Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabiliti

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riccardo1981
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 13:30

Ciao Maurizio,

la mia risposta non era indirizzata a te ma semplicemente stavo cercando di spiegare come e perché è nato il thread. Se si inizia a modificare la sequenza di fibonacci si perde di senso del titolo del thread stesso.

Il riferimento al thread di pisulinus è perché l'argomento hedging ha creato discussioni e "polemiche".. da qui parlando con Carlo avevo buttato giù su carta tale sequenza..

Il BT non lo si può eseguire per il semplice fatto che Il risultato che ne potrebbe uscire è contestabile perché che tu in precedenza potresti esserti andato a vedere dove è andato il prezzo e da li impostare buy o sell a piacimento...


In sostanza l'idea mi è venuta da qui http://www.hedgingea.com/easale/freemanual/ Se provi a scaricarti l'EA è possibile creare tutti i BT che vuoi, ti basta inserire una trendline e nei commenti scrivere gs ( go short ) o gl ( go long ).
Il punto è, che BT ne esce ? Se io ho due piattaforme aperte "una in anticipo sull'altra" mi basta piazzare i sell e buy in favore di trend e tiro fuori un BT perfetto con pochissimo DD anche per 10 anni di fila..

Per le progressioni hai perfettamente ragione, infatti ho già dichiarato ( ma credo si veda molto bene dall'xls ) che alla 13 esima progressione ( partendo da 0.10 ) c'è il forte rischio di entrare in MC e conseguente SO.
Quanto e quando questo evento si verifichi ahimè non te lo so dire ( pisulinus dice mai sul cambio E/U ) proprio perché di BT non se ne possono fare..

Sta di fatto che alla quinta progressione ( tenendo conto sempre della progressione di fibonacci quindi 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 ) nulla ti vieta di chiudere tutto

Ps. se notate è una sequenza di Fibonacci "monca" non parte con 0.1 0.1 0.2 etc...

EDIT: logicamente seguendo questa successione si va a BE prima della chiusura prevista dai parametri inseriti. Quindi se uno volesse chiudere comunque a BE lo dovrebbe fare manualmente.
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maurice
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da maurice » 18/05/2015, 16:13

Salve,
penso che anche la strategia che propone Riccardo possa esere interessante, ma essendo manuale assistita e - sopratutto - non essendo validabile statisticamente (per quanto possibile..) con backtest non ci vedo sbocchi.
Confidando di non essere fuori contesto allego un piccolo file excel per verificare - rapidamente - che la cornucopia non esiste (anche se questo lo sapevamo già..)
Anche con i numeri moltiplicatori di Pisulinus il delta in pips legato al ritorno è legato allo spread e - sopratutto allo slippage di esecuzione; questo non ne inficia il potenziale ma c'è da fare parecchio..
Da quello che vedo potrebbe essere interessante operare con conti ECN a bassissimo spread , però è indispensabile - a mio avviso - effettuare simulazioni estese per validare la strategia.
Mi sovviene che a questo punto potrebbe essere utile un indicatore dello stato del sottostante e mi viene in mente una bella esposizione di Riccardo Ronco (all'unico corso che ho fatto nel 95 a Milano) : mi parlò della sua idea di "matrice di stato" su cui in passato ho lavorato un poco..
In pratica si definsicono in matrice 2x2 le caratteristiche del sottostante, usando volatilità e direzionalità:

A) bassa volatilità e bassa direzionalità => EA inattivo, pericolo !
B) alta volatilità e bassa direzionalità => Step da riparametrare, operatività rischiosa
C) bassa volatilità e alta direzionalità => andiamo a rubare in chiesa.. :)
D) alta volatilità e alta direzionalità => Step da riparametrare in vista del prossimo cambio di direzione, operatività eccellente

Nel week end proverò a disseppellire gli studi in EasyLanguage fatti a suo tempo, devo reinstallare una TradeStation prima.
Sempre che - ripeto - il mio intervento non sia OT

maurizio
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riccardo1981
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 19:24

Maurizio
secondo me stiamo andando OT e se i tuoi settaggi sono "legati" al sistema consigliato da pisulinus esiste l'altro thread
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riccardo1981
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 19:27

Vorrei fare un'ulteriore precisazione. Ci vuole tempo.. non è detto che le posizioni si chiudano in giornata o dopo alcune ore. Nel primo esempio postato ci son voluti un paio di giorni, in questo momento ho 3 posizioni aperte .. vedremo come andrà
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riccardo1981
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 20:06

L'ordine si è chiuso:
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FBH_EA versione 1.00

Messaggio da carlo10 » 18/05/2015, 20:10

Allego la versione beta sviluppata fino a questo momento per chi volesse provarla.

Immagine

FBH_EA versione 1.00 inizia con il piazzare due ordini stop (della size indicata con il parametro lots) in corrispondenza dei livelli di prezzo firstBuyStopPrice e firstSellStopPrice. Quando uno di questi 2 ordini pendenti entra a mercato viene cancellato l'ordine che non si è attivato e viene aperto un nuovo ordine stop opposto al primo con la size incrementata. Ogni volta che l'ultimo pendente entra a mercato viene creato l'ordine stop opposto della size incrementata secondo la successione di Fibonacci.

La distanza tra gli ordini opposti è definita dal parametro gap. Anche il target è una variabile esterna. Lo stop invece viene calcolato e corrisponde alla somma tra gap e target.
Per chiudere tutti gli ordini nello stesso istante lo stop ed il target degli ordini di copertura vengono aggiustati tenendo conto dello spread. E' pertanto consigliato utilizzare l'expert con broker a spread fisso.

Non è stato inserito il magic_number tra i parametri esterni perchè questo EA ne utilizza più di uno. In particolare dovete assicurarvi di non utilizzare FBH_EA insieme ad altri che utilizzano anche uno solo dei seguenti magic number:

Codice: Seleziona tutto

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377
FBH_EA_v1_00.mq4
Apprezzo tutti gli interventi ma non riesco a realizzare tutte le modifiche che vengono richieste anche perchè come detto da Riccardo vanno in direzioni differenti. Mi piacerebbe ci fosse una sorta di unione di menti per decidere in quale direzione andare tutti assieme ma mi rendo conto che ognuno voglia provare la sua idea.

Per il momento mi interessa sapere se questa versione si comporta correttamente o se ci sono errori di programmazione. Poi in base ai vari interventi decidiamo quali modifiche applicare.
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carlo10
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da carlo10 » 18/05/2015, 20:16

maurice ha scritto: Nel week end proverò a disseppellire gli studi in EasyLanguage fatti a suo tempo, devo reinstallare una TradeStation prima.
Magari! Qui i programmatori servono come il pane.

Come indicato da Riccardo l'obbiettivo di questo EA non è quello di stare sempre a mercato, magari per l'EA che sta sempre a mercato possiamo proseguire la cosa qui: strategie-di-hedging-t1149.html
Adesso che so che programmi però...

maurice
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da maurice » 18/05/2015, 20:36

carlo10 ha scritto:
maurice ha scritto: Nel week end proverò a disseppellire gli studi in EasyLanguage fatti a suo tempo, devo reinstallare una TradeStation prima.
Magari! Qui i programmatori servono come il pane.

Come indicato da Riccardo l'obbiettivo di questo EA non è quello di stare sempre a mercato, magari per l'EA che sta sempre a mercato possiamo proseguire la cosa qui: strategie-di-hedging-t1149.html
Adesso che so che programmi però...
Carlo ,
non ho problemi a partecipare attivamente, a patto che si tratti di sistemi automatici ( e quindi con risultati replicabili, un dogma per poterli considerare sotto la giusta luce..)
Possiamo spostarci da la, come richiesto, sempre che ci sia partecipazione perchè.. odio i monologhi :)
Buona serata
maurizio

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carlo10
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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da carlo10 » 18/05/2015, 21:01

riccardo1981 ha scritto:Vorrei fare un'ulteriore precisazione. Ci vuole tempo.. non è detto che le posizioni si chiudano in giornata o dopo alcune ore. Nel primo esempio postato ci son voluti un paio di giorni, in questo momento ho 3 posizioni aperte .. vedremo come andrà
Ciao Riccardo, il prossimo ciclo lo puoi eseguire impostando gli ordini stop nell'EA oppure per come è fatto ti è impossibile utilizzarlo al momento?

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Re: Hedge con succesione di Fibonacci su livelli prestabilit

Messaggio da riccardo1981 » 18/05/2015, 21:48

Ciao Carlo,

si lo si può usare. Adesso è entrato a mercato. Ho solo modificato il primo TP .. Vediamo che succede
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