Strategia rimbalzo su EMA

Condivisione di strategie e tecniche di trading

Moderatore: riccardo1981

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » 12/09/2019, 16:24

Come forse qualcuno avrà notato a distanza di anni mi sto nuovamente cimentando nel trading. Ho iniziato in discrezionale con gli stessi risultati catastrofici di un tempo motivo per cui mi sono rimesso a guardare i grafici e leggere discussioni a destra e sinistra nella speranza di trovare una strategia con delle regole adatte alle mie caratteristiche da automatizzare...Sono ancora alla ricerca.

Premetto che ho sempre avuto difficoltà nell'applicare concretamente la teoria dell'analisi tecnica e spesso mi sono chiesto se servisse veramente a qualcosa. Nonostante questo il TS che andrò ad illustrare a breve si basa sull'analisi tecnica.

Non ho ancora speso troppe energie per approfondire e testare ma nei grafici passati l'occhio mi cade spesso su alcuni possibili punti di ingresso potenzialmente validi.

L'idea di fondo è quella di entrare nella direzione del trend dopo un consistente ritracciamento.

GRAFICO DAILY (per ora EURUSD)

INDICATORI
SLOW EMA 200
FAST EMA 50
FRACTALS

Entro solo se:
- L'incrocio tra le 2 EMA non è troppo recente (ultime 15 candele)
- LE due EMA sono sufficientemente lontane tra loro (almeno 20 pip)

Vengono prese in considerazione solo le candele chiuse, quella in formazione non fornisce segnali di ingresso.

FAST EMA 50 > SLOW EMA 200 -> CONSIDERO SOLO INGRESSI LONG
Ingresso Buy se il prezzo scende sotto la EMA 200 e successivamente chiude sopra di questa. Su una delle ultime candele che hanno bucato la EMA abbiamo un segnale long del fractal.

FAST EMA 50 < SLOW EMA 200 -> CONSIDERO SOLO INGRESSI SHORT
Ingresso Short se il prezzo sale sopra la EMA 200 e successivamente chiude sotto di questa. Su una delle ultime candele che hanno bucato la EMA abbiamo un segnale short del fractal.

Al momento considero di aprire una sola posizione per segnale.

Regole di uscita:
STOP LOSS sulla EMA200 + spread.
Trailing stop abbastanza largo (300 pips).
Per il momento ho messo questa gestione perchè mi costava poco in termini di codice ma non ci ho ragionato molto sopra.

Allego un immagine di un ingresso a buon fine (in backtest) probabilmente non gestito al massimo della potenzialità.
EMA_BOUNCE.PNG
PRO:
Sembra dare pochi segnali errati, Risk Reward favorevole.

CONTRO:
Non so quanto si tratti di una mia "ottimizzazione" sul passato "recente".
Su EURUSD la configurazione sembra valida ma non ho approfondito su altri cross.
Su grafico DAILY genera pochi segnali, si rischia di invecchiare prima di capire se il sistema è profittevole o meno. Va capito se si può adattare su timeframe più veloci.

Allego template e una bozza di EA da usare al massimo in DEMO.
ForexUp_EMA_Bounce_TEMPLATE.tpl
ForexUp_EMA_Bounce_EA.mq4
Proseguo ad osservare e sperimentare, se qualcuno si vuole unire alla discussione è più che benvenuto. L'idea è quella di mantenere comunque aggiornato questo primo post in stile forex factory.

Solo una nota, non farò modifiche all'EA sulla base idee poco documentate perchè mi costa tempo che purtroppo scarseggia. Prendo in considerazione solo modifiche che dimostrano basi solide e attenta osservazione. In questo caso vi chiedo anche uno sforzo nel ricercare anche scenari sfavorevoli.
Personalmente sono portato ad individuare visivamente solo quello che va a buon fine ma sforzandosi di guardare attentamente si vedono anche i casi sfortunati.
Anche se mi trovate tutti i giorni sul forum può essere che a seconda del periodo abbia più o meno tempo a disposizione da dedicare a questo progetto.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » 12/09/2019, 16:24

Secondo post per aggiunta eventuali allegati.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » 13/09/2019, 0:02

Il sistema potrebbe dare un possibile segnale di ingresso LONG su EURAUD con la chiusura della candela del Venerdì se continua ad andare in questo modo. Tengo monitorato il l'evolversi della situazione.

paolosurf72
Messaggi: 368
Iscritto il: 01/08/2014, 11:54

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da paolosurf72 » 13/09/2019, 0:33

Sul Daily in effetti troppe poche operazioni e testarlo è impossibile
Comunque giocando con le variabili ho fatto un ottimizzazione genetica al volo su H1
e devo dire che qualcosa di buono forse si può tirare fuori
ciao
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » 13/09/2019, 2:17

Grazie Paolo ottimo spunto.

Per adattarlo su timeframe inferiori in effetti c'è un po' di lavoro fa fare:
- il trend puó comunque restare riferito alla configurazione del giornaliero con ema 200/50
- dal tuo backtest vedo una percentuale di operazioni in guadagno che vorrei fosse più elevata
- la posizione con la perdita più grande ha un loss paragonabile al guadagno massimo raggiunto

Tornando al daily l'idea era invece di vedere se individuando una buon numero di cross si potesse avere qualche occasione in più per entrare a mercato.

Oltre a queste considerazioni c'è anche da capire se l'ea si comporta realmente come volevo o se ci sono bug.

paolosurf72
Messaggi: 368
Iscritto il: 01/08/2014, 11:54

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da paolosurf72 » 13/09/2019, 11:07

Ciao Carlo
si intanto andrebbe analizzato in visual per vedere se l'EA fà cosa tu vorresti che facesse...il mio era un test primitivo per vedere se c'è qualcosa d'interessante e per farlo spesso faccio un genetico al volo anche su TF superiori ed inferiori, che in genere se restituiscono qualcosa di buono significa che c'è una buona logica di base e niente fitting :)

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » 13/09/2019, 16:33

Sul Daily USDCHF potrebbe invece generare un segnale short. Osserverò anche qui l'evolversi della situazione.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » ieri, 8:20

Non ho la possibilità di tenere attivo l'ea ma ad occhio l'impressione è che tutte e due le posizioni sotto osservazione abbiano confermato il segnale in formazione.

Provo a seguirle in discrezionale demo.

Screenshot_2019-09-16-08-17-01-1.png
Screenshot_2019-09-16-08-18-50.png
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » ieri, 8:27

L'EA in realtà non avrebbe ancora aperto perchè il fractals è ancora in formazione, si dovrebbe in entrambi i casi attendere la chiusura della candela in formazione.

Avatar utente
carlo10
Messaggi: 2421
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Strategia rimbalzo su EMA

Messaggio da carlo10 » ieri, 11:22

Anticipando apertura prima della chiusura candela di oggi avrebbero praticamente preso stop entrambe.

Chi c’è in linea

Visitano il forum: CC [Bot], Google [Bot] e 0 ospiti