Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

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Moderatore: riccardo1981

auato
Messaggi: 2
Iscritto il: 03/06/2019, 23:29

Re: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

Messaggio da auato »

Ciao, la risposta sulla base della mia esperienza è NO. Inizialmente ci ho creduto tantissimo ma dopo anni di prove, di studio, di ottimizzazioni (compresa la WFA), analisi montecarlo eccetera inizio ad avere la percezione sempre più chiara che la risposta è NO. I problemi delle ottimizzazioni sono il bias statistico introdotto che è inevitabile (appena metti live il sistema ottimizzato, la equity si appiattisce o degrada) e la conseguente sovraottimizzazione. Con la WFA va' meglio ma bisogna mettere in conto anche lunghi periodi in cui il sistema non performerà o produrrà loss e perciò ti verrà da chiedere se l'alternanza dei momenti OK con quelli cattivi non sia solo frutto di casualità. Secondo me i fattori vincenti con gli algoritmi sono due:
  • averne differenti e complementari ad avere la prontezza di spegnere l'EA che inizia a degradare per rimpiazzarlo con quello che inizia a performare meglio;
  • trovare lo strumento giusto, cioè stagionale e ciclico quanto più possibile (io per esempio mi sono incaponito inutilmente con l'indice italiano... una follia).
Ne evinco che, come afferma Luca Giusti, pur disponendo di buoni trading system c'è un lavoro non semplice e costante da fare nel seguirli, metterli in panchina o farli scendere in campo.

Spero che qualcuno mi smentisca, almeno con gli indici.

Un saluto

IntoTheWild1990
Messaggi: 196
Iscritto il: 12/10/2016, 17:44

Re: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

Messaggio da IntoTheWild1990 »

giusto, tu sei l'allenatore che deve scegliere i giocatori in ogni partita. La vedo esattamente così, ma una sola persona è complicato noi lo facciamo in team. Ognuno osserva una cosa e la ottimizza al meglio.
Una fenice risorge dalla cenere torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere.
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Rampichino
Messaggi: 23
Iscritto il: 10/01/2020, 20:49

Re: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

Messaggio da Rampichino »

Ne ho lette tante ma questa è insuperabile XD
Se ti va di perdere tempo e soldi fai pure...

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