SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico
IntoTheWild1990
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SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 10/12/2018, 21:41

Apro un topic su un argomento abbastanza importante dei sistemi automatici, un argomento ancheun po comlpesso e oscuro ai più.
Il mio scopo è quello di raccogliere tutti i metodi di ottimizzazione che conosciamo su questo forum e lasciare una traccia dei sistemi utilizzati.

Inizio io...visto che ho aperto il topic.
Uno dei miei sistemi di ottimizzazione degli expert advisor si basa sull'osservazione del comportamento del sistema di trading per piccola variazione dei settaggi. La strada che seguo quando voglio creare un nuovo bot è all'incirca la seguente:
1. Individuo una relazione matematica basata sul prezzo oppure un evento random che si verifica durante una giornata
2. compilo e avvio la simulazione a mercato chiuso
3. compilo un altra versione del bot che ragiona in modo inverso rispetto alle leggi di base
4. avvio la simulazione a mercato chiuso
5. adesso provo su tutti i sottostanti in quali va il sistema iniziale o il suo contrario
6. segno le valute e i time frame
7. ottimizzo le variabili
8. lancio il bot ottimizzato su un sotostante su diversi time frame e sottostanti a random
9. valuto la consistency della strategia
10. se il sistema ha prodotto un bot funzionante su diversi timeframe e sottostanti lo mando in demo altrimenti reitero il processo...

Questo è il mio decalogo, attendo con ansia i vostri...
Saluti IntoTheWild1990
Una fenice risorge dalla cenere torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere.

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IntoTheWild1990
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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 22/01/2019, 2:41

Quando si parla di roba serie c'è silenzio, ohibò, io continuo magari a qualcuno interessa ma ancora non si è fatto vivo.

Allora voglio approfondire il punto 1. Del decalogo. Che dice:

1. Individuo una relazione matematica basata sul prezzo oppure un evento random che si verifica durante una giornata

In questa fase non c'è limite alla fantasia e alla creatività.
In genere io prendo un gruppo di indicatori di natura diversa:
- un trend follower
- un oscillatore
- un indicatore di volatilità

Il primo sotto passo è dividere la funzione finanziaria in due parti, quella ad alta volatilità e quella a bassa volatilità, attraverso l'indicatore di volatilità,ad esempio un atr, ma se ne avete degli altri usatelo pure, ad esempio il volumes o altri vedete un po' voi.

Divisa quindi la funzione uso l indicatore di trend combinato con l'oscillatore ad esempio prendo due MM e un RSI quindi prendo l'incrocio di due MM sotto l ipotesi di bassa volatilità e RSI compreso tra 50 e 70 per il buy e 30 e 50 per il sell, quindi elimino l ipercomprato o l ipervenduto perché speriamo di essere a mercato quando è iper e possibilmente dalla parte giusta.
sotto l'ipotesi di alta volatilità invece inverto tutto faccio lavorare l rsi nei range di ipercomprato e ipervenduto prendo una media più veloce e cerco un incrocio con una media più lunga in modo da intercettare l inversione.

Se mettete stop e take alla stessa distanza e avete un win rate del 50% siete sulla buona strada.

Saluti IntoTheWild1990
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IntoTheWild1990
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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 23/01/2019, 2:14

Parliamo un po' dei punti 2. E 3.


2. compilo e avvio la simulazione a mercato chiuso
3. compilo un altra versione del bot che ragiona in modo inverso rispetto alle leggi di base

La compilazione è una pratica utile a trasformare un codice in linguaggio macchina mentre la simulazione è possibile svilupparla grazie allo strumento tester che si trova nella piattaforma, parlo chiaramente di metatrader4.
In fase di compilazione non dimenticate mai di inserire stop e take nel codice sono fondamentale per validare la teoria, metteteli con una variabile esterna, di modo che possiate fare successivamente diversi test al variare dello stop e del take.
Ricordatevi sempre le proporzioni, evitate di fare robe sproporzionate come take a 1000 pip e stop a 5, oppure stop a 1000 e take a 5 pip, poiché genera una discrepanza statistica. Iniziate con uno stop e take alla stessa distanza e man mano di simulazione in simulazione spostate proporzionalmente. Per il punto tre è importante fare una cosa avere uno dei contrari del vostro bot, ma cosa vuol dire contrario?
Se la variabile fosse booleana avremmo il contrario, l opposto e l'inverso sarebbero tutti la stessa cosa, ma quando si generano dei cicli condizionali a più variabili purtroppo la situazione si complica. Ad esempio quale il contrario di:

Apro buy se la volatilità è bassa, l rsi in iper comprato e la media veloce incrocia al ribasso la media?

Vi rispondo io, ognuna di quelle condizioni ha diversi stati del sistema:
Volatilità può essere ALTA O BASSA
l RSI può essere in iper buy, in buy, in sell o in iper sell
La media può in crociate al ribasso o al rialzo.

In generale abbiamo tre variabili una con due stati, una con quattro stati e una con due stati, indovinate un po' quante combinazioni esistono. Sono sono ben 16...quindi quando dico di compilare anche il contrario voglio dire di compilare almeno altri 16 bot per il buy e 16 bot per il sell. Quindi fatta la regola valutiamo tutte le possibili combinazioni. Per come sono costruiti ovviamente alcuni saranno più performanti degli altri. In questo modo distruggere ogni preconcetto e analizzate effettivamente quali sono le condizioni di mercato che fanno al caso vostro.


Per oggi vi saluto
L'unica cosa che mi dispiace è la completa assenza di intere nella cosa.

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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 23/01/2019, 22:42

Continuo in modo procedurale la spiegazione del decalogo.

Regola 4
4. avvio la simulazione a mercato chiuso

In questa fase dovremmo già avere 32 Expert advisors
16 per il buy
16 per il sell
Inoltre ognuno di questi deve avere lo stop e il take in macchina. Adesso si prospetta una parte delicata dell' ottimizzazione, infatti dobbiamo verificare quali delle nostre strategie di entry market sono ideali per entrare a mercato. Per farlo non ci resta che scegliere un sottostante, il nostro preferito all' inizio, procurarci una serie storica di qualita, almeno il 90%, impostare un periodo di simulazione di almeno 1 anno nel tester strategy. Impostiamo lo spread uguale allo spread corrente nella piattaforma di trading, nel caso di EUR USD cercate di avere un broker che non superi i 20 tick, cioè i 2 pips di spread.

Come si sceglie la strategia che funziona?
Bisogna fare almeno 3 prove, iniziate con h4 per avere dei risultati attendibili.

Prova 1
Stop a 50 pips
Take a 50 pips

Provate tutti e 32 gli expert.
La strategia migliore sarà quella che avrà un win rate del 50% almeno. Segnatevi in un foglio tutte le strategie che hanno questo winrate.

Prova 2

Stop a 75 pips
Take a 25 pips

Provate tutti e 32 gli expert.
La strategia migliore sarà quella che avrà un win rate del 75% almeno. Segnatevi in un foglio tutte le strategie che hanno questo winrate.

Prova 3

Stop a 75 pips
Take a 25 pips

Provate tutti e 32 gli expert.
La strategia migliore sarà quella che avrà un win rate del 25% almeno. Segnatevi in un foglio tutte le strategie che hanno questo winrate.

Fine

Dovreste avere una lista di Expert per ogni proporzione di take/stop.

Saluti
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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 23/01/2019, 23:09

Per chi non capisce un tubo della definizione di algoritmi genetici vi consiglio questa lettura

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_genetico

Dopo aver letto, riflettere e applicare le seguenti definizioni:

Il cromosoma del nostro bot è composto da tre geni
Medie
RSI
Atr

La popolazione iniziale del nostro algoritmo genetico è di 32 individui

16 bot buy
16 bot sell

Attraverso una selezione a torneo sono stati creati 3 mutazioni casuali:

1.
Stoploss 50
Take profit 50

2.
Stoploss 25
Take profit 75

3.
Stoploss 75
Take profit 25

da cui sono stati selezionati, attraverso una selezione a torneo, un sottoinsieme delle 96 possibili mutazioni.

Siete stati introdotti nello studio delle intelligenze artificiali.

Buona fortuna
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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 26/01/2019, 23:49

Passiamo allo step 5.

5. adesso provo su tutti i sottostanti in quali va il sistema iniziale o il suo contrario

Prima di entrare in questa fase abbiamo reiterato i passi 1. 2. 3. 4. fintanto che non è uscito fuori un gruppo di expert profittevoli sul nostro sottostante ideale. Bene ricodifichiamo tutti gli expert in un solo codice e proviamo il fractal test.

Questo test afferma che se il sistema rimane valido su tutti i sottostanti allora siamo di fronte ad una geometria frattale, cioà una geometria che si ripete su diverse scale e aumenta generalmente l'affidabilità della strategia.
Il lavoro si presenta tedioso:

Lanciate l'expert su un sottostante, salvate il report
reiterate il test su tutti i sottostanti che la piattaforma vi mette a disposizione.

Se il bot funziona su tutti avete trovato un frattale, complimenti! continuate la scaletta.
Se il bot risponde male su gli altri time frame avete fallitto. Ricominciate dal punto 1.
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Furios89
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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da Furios89 » 04/02/2019, 1:56

Ciao 👋🏼Sono abbastanza interessato al Trading automatico e soprattutto cercare di capire come creare dei robot tutti miei.. Diciamo che ha avuto molte bastonate in passato, affindandomi a persone terzi con robot (dove mostravano tramite conti certificati prestazioni stupende). Ma poi quando si andava a mercato i DD erano troppo soffocanti.
Ti lascio il mio contatto telegram.
https://t.me/YourBusinessOnline
Grazie

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Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 04/02/2019, 18:58

Furios89 ha scritto:
04/02/2019, 1:56
Ciao 👋🏼Sono abbastanza interessato al Trading automatico e soprattutto cercare di capire come creare dei robot tutti miei.. Diciamo che ha avuto molte bastonate in passato, affindandomi a persone terzi con robot (dove mostravano tramite conti certificati prestazioni stupende). Ma poi quando si andava a mercato i DD erano troppo soffocanti.
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Ciao non ho più Telegram, mandami un pm con il cellulare se vuoi.
Ho già sviluppato davvero diversi sistemi, se ti serve qualcosa a disposizione.
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Daigoro
Messaggi: 1
Iscritto il: 09/02/2019, 16:19

Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da Daigoro » 09/02/2019, 16:52

ciao Intothewild1990 letue spiegazoni nel dettagio sono davvero interessanti...
Io non ho mai avuto a che fare con l informatica o la programmazione nel corso dei miei studi, ma da un anno a questa parte mi sono messo a studiare da solo guardando video di corsi o leggendo libri.
Per fare pratica all inizio ho creato dei piccoli programmini che mi indicavano il valore in euro in base allo stop loss, lotti etc..(cavolate)
Ora ho creato una serie di EA per la metatrader4 e mi trovo davanti a dei dubbi che forse tu puoi risolvermi...
Per quando riguarda l ottimizzazione: per esempio se ottimizzo tutti i paramentri insieme(SL,TP,TraillingStop,MediaMobile veloce, lenta etc..) ho avuto dei risultati che con 100€ in un anno arrivavo a 48000€....e piu di 100 varianti dell EA che mi davano come minimo il 1000% di profitto in un anno...quindi gia sapevo che erano falsati...
quindi la mia domanda e quali e quanti parametri ottimizzare per ogni sngola ottimizzazione alla volta , e quale percentuale di DrowDown in generale e' considerato come un buon risultato...
Grazie per le tue condivisioni anche se pochi forse leggono....ma almeno uno forse puoi aiutarlo...;-)

IntoTheWild1990
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Iscritto il: 12/10/2016, 17:44

Re: SISTEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Messaggio da IntoTheWild1990 » 09/02/2019, 20:27

Ciao Daigoro,
Partiamo dal presupposto che il tester NON è una garanzia di profitto.

Il numero di variabili da ottimizzare contestualmente con il tester non è una condizione determinante rispetto i risultati ottenuti.

Una volta che hai finito l'ottimizzazione delle tue variabili prova a eseguire i test frattali che ho posto al punto

8. lancio il bot ottimizzato su un sotostante su diversi time frame e sottostanti a random

Se è profittevole per lo meno nei sottostanti simili, ad esempio eurusd con gbpusd che hanno 5 cifre decimali. Puoi anche rivalutare la stessa strategia in diversi time frame. Se superi la generalizzazione dei sottostanti e dei time frame, caro mio, hai trovato una strategia.

Poi passi al punto 9. E 10.
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