HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

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maurizioforexforum
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HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

Messaggio da maurizioforexforum » 10/08/2018, 10:34

Datemi una mano a ricostruire delle certezze che sto perdendo. Un amico dalla significativa esperienza mi dice che i risultati che otterrò in backtest con gli indicatori tarati a shift=0 saranno sicuramente "fufa" ovvero saranno necessariamente diversi da quelli in reale per il tipo di algoritmo con cui Metatrader elabora i risultati in reale e in backtest.
Ho messo a punto un expert di cui sono fiero in back test con banca dati Metaquotes, TickStory e TickDownloader ma che in reale sembra dare risultati alquanto più scadenti.
L'expert, per come è DEVE funzionare con indicatori sulla candela in esecuzione e pertanto con shift =0. Mantenendo ovviamente in test la stessa taratura del reale ha senso provarlo in backtest oppure, per com'è attuata l'elaborazione in MT4 dei dati, con shift=0 SICURAMENTE i risultati ottenuti dal backtest saranno significativamente diversi da quelli in reale a prescindere dalla qualità delle serie storiche utilizzate e quindi la conclusione dovrebbe essere che se gli indicatori sono tarati a shift=0 non ha senso effettuare dei backtest.
Ditemi secondo la Vs. esperienza se ha senso che io continui le mie prove in backtest con gli indicatori settati a shift=0 [/b]aspettandomi, se la serie storica utilizzata sarà di ottima qualità, di ritrovarmi i medesimi risultati in reale, fermo restando che non è detto che ciò che è accaduto in passato accadrà necessariamente ancora nello stesso modo in futuro e quindi ascrivendo a questo fatto un'eventuale discordanza fra reale e test e NON AD UN FATTO TECNICO che rende i backtest con shift=0 PRIVI DI SIGNIFICATO RISPETTO AL REALE
Grazie a presto

maurizioforexforum
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Re: HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

Messaggio da maurizioforexforum » 10/08/2018, 17:18

Dai trader, non abbandonatemi, datemi una mano!.
Possibile che nessuno abbia mai verificato se i backtest di MT4 con indicatori a schift=0 danno risultati attendibili o no?
Grazie, perdonate il sollecito ma per me sarebbe importante una risposta trasnquillizzante che mi consentirebbe di procedere serenamente nello sviluppo dell'EA.
Ciao a presto.

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ultra
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Re: HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

Messaggio da ultra » 27/08/2018, 21:53

Ciao maurizioforexforum, non sono un esperto ma ti riporto quanto scritto da niko46wlf sul tema:


Re: Quanto é preciso il tester strategia di MT4?

Messaggio da niko46wlf » 13/10/2017, 11:33
il Tester è alquanto impreciso, diciamo è propio un colabrodo ...

Considera che il tester lavora così:
Tiene in memoria tutti i grafici, M1, M5, M15 ........
il problema è che tiene in memoria X barre di ciascun TimeFrame, quindi avrai
NON TIENE IN MEORIA I TICK!!!! ...cosa fondamentale...
60000 Barre a 1 Minuto = 16 Giorni circa
60000 Barre a 5 Minuti = 83 Giorni circa
60000 Barre a 15 Minuti = 249 Giorni circa
....ETC...

il problema viene qui, se tu lanci un backtest che supera i 16 giorni, lui non ha ha disposizione la barre ad un minuto, allora cosa fa?
usa quelle a 5 minuti, e come le processa??
considera come primo valore (barra UP) l'OPEN, poi il LOW, poi l'HIGH, poi il CLOSE, passando questi 4 valori come "tic" nell'expert ... il problema è che non sono assolutamente veritieri, perché se le barre avessero un andamento così lineare sarebbe troppo facile il trading, il punto è che APRE, poi fa un massimo, dopo torna giu e fa un minimo, poi fa di nuovo un altro massimo, sfiora nuovamente il minimo e torna all close.

quindi in backtest verifica solamente se l'EA si comporta come hai progettato, se non fa danni a livello di BUG, una volta passata questa fase c'è solo 1 modo per sapere se la strategia funziona: metterla in DEMO LIVE

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ultra
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Re: HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

Messaggio da ultra » 27/08/2018, 22:11

E pertanto sembra di capire che un test basato sul prezzo "corrente", come è quello con shift=0, non sarebbe per nulla attendibile in quanto la MT4 non effettua un vero e proprio controllo tick by tick. Pertanto per avere un test attendibile bisognerebbe realizzare l'EA in modo che prenda i suo dati ed effettui le sueverifiche sulla chiusura candela, e non sul prezzo di Ask o Bid "correnti" (corrispondente allo schift=0).

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Re: HANNO SENSO I BACKTEST CON Shift=0 ?

Messaggio da ultra » 27/08/2018, 22:13

Oppure provarlo direttamente in DEMO, come scriveva niko46wlf .

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