Hedging: tutta fuffa?

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ste89
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da ste89 » 31/10/2015, 0:49

Luca se vuoi uso le mele o le pere, cosa preferisci?? Ahaha dai scherzo non te la prendere eh

fgpulce
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da fgpulce » 31/10/2015, 1:43

Cara 869524, stasera mi hai insegnato qualcosa di nuovo. Una tecnica che non conoscevo a fondo ma col tuo intervento ho capito è magari da lunedì proverò ad usare.grazie da Fabri e Pulce.

ste89
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da ste89 » 31/10/2015, 1:56

Quale Fgpulce? Aprire 2 ordini opposti nello stesso istante?

869524
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da 869524 » 31/10/2015, 2:08

cesfx ha scritto:Replicabile a livello tecnico con SL? leva e margini a parte, si.

Basta rimanere sempre "a mercato".
Una sorta di stop and reverse continuo, con size che varia di volta in volta bilanciando net exposure.

Escludendo margini, size limits, swaps e spreads... net exposure ed equity risulterebbero identici.
Quello non vuol dire che se uno apre o chiude, l'altro deve aprire o chiudere... si parla di esposizione netta long or short, per la stessa durata di tempo e prezzo.

L'unico vantaggio matematico di questo tipo di hedge e' quel discorso sulla leva e sul margine.
:)
ti devo 100 euro
sull'esposizione netta non so se sono d'accordo


comunque in una ipotetica sfida farei in modo che il mio avversario si beccasse tanti di quegli stop da seccare il conto, ogni volta che chiudo e lui deve aprire sarebbe in una situazione in cui becca lo stop di fisso.

Chissà quanti ne regge? :)

869524
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da 869524 » 31/10/2015, 2:10

fgpulce ha scritto:Cara 869524, stasera mi hai insegnato qualcosa di nuovo. Una tecnica che non conoscevo a fondo ma col tuo intervento ho capito è magari da lunedì proverò ad usare.grazie da Fabri e Pulce.
Ciao :)
set-and-forget-t210.html

ste89
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da ste89 » 31/10/2015, 2:17

Ciao 8, ah ecco, credevo di aver perso un post... Che dici, con l'esempio che ho fatto la capiranno che la differenza c'é? :)

Fabrizio
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da Fabrizio » 31/10/2015, 12:18

Per invalidare tutto il thread sarebbe bastata una constatazione che non mi sono permesso di fare.

C'è differenza tra fare discorsi al bar con la Gazzetta dello Sport in mano, e giocare effettivamente a calcio.

Quello che noto, da sempre, è che le persone che muovono critiche che in se hanno anche ragione di essere, non si capisce mai bene poi cosa facciano operativamente.

Quando ho pubblicato le varie tecniche di Hedging, delle quali S&F è un esempio "basico", ero ben conscio di andare incontro a qualche critica. Se pensate che questo thread sia stato polemico non vi immaginate cosa girava ai tempi delle "Griglie". Poi ho postato un sistema, il "sistema 80", che ha lavorato per un anno e mezzo di continuo senza bruciare conti. Nessuno, a parte gli utilizzatori, è mai più intervenuto. E se ci fate caso funziona quasi sempre cosi. Uno sciame di interventi dove non si capisce se si finge di non capire o non si vuole proprio capire, e poi il nulla. Quando sono intervenuto nel thread di riccardo1981 , hedge sui livelli di Fibonacci, se leggete vi accorgete che un pochino se lo stavano mangiando. Ho postato dei correttivi. La cosa ha preso un altra piega. Spariti tutti.

Giusto per replicare al fatto che ieri mi si accusava di politichese solo perchè non entravo nel merito della pura operatività. Perchè, non ci entro abbastanza ogni giorno pubblicamente ? :lol: NESSUNO dice che qui si operi al meglio. Magari.....Ma almeno si opera..........Quindi visto che non andiamo a rompere le scatole a nessuno........

La domanda è quella di sempre : A chi diamo fastidio ? :cool:

869524
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da 869524 » 31/10/2015, 12:33

ste89 ha scritto:Ciao 8, ah ecco, credevo di aver perso un post... Che dici, con l'esempio che ho fatto la capiranno che la differenza c'é? :)
Lo sanno benissimo che differenza c'è.
Mi viene il sospetto che contestino il metodo (giustamente per carità hanno diritto alla loro opinione) per motivi differenti.
Quando vuoi vendere un programma (difficile sull'hedging ce ne sono parecchi e poco funzionali, quindi chi fa hedging non compra il prodotto, meglio se smette e compra) oppure segnali operativi attestando fantomatici risultati su fantomatici conti demo senza metterci 10 cent tuoi, cerchi clienti, peccato che hai ancora bisogno di qualche lezioncina di marketing. (come si fa a vendere segnali sullo scalping per ovvie ragioni di tempo è un mistero).
Un trader che guadagna non si fa venire certi mal di testa, un giorno sulla piatta e non deve vendere niente a nessuno (ovviamente non parlo di me), sarebbe per lui decisamente antieconomico, soprattutto dal punto di vista della qualità della sua vita. Quindi se forse e dico forse non guadagno con il trading tradando, cerco di guadagnare sempre con il trading non tradando. Ovviamente sono sospettini personali di nessun conto e siccome io non Modero posso anche istillarli.

869524
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Re: Hedging: tutta fuffa?

Messaggio da 869524 » 31/10/2015, 12:42

magico32 ha scritto:La domanda è.. come recuperare? Raddoppiando triplicando ecc o aspettare un altro pattern ? Ma se il oattern fallisce ancora.. Non so, non vedo alternative al moltiplicatore. Perché non fare un concreto esempio? Non capisco xe in ogni thread alla fine nessuno ha mostrato nulla. Io non do ragione a nessuno ma le parole van supportate coi fatti non con litigi o altre parole.
Scusa obiettivamente hai posto una domanda seria a cui nessuno ha risposto, io personalmente utilizzo sempre la stessa size in controposizione la chiudo su rintracciamenti brevi e riposiziono quando è possibile la posizione in perdita.

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cesfx
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Messaggio da cesfx » 31/10/2015, 13:24

Ho capito il vantaggio leva e margini grazie a chiarimenti post messaggio di Pit, il quale negli anni gentilmente piu' volte mi ha aiutato nel comprendere hedge.

Ma se togliamo la leva, margine ed i fattori psicologici, che non e' poco... e' tecnicamente replicabile.


89.... capire la funzione del net exposure e' fondamentale in questo caso. Dici di non essere d'accordo, ma non mi dai motivi matematici.
Forse riusciresti a bruciarmi il conto in una sfida, ma tirando il collo al tuo conto. E quando si tira il collo ad un conto, ci vogliono altre qualita' per
non saltare in aria. Ma non sono qui per sfide, e manco per 100€.. quelle le brucio in uno stoploss. E' la matematica che mi intriga.

ste89 ha scritto:Uff ultimo esempio poi basta, mi viene da piangere...
Tecnica hedge:
Apro sell, tp 20, copertura buy a 10 senza raddoppio di size eh.
Entra la copertura, tp copertura a 20, colpito tp, altra copertura buy a più 10, non scatta e ritraccia fino al mio primo ordine sell, chiudo a 0 il sell
Tot: +20

Operatività s/r:
Apro sell, sl a 10, tp a 20, preso sl, apro buy stessa size, preso tp a 20
Totale: -10 +20= 10
E non abbiamo considerato il movimento oscillatorio del prezzo, solo secche, la trovate ora la differenza o ancora andate avanti?

ma cosa vedi di replicato in questa sequenza....?
Mi sa che anche tu dovresti rivedere il concetto di net exposures.

Lo stop loss, per chi non lo ha ancora capito, e' un ordine opposto!
Quando nell'esempio entra hedge, e dall'altra parte si viene stoppati... basta, finito. Quella e' la replica, non bisogna aprire un altro buy se si parla della stessa size su hedge!

Quando hedge prende TP del buy (equivalente a ordine opposto) chi usa SL a questo punto apre un sell... e lo chiude quando hedge chiude a breakeven.
Ogni ri-hedge, ri-bilanciata da ulteriore SL... e volendo il tutto con pending orders.

A quel punto, quando il prezzo torna al punto originale, ecco cosa abbiamo:
Hedge total= +20 (+20 + breakeven)
SL = +20 (-10+30)

Riprova con un esempio decente e matematicamente corretto e te lo replico senza il minimo sforzo.
Ultima modifica di cesfx il 31/10/2015, 13:53, modificato 2 volte in totale.

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