Opzioni Vanilla contro Opzioni Regolamentate

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AleksSandro
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Opzioni Vanilla contro Opzioni Regolamentate

Messaggio da AleksSandro » 15/08/2018, 11:27

In questo articolo voglio mostrarti le differenze sostanziali tra opzioni vanilla su CFD e opzioni regolamentate sui Future dei mercati valutari (ma anche altri).
Costruendo la stessa strategia su opzioni vanilla e regolamentate con stessa scadenza una differenza abissale è proprio nel rischio rendimento.

Come si vede dalla foto il rischio può superare anche 1/10.

Significa che se una volta guadagno il massimo, posso perdere anche 10 volte di seguito prima di essere negativo.
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Oltre questo si nota che la linea At now (linea rossa, che indica il profitto al momento) è positiva sin da subito.

Se metto la strategia a mercato e dopo 15 minuti il prezzo è andato a mio favore di 20 pips sarei già in profitto e se volessi potrei anche chiudere tutto.

Sono esente da stop loss, cioè se il prezzo i primi tre giorni mi va contro di 300 pips e poi va nella direzione prevista di 600 pips nei giorni a seguire, chiuderò in profitto.

Se il prezzo inverte del tutto, la massima perdita è quella stabilita qualsiasi cosa accada, ma durante la vita posso intervenire per limitare ancora di più la perdita o addirittura trarre un piccolo profitto.

Qui in basso ho costruito la stessa strategia e stessa scadenza con opzioni vanilla.

Da subito si nota che il rischio rendimento è di circa 1/2.

La linea At now non è positiva da subito e per trarre profitto, il sottostante deve percorrere più strada.

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Altra differenza scandalosa sono i prezzi e la differenza di spread.

Nella colonna Ask o lettera è indicato il prezzo di acquisto, nella colonna bid o denaro è indicato il prezzo di vendita.

Osserviamo i prezzi della prima call indicata nei rettangoli (usd/cad, cad/usd):

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Acquistare sul mercato regolamentato costa massimo 29 in quel momento,

acquistare la vanilla su CFD costa 78, più del doppio.

Ora guarda le differenze tra bid e ask (spread):

nelle regolamentate varia tra 1 e 2 punti,

nelle vanilla varia tra gli 8 e 10 punti.

Altra differenza è sulla quotazione dove il mercato del Future da la quotazione reale, mentre il CFD copia e varia la stessa.

Queste variazioni determinano una serie di differenze nei risultati.

Stranamente costa meno lavorare sui Future e hai molte più probabilità di successo sul lungo periodo.

La teoria delle Vanilla e delle Regolamentate è veramente molto simile (per non dire uguali), ma le differenze nel lavorarle è nettamente diversa.
Ultima modifica di AleksSandro il 15/08/2018, 11:37, modificato 1 volta in totale.
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AleksSandro
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Re: Opzioni Vanilla contro Opzioni Regolamentate

Messaggio da AleksSandro » 15/08/2018, 11:31

Il bello è che hai il tempo a disposizione con opzioni e lo scegli tu
Sei esente da stop loss
hai rischio bloccato qualsiasi cosa accada
Anche se la strategia è di x tempo puoi chiudere appena ritieni opportuno
Durante un webinar è stata messa a mercato in diretta questa strategia con rischio rendimento 1/5
Dopo circa 30/40 minuti di webinar la strategia produceva già un profitto di 112$
Questo significa che a discrezione del trader può attendere o chiudere tutto.
I capitali da utilizzare sono molto bassi .
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magico32
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Re: Opzioni Vanilla contro Opzioni Regolamentate

Messaggio da magico32 » 19/08/2018, 7:31

Ciao Alex quindi ti buttu bsulle opzioni? È interessante

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AleksSandro
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Re: Opzioni Vanilla contro Opzioni Regolamentate

Messaggio da AleksSandro » 21/08/2018, 15:14

Io le studio da tre anni, ma ora sto letteralmente abbandonando il trading classico.
Fino a ieri lavoravo con strategie lunghe , ora sto facendo alcuni corsi per lavorare sul breve periodo.
R/R altissimi e possibilità di correggere una strategia andata male è impagabile
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