclusivamente in demo, non ha una gestione degli errori in apertura degli ordini cosa che verrà eventualmente in un secondo momento.

Il lot size iniziale è un parametro impostabile come il target e la distanza dell'ordine hedge (che ho chiamato gap).

Ciò che non è impostabile è lo stop loss per il semplice motivo che tutti gli ordini si devono chiudere simultaneamente e quindi lo stop dovrà per forza coincidere (con un piccolo aggiustamento dovuto allo spread) al target dell'ordine opposto.

Altra cosa non impostabile è la progressione di incremento dei lotti che utilizza la successione di fibonacci come fattore moltiplicatore del lotto iniziale.
Buongiorno Carlo, ottima iniziativa !

Suggerisco la possibilità di "indirizzare" l'apertura del primo ordine con un semplicissimo controllo sulla direzionalità , del tipo :

// Controlla tendenza di brevissimo M1 e dell'ordine superiore M5
if (iClose(Symbol(), 0, 1) > iClose(Symbol(), 0, 2) && iRSI(NULL, PERIOD_M5, 14, PRICE_CLOSE, 1) > 50 )
{ => BUY e SELL_LIMIT
else
{ => SELL e BUY_LIMIT

da prove fatte in passato su sistemi martingala/antimartingala - se ricordo bene - questo migliora la risposta , anche se può ridurre profitto e numero operazioni
Inoltre se tabelli i valori di Fibonacci si possono verificare altre sequenze, più o meno "sicure"
Vedo di trovare le mie vecchie prove e mi metto in ascolto, pronto a dare i miei 2 cents..

Buona giornata

maurizio

Pisulinus
Messaggi: 138
Iscritto il: 17/05/2014, 13:22

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da Pisulinus » 18/05/2015, 9:22

vediamo con Fibonacci dove si va a finire

io sono un po' perplesso, spero di esser smentito

maurice
Messaggi: 83
Iscritto il: 07/05/2015, 9:59

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da maurice » 18/05/2015, 9:38

Pisulinus ha scritto:vediamo con Fibonacci dove si va a finire

io sono un po' perplesso, spero di esser smentito
.. concordo, anche per questo ho suggerito che - se la tabella degli incrementi è in chiaro e non algoritmica - si possono provare altre progressioni (fra cui anche la LastOrderSize*3 che hai citato nei tuoi interventi..)
Inoltre per valutare un sistema a M1 riducendo la dipendenza dai dati (e dal broker mi viene da aggiungere) suggerirei di poter aprire al posizione immediata in open +1 , quindi alla apertura della barra successiva insieme all'ordine limit (che userà il min/max delle barre successive e non i ticks)
Il tester della MT4 è veramente al limite della decenza e l'uso di open/close (ed - in minor misura - di high/low ..) aiuta a ridurre la dipendenza dai dati e quindi migliorare la simulazione, oltre ad incrementarne la velocità in test a livelli accettabili
Sempre a mio parere, ovviamente..

maurizio

riccardo1981
Messaggi: 2226
Iscritto il: 11/05/2014, 13:36

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 10:53

Ciao,

l'intento di questo EA NON è quello di venir messo a mercato ad un qualsiasi livello di prezzo.. ( almeno non nelle mie intenzioni per i quali poi ho proposto la progressione ).
Quindi NON ha nulla a che vedere con l'EA di pisulinus.

A tal proposito perché il tutto prenda forma ci dovrebbe essere la possibilità di poter inserire ordini a mercato manualmente e da lì avere l'EA che gestisce eventualmente tutte le altre posizioni..
Oppure se proprio non si vuole star davanti al pc aver la possibilità di inserire il primo ordine ( limit o stop a seconda dell'analisi che uno fa ) e poi sempre da li lasciar fare all'EA.

Questo comporta che BT purtroppo non se ne possono fare.

Dalla progressione, con un capitale da 10.000 € e prima posizione da 0.10, si può arrivare alla 13 ( se non ricordo male ) prima di iniziare ad aver problemi di MC e SO.

Detto questo al momento quindi sto ancora inserendo gli ordini a mano modificando TP e SL a seconda dei livelli di prezzo raggiunti.

@Carlo10: ovviamente capisco che questo EA lo stai facendo durante il tuo tempo libero e in quanto tale i miei sono solo suggerimenti che non hanno logicamente " date di scadenza"...

Ciao
R.
Gli affari si fanno al momento dell'acquisto
Se non sai perdere, lascia perdere

Pisulinus
Messaggi: 138
Iscritto il: 17/05/2014, 13:22

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da Pisulinus » 18/05/2015, 11:57

A tal proposito perché il tutto prenda forma ci dovrebbe essere la possibilità di poter inserire ordini a mercato manualmente e da lì avere l'EA che gestisce eventualmente tutte le altre posizioni..
questo e' MOLTO interessante
Oppure se proprio non si vuole star davanti al pc aver la possibilità di inserire il primo ordine ( limit o stop a seconda dell'analisi che uno fa ) e poi sempre da li lasciar fare all'EA.
idem con patate
Dalla progressione, con un capitale da 10.000 € e prima posizione da 0.10, si può arrivare alla 13 ( se non ricordo male ) prima di iniziare ad aver problemi di MC e SO.
non ci arriverai MAI alla 13, a meno che non ti cerchi guai da solo andando a tradare cross improbabili

enzoforex2015
Messaggi: 17
Iscritto il: 20/04/2015, 18:09

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da enzoforex2015 » 18/05/2015, 12:08

carlo10 ha scritto:In questo primo messaggio troverete sempre l'ultima versione aggiornata dell'expert advisor.


Ciao Carlo , la versione Beta non l'hai ancora allegata o mi snaglio ?

grazie.

maurice
Messaggi: 83
Iscritto il: 07/05/2015, 9:59

Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da maurice » 18/05/2015, 12:53

riccardo1981 ha scritto:Ciao,

l'intento di questo EA NON è quello di venir messo a mercato ad un qualsiasi livello di prezzo.. ( almeno non nelle mie intenzioni per i quali poi ho proposto la progressione ).
Quindi NON ha nulla a che vedere con l'EA di pisulinus.
A tal proposito perché il tutto prenda forma ci dovrebbe essere la possibilità di poter inserire ordini a mercato manualmente e da lì avere l'EA che gestisce eventualmente tutte le altre posizioni..
Oppure se proprio non si vuole star davanti al pc aver la possibilità di inserire il primo ordine ( limit o stop a seconda dell'analisi che uno fa ) e poi sempre da li lasciar fare all'EA.
Ciao Riccardo, nessuna intenzione di disturbare se ho mal inteso.. anche se l'apertura di Carlo citava l'hedging e Pisulinus e questo motiva il mio interesse ed intervento.
Peraltro nulla vieta di indagare altre opportunità contestualmente e con lo stesso strumento, cosa ne pensi ?
riccardo1981 ha scritto: Questo comporta che BT purtroppo non se ne possono fare.
Questo onestamente non lo comprendo, non mi capacito di come si possa entrare a mercato senza il conforto di un test sulle serie storiche fatto con tutti gli accorgimenti tecnici possibili (WFA etc)
A questo titolo ho citato la mia preferenza per l'entrata in apertura e gli ordini di posizione, decisamente meno sensibili alla qualità/quantità dei ticks.
riccardo1981 ha scritto: Dalla progressione, con un capitale da 10.000 € e prima posizione da 0.10, si può arrivare alla 13 ( se non ricordo male ) prima di iniziare ad aver problemi di MC e SO..
personalmente ho il terrore di progressioni oltre il quinto livello, ma questo è un problema mio ; se il sistema si dimostrasse "robusto" oltre misura potrei lavorare sui miei limiti :)

In ogni caso se ho sbagliato ad interpretare la proposta di Carlo mi ritiro in buon ordine

Buona giornata

maurizio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: CC [Bot] e 0 ospiti