Strategie di hedging [Thread Operativo]

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Moderatore: riccardo1981

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carlo10
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Strategie di hedging [Thread Operativo]

Messaggio da carlo10 » 19/04/2015, 18:46

Pisulinus ha scritto:
carlo10 ha scritto:Si, hai ragione. Ma se hai la sfortuna di entrare su di un nuovo massimo come ti comporti?
carlo lascia perdere i "nuovi massimi", le candele giapponesi e tutte le menate di cui ci hanno infarcito la testa con l'AT. Ragiona solo sui numeri, ed avrai successo

fidati ;)
Allora mi sono rinfrescato le idee.

L'AT in questo caso non centra nulla. Per nuovo massimo intendo massimo assoluto oppure massimo mensile, annuale ecc.

Ti faccio un esempio.

Io apro un long a 1.5010 sull'euro con target di 5 pips. A questo punto il prezzo scende a 1.5005 e io apro un ordine opposto al primo con la stessa size per coprirmi.
Se quel 1.5010 non viene più toccato per un paio di anni come faccio a chiudere quella posizione?

Se la posizione opposta invece la apri con un lottaggio superiore allora sono d'accordo con te ma qui si inizia a parlare di martingala.
E' sbagliato il mio ragionamento?

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Wiz3003
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da Wiz3003 » 19/04/2015, 19:06

Carlo,

il prezzo non deve necessariamente tornare dove hai piazzato il primo ordine ... quello che a te serve è recuperare il gap tra ordine originale e ordine di copertura (hedge) chiudendo in pari o a volte anche in utile.
Vediamo se Pisulinus ti spiega come si fa ;)
You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.

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carlo10
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da carlo10 » 19/04/2015, 19:16

Al momento sto cercando di pensarci ma non mi viene altro in mente che:
- incremento dei lotti
- quanto può restare il prezzo all'interno di un range continuando a rimbalzare su e giù senza uscirne

Credo di essere ancora fuori strada.

Fabrizio
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da Fabrizio » 19/04/2015, 19:35

Wiz3003 ha centrato esattamente il concetto. L'errore che viene spesso fatto è quello di pensare che il gap da chiudere sia quello tra l'ultima posizione del prezzo e quella di partenza. Cosa in alcuni casi "eterna". Ma non è cosi. La soluzione è di fatto il cuore e la filosofia operativa della mia strategia S&F . Dico tutto in 2 parole.
Il motivo per cui apro due posizioni come nel caso dei box con un gap minimo, non è tanto perchè mi piaccia farmi del male. Il concetto fondamentale da capire senza il quale, ormai ne sono certo, prima o poi si è votati allo svuotamento del conto, è il seguente :

1) La mia trade va direttamente in gain. Bravo.
2) La mia trade prende l'ordine hedge di copertura. Bravo lo stesso.................Perchè ?

Perchè uno dei 2 ordini comunque guadagnerà. Quando mi sembrerà opportuno lo chiuderò. IN GAIN.

Ho sbagliato momento opportuno ? poco male se il gap iniziale non era abissale. Si allargherà il gap ma il montante del conto crescerà.

A meno di non essere un cercopiteco, prima o poi azzeccherò un ritratacciamento vero. A quel punto non avrà importanza il punto di partenza del tutto, ma il punto di pareggio.

Pensateci. Se il mio conto da 5.000 è arrivato a 8.000 a furia di chiusure errate, il gap tecnico da chiudere potrà essere enorme, ma vi accorgerete che non sarà così per quello di tipo finanziario.

Provare per credere.............................

navajo
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da navajo » 20/04/2015, 0:17

Riflessioni: se il mercato è in range lavoro con gli swing se invece sono in trend prendo i gain spezzettati e sui rintracci chiudo in loss la stessa posizione chiusa in precedenza. Non si dorme. :sad:

Pisulinus
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da Pisulinus » 20/04/2015, 12:14

navajo ha scritto:Riflessioni: se il mercato è in range lavoro con gli swing se invece sono in trend prendo i gain spezzettati e sui rintracci chiudo in loss la stessa posizione chiusa in precedenza. Non si dorme. :sad:
se il mercato e' in range te ne stai bello tranquillo e buonino e aspetti che prenda una direzione. E' quella giusta? Hai guadagnato! E' quella sbagliata? Hedgi e guadagni, o almeno pareggi

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cesfx
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da cesfx » 20/04/2015, 16:14

La martingale, tecnicamente parlando ha diverse varianti. Per dare una idea il coin flip in se, senza il raddoppio della posta, solo perche' da il 50% ogni giro, senza trarre alcun vantaggio dallo storico, rientra nel martingale.

Se hedge strategy, avesse una edge (vantaggio) senza incremento, sarebbe interessante capire come potrebbe funzionare senza alcuna analisi.

Nel momento in cui si incrementa, non e' piu' hedge a dare un vantaggio, ma e' la gestione.

Come qualcuno ha spiegato sopra, se coprissi 0.5 con 1, e come se stessi facendo uno stop e reverse con incremento. Non e' hedge che da il vantaggio, perche' il sistema e' direzionale. In caso il prezzo va contro la size di 1, bisogna aprire ulteriore transazione, di almeno 0.5.

Come ho scritto prima non sono incredulo, so che alcuni trader la usano con successo. Ma non e' una formula a prova di monetina.

Riguardo paragone con HFT... non penso questo sia un algo gestito a mano, e comunque chi usava HFT nel 2008 ha fatto danni seri, a loro ed a altri. E' tutto relativo, e sempre lo sara' nel trading.
Ultima modifica di cesfx il 20/04/2015, 16:22, modificato 3 volte in totale.

marco
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da marco » 20/04/2015, 18:54

Quando va così il mondo è bellissimo e gli uccellini cantano.. Ovviamente sto mostrando la miglior soluzione possibile..
PS. immagine non mia estratta da FF
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Gioverix
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da Gioverix » 20/04/2015, 19:08

Ciao a tutti !
Per me dobbiamo concentrarci sul sistema del famoso pdf surefire.
Facendone partire 2 speculari in modo che uno vada subito a take.
Su piu cambi possibili

esempio: mi aspetto di guadagnare 2 "target(25 pip) per 10 cross al giorno = 240 target al mese
con 240 target posso già sostenere quasi il 5 reverse 1-3-9-27-81-243

Fabrizio
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Re: Parliamo di Hedge?

Messaggio da Fabrizio » 21/04/2015, 8:05

Le opinioni sono il sale di ogni forum. Le opinioni critiche e scettiche che costringono a ragionare lo sono ancora di più.
Sono convinto che utilizzare un incremento calcolato di size possa dare un vantaggio. Ipotetico ovviamente. Ma solo in relazione al tempo.
Chi utilizza l'hedge, posto che voglia almeno provare a capirlo senza demolirlo a priori, opera in modo riflessivo. Mi spiego.

Come ha detto giustamente qualcuno, il vantaggio dell' hedge, secondo la mia opinione, è essenzialmente psicologico. Ma in fondo c'è anche chi dice che il trading sia anche psicologia.......

Riassumo velocemente i principi che seguo :

1) La mia prima trade viene effettuata secondo criteri soggettivi ma "puristi". Ovvero un solo ordine direzionale.
2) fisso un gap sulla base di alcuni criteri. Non ridicolo. Ma anche accettabile sotto il profilo del rischio.
3) Chiudo solo ordini in gain sulla base di successive valutazioni.

Sino ad ora, se si esclude il fattore tempo per singola trade e solo per alcune trade, la situazione più critica si è chiusa o in modesto gain o in pareggio. Il conto è ancora al suo posto. I guadagni ci sono stati. Di notte dormo. Anche la pillola gialla non è male. ;)

Per quanto assurdo, il cuore di tutto è proprio il gap. Quello che si deve fissare DOPO la chiusura della posizione in gain, e che deve costituire una protezione ma anche il polmone di un possibile ritracciamento. Determinarne uno corretto di volta in volta, secondo il quadro tecnico, la giornata economica, le news in calendario, è il vero impegno. La vera palestra, la vera esperienza da affinare.

Ma a questo punto gli strumenti per fare esperienza non mancano. La serenità di fondo, se non si opera da "sboroni" .....Deve essere la convinzione che il ciclo si chiuderà. E si chiuderà perchè è nella natura del mercato. Per quanto possa rimanere direzionale...... oscilla. E difficilmente, a meno di volerlo, si continuerà a fissare gap che verranno violati.

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