Triple Way - un regalo ai neofiti -

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foxerr
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da foxerr » 15/12/2017, 20:59

Fabrizio ha scritto:
14/12/2017, 11:41
SINTESYS1.png
ecco io questa versione non la comprendo bene. vediamo se è così:

bbs +ssb (quest'ultima ipotizziamo un 20% più piccola). ok, si contengono le pedite, ma se la sinusoide prende per il verso sbagliato, si rischia di rimanere incastrati per mesi (mi è successo in real, e lo swap ti massacra, non è attuabile). la sinusoide non è detto che in un paio di giorni ritorni a livello 0. basta guardare un timeframe h1, a volte si discostano dallo zero per mesi. la strategia funzionerebbe se si chiude tutto entro 2-4 giorni. penso che ci vuole un ragionamento d'ingresso-setup o sbaglio.

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Hannibal
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da Hannibal » 15/12/2017, 23:33

O magari anche un ragionamento di chiusura di tutte le posizioni dopo un tot di profitto > perdita flottante!

neofita
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da neofita » 16/12/2017, 0:50

Fabrizio ha scritto:
15/12/2017, 9:48
neofita............Ho appena scritto che la non discrezionalità non significa assenza di logica. OVVIO che alla base della struttura di ENTRAMBE le TW ci sia un ragionamento. "Dio non gioca a dadi". (famosa massima che risponde alla teoria del caos)

ragiona su quello che ho detto. Non commentarlo di getto . Ragionaci su con calma. Non costa nulla. ;) ..............
è dalle 13 che ci ragiono :) ... si, ho capito la tua visione di non discrezionalità!! forse non la vediamo proprio ugualmente :green: secondo me un EA è un sistema non discrezionale. dopo che gli crei la logica di fondo lui la esegue in loop, fregandosi di tutto. invece operando con questo sistema e valutando mano a mano l'entrate e le uscite la non discrezionalità si attenua fortemente.. Però leggendo quanto segue è possibile creare un vero sistema non discrezionale con la strategia da te introdotta.. (su questo non ho dubbi leggendo il post) ma finchè non verrà codificato un algoritmo e riscritto sotto forma di EA a mio parere un po di discrezionalita o "buon senso" ci vuole.
1) Ho detto che il rapporto tra 2 major e un sintetico è un sistema chiuso. Sei daccordo o vuoi capire meglio cosa significhi ?

2) Presumiamo che tu sia daccordo. e che quindi abbia capito che la costante, evidentemente, non è data dal prezzo in se, di EG, ma dal fatto che EG sia il frutto di un rapporto tra GU ed EU costante, che non cambia mai. Dividendo-Divisore. Ok ? ci siamo fin qui ?

3) Quindi abbiamo una costante . Non è cosi ? E questo è il primo punto fermo in un mare di guai dati dall'incertezza. Cosa ci dice questa costante ? Come la possiamo "sfruttare operativamente a nostro vantaggio ?
concordo completamente con tutto cio che hai scritto a riguardo del sintetico e la costante.
4) Abbiamo affrontato di fondo 2 aspetti nel thread. Una certa disposizione delle TW (BBS/SSB) e un sistema (Buy/Sell) di aperture chiusure sistematico che purtroppo è la cosa che ha preso il sopravvento e ha deviato l'attenzione dal concetto di fondo. Ritorniamo per un momento li.
Eh già.. si sono attaccati al giochino sistematico con la speranza di riprodurre una sottospecie di EA ancor prima di aver appreso del tutto le basi logiche dell'approccio...... tutta colpa di nagsul .................................. :arrow: scherzo :devil:
5) Se ti impegni a fornire determinati parametri alla TW , non sto a dirli, ma sono piu di uno e alcuni molto precisi, mantenendo l'assetto proposto da me, (BBS/SSB) non copiato da nessun thread inglese, :lol: ......arrivi a una sorta di equilibrio che ritorna graficamente una equity in "LINEA RETTA". E' stato costantemente dimostrato . (e anche qui non ha senso spenderci più una singola parola. L'ottusità non la cambi nemmeno a legnate.) Se si utilizza l'indicatore del grigio, che esclude lo spread , la cosa è davvero molto evidente . Basterebbe impostare cosi e andare in vacanza. Ma noi abbiamo di mezzo lo spread. E fa molta differenza.
no.. non volevo fornire parametri!! e finalmente capisco perche non le divulghi ad ogni post ( i venditori di corsi stanno ovunque :lol: ) solamente è il mio profondo desiderio di condivisione a non voler censurare nulla.. ho adottato la filosofia linuxiana :P sperando che ci sia sempre questo tipo di "beneficenza" l'uno verso l'atro.
credo che sarà dura trovare buoni settaggi, però è sempre un buon, se non un OTTIMO inizio!!
6) Per ovviare il "delta" o gap negativo dato dallo spread, occorre purtroppo impostare una TW che ne tenga conto e che quindi perda la caratteristica fondamentale di generare una sinusoide che sarebbe l'equivalente di uno scalping continuo e molto poco rischioso. Il sogno di tutti i trader. Quindi occorre lavorare con 2 TW. E qui sta la novità che ho introdotto e che rappresenta (per me) il punto di arrivo OPERATIVO di questo thread. Perchè l'errore che facciamo tutti di solito , è creare un hedging speculare. Ma in un sistema dove esiste una COSTANTE, questo non è necessario. Basta operare intorno all'asse dato dal rapporto EU/GU con le modalità di attacco che ho descritto. Ovvero :

7) Una equity che privilegi il volume con poco scostamento dal pezzo di ingresso , una equity più volatile ma meno "pesante" in termini di size che hedgi la precedente. Impostare il lunedi e verificare via via durante la settimana. QUESTA settimana la FED ha alzato i tassi no ? quindi abbiamo avuto volatilità no ? ......E pensate che qualcosa abbia intaccato il rapporto inossidabile ?
ti devo ringraziare nuovamente per la pazienza da te messa nel riscrivere cose che sicuramente a me erano sfuggite e non comprese. ora ho chiara la tua visione e la logica dell'approccio da te creato in questo thread. onestamente metterlo in pratica non sarà semplice come tracciare due equity guardando il passato.
facendo qualche prova, seguendo l'ultimo tuo punto, si nota subito che l'equity piu pesante puo davvero fare la differenza in termini di DD e Gain.. oggi aprendo la piattaforma ho un gain (sulla prima equity, quella pesa) davvero esagerato rispetto alla perdita che segna la seconda.. che dire!!!! il mio studio inizia ora!! ce tanto da migliorare e sperimentare.. :yes:

non sono nessuno ma ti faccio i miei complimenti per questo approccio.. e ti ringrazio nuovamente per la condivisione e per questo ultimo post.
.. grazie.

neofita
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da neofita » 16/12/2017, 1:40

foxerr ha scritto:
15/12/2017, 20:59
Fabrizio ha scritto:
14/12/2017, 11:41
SINTESYS1.png
ecco io questa versione non la comprendo bene. vediamo se è così:

bbs +ssb (quest'ultima ipotizziamo un 20% più piccola). ok, si contengono le pedite, ma se la sinusoide prende per il verso sbagliato, si rischia di rimanere incastrati per mesi (mi è successo in real, e lo swap ti massacra, non è attuabile). la sinusoide non è detto che in un paio di giorni ritorni a livello 0. basta guardare un timeframe h1, a volte si discostano dallo zero per mesi. la strategia funzionerebbe se si chiude tutto entro 2-4 giorni. penso che ci vuole un ragionamento d'ingresso-setup o sbaglio.
come no!!! :blink:

lo screen che ha postato fabrizio inizia dal 4 dicembre se non sbaglio... oggi finisce la seconda settimana tra DD/Gain
io ho cercato di riprodurla ma le size di fabrizio sono sicuramente piu precise... ma guardate cosa è successo oggi..!! (TF M30)

1°equity.PNG
1°equity.PNG (13 KiB) Visto 177 volte

alle 9 di mattina avevo la seconda equity (quella leggera) in gain, e la prima sullo 0 circa ... dopo qualche ore cambia completamente la situazione e la giornata si chiude con un gain maggiore dato dalla prima equity (quella piu pesa).
premetto che le due equity sono davvero agli eccessi, perche quella piu pesante è 10 volte quella leggera.. ma diminuendo le size e rapportandole con quella piu leggera l'equity non cambia.. l'alternanza tra DD/Gain resta invariata.
purtroppo resta sempre lo swap (io ho anche le commissioni) a dettare legge su quando sia meglio chiudere tutto.

generalmente gia il 5 dic potevo chiudere.. cosi come l'8, la sera dell'11 e dal pomeriggio del 14 fino a chiusura mercato di stasera...
cinque giornate in due settimane ma sicuramente anche di piu.

Fabrizio
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da Fabrizio » 16/12/2017, 9:57

SINTESYS3.png
SINTESYS3.png (14.91 KiB) Visto 169 volte
...dal 4/12....Rapporti e allineamenti. L'equity pesante allinea EG/EU come size, EG/GU come tipo ingresso a mercato (Sell-Sell) . L' equity "leggera", allinea GU/EU come size, e sempre GU/EG (Buy/Buy) Lavoro su tf 5 o 15.

Fabrizio
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da Fabrizio » 16/12/2017, 10:02

foxerr ha scritto:
15/12/2017, 20:59
la strategia funzionerebbe se si chiude tutto entro 2-4 giorni. penso che ci vuole un ragionamento d'ingresso-setup o sbaglio.
...Infatti io la adotto settimanalmente con chiusura a delta positivo (cosa che avviene sempre almeno da quando seguo....è difficile farlo sullo storico. Tocca osservare.

foxerr
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da foxerr » 16/12/2017, 13:39

Fabrizio ha scritto:
16/12/2017, 10:02
foxerr ha scritto:
15/12/2017, 20:59
la strategia funzionerebbe se si chiude tutto entro 2-4 giorni. penso che ci vuole un ragionamento d'ingresso-setup o sbaglio.
...Infatti io la adotto settimanalmente con chiusura a delta positivo (cosa che avviene sempre almeno da quando seguo....è difficile farlo sullo storico. Tocca osservare.
comunque per limitare il DD, non conviene abbassare le sizes, piuttosto che aprire una tripla opposta che edgi quella più grande? a livello di equity si avrà lo stesso risultato.

neofita
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da neofita » 16/12/2017, 17:36

foxerr ha scritto:
16/12/2017, 13:39
comunque per limitare il DD, non conviene abbassare le sizes, piuttosto che aprire una tripla opposta che edgi quella più grande? a livello di equity si avrà lo stesso risultato.
se abbassi le sizes si limita il DD ma anche il Gain.. la seconda tripla opposta è quella "stabilizzante" che smorza il DD, proprio perche è opposta.. e mentre una va in DD l'altra entra in gain " o almeno, riduce il DD accumulato "
da quello che vedo graficamente ed ho capito dal post di fabrizio non si può non mettere una tripla.. sono due equity ma deve essere elaborata come se fosse unica.
Fabrizio ha scritto:
16/12/2017, 10:02
...dal 4/12....Rapporti e allineamenti. L'equity pesante allinea EG/EU come size, EG/GU come tipo ingresso a mercato (Sell-Sell) . L' equity "leggera", allinea GU/EU come size, e sempre GU/EG (Buy/Buy) Lavoro su tf 5 o 15.
ho seguito le indicazioni di fabrizio e mi sono divertito ad invertire i pesi delle due triple... la terza equity (blu) sottrae le size delle prime due, la quarta (rossa) le somma.. magari metterla in mezzo alla settimana per incrementare il gain!! boh.. è solo un abbbozzo per ora...
sono partito da quella pesante che è 50% piu grossa di quella leggera. quello che non capisco ancora è come essere precisi nel determinare il peso di quella non allineata.
-  +  inversion of weights.PNG
- + inversion of weights.PNG (12.89 KiB) Visto 133 volte

foxerr
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da foxerr » 16/12/2017, 19:43

Questa è l'equity leggera. la logica direbbe di entrare nel senso delle frecce con le triple. in questo modo, in teoria, si chiude appena si ha un un buon gain o l'equity tocca la linea gialla. , ma se uso le 2 equity, la pesante e la leggera, quale delle 2 è il perno di entrata? si entra a caso rispettando un ssb+bbs con differenti pesi, oppure si ragiona come nell'esempio che ho postato, con la pesante che andrà a limitare i danni in caso di dd?


comunque a livello matematico, siamo sempre in balia di un ipotetico trend laterale. se si trasforma in trend vero e proprio, l'equity di aiuto non potrà salvare l'altra, essendo di segno opposto. potrà limitare i danni, ma allora tantovale non è meglio usare 0,5 di size a tripla anziche 1 ?(è solo un esempio).

esempio matematico banale 2 triple vs una sola con meno size. i due metodi si equivalgono:

2 triple:

gu eu eg bsb dopo x1 tempo abbiamo +100 eur
1.1 1.1 1.0

gu eu eg sbs dopo x1 tempo abbiamo -70 eur
1 1.1 1.1

equity totale: +30 eur
---------------------------------------------

una sola tripla con meno size:

gu eu eg bsb dopo x1 tempo avremo +30 eur
0.5 0.5 0.4
Allegati
SINTESYS3.png
SINTESYS3.png (15.11 KiB) Visto 125 volte

neofita
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Re: Triple Way - un regalo ai neofiti -

Messaggio da neofita » 16/12/2017, 22:02

foxerr ha scritto:
16/12/2017, 19:43
una sola tripla con meno size:

gu eu eg bsb dopo x1 tempo avremo +30 eur
0.5 0.5 0.4
però cosi non limti il DD.. lo riduci solamente perchè è stata diminuita l'esposizione a mercato.. c'è differenza tra ridurre e limitare.
la tripla è un sistema chiuso ma non perforza in positivo.. mettendone due si cerca di creare un equity che stia per piu tempo possibile in positivo/neutro e che abbia un DD limitato.
il punto 5) e 6) del post precedente di fabrizio lo spiega bene...
se provi a sovrapporre le due equity tenendo conto delle sizes dovresti avere un unica equity quasi sempre positiva..

nel grafico che hai postato c'è un buon sistema dietro, perche sappiamo che la tripla "settata bene" forma una sinusoide. quindi a grandi linee ci aspettiamo un picco massimale di DD e uno di Gain.. ma è sempre basato su un unica direzione... mettendone 2 speriamo di ottenere il solito risultato in entrambe le direzioni.
sicuramente fabrizio saprà spiegarlo meglio :green:
so solamente che BBS/SSB è statisticamente piu sicuro e per ora sulla carta senza swap e spread promette ottimi risultati.

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