Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico

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LVCA
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by LVCA » 23/08/2015, 20:21

eroyikir wrote:E visto che quello che mi interessa di piu' sono gli indici, ecco un bel test sugli ultimi otto mesi di DAX H4 :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (20)
Profitto totale netto 7320.00
Profitto lordo 13080.00
Perdita lorda -5760.00
Fattore di profitto (profit factor) 2.27
Ricompensa attesa 109.25
Drawdown assoluto 355.00
Drawdown massimo 1151.25 (6.71%)
Drawdown relativo 7.62% (932.50)
Operazioni totali 67
Posizioni al ribasso (vincite %) 34 (58.82%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 33 (63.64%)
Operazioni con profitto (% del totale) 41 (61.19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 26 (38.81%)

Il piu' grande
operazione con profito 992.50
operazione in perdita -520.00
Media
operazione con profito 319.02
operazione in perdita -221.54
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 10 (3586.25)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-1023.75)

Un bel 73 % in otto mesi non sembra poco!
Mi aspetto l'obiezione : IL TEST E' TROPPO BREVE !
Giustissimo, ed e' proprio per questo che ho aperto il 3D : vorrei fare delle ottimizzazioni e dei test piu' lunghi, su molti indici e su molti TF e ho bisogno di collaborazioni.
Con queste premesse, direi che dovrebbe valerne la pena ...
Ciao a tutti
Ciao ,

il test è troppo breve :)

a parte gli scherzi in genere per avere qualche minimo di probabilità che sia attendibile necessita di almeno un migliaio di operazioni , possibilmente spalmate su molti anni ( tipo 10 )

questi BT almeno visti così non hanno alcuna valenza , sono quasi sicuramente overfitting

poi il test solo ad apertura barra bisogna vedere se è utilizzabile su un determinato expert ....

cmq se mi avanza un pò di tempo posso buttare un occhio sui tuoi EA , il discorso interessa anche a me

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 23/08/2015, 22:40

LVCA wrote:
Redbullish wrote:Putroppo non sono ferrato in materia di backtest/ottimizzazione, comunque qua puoi scaricare lo storico tick-by-tick del GOLD di Dukascopy:
https://www.dukascopy.com/swiss/it/mark ... istorical/

Gli altri strumenti sono più difficili da reperire senza pagare ma se ti interessano solo i TF da 15m a H4 penso si trovi qualcosa di qualità anche gratuitamente...
Ciao ,

per la mia ( per ora ) piccola esperienza nel campo degli expert i dati di dukas non sono questa manna dal cielo che si dice in giro .... hanno parecchi problemi

il backtest su metatrader è un qualcosa di " mistico " , ci deve essere una perfetta armonia tra il flusso dati e la metatrader ospitante ...

il rischio di prendere enormi abbagli è grande
Ciao Lvca.
Sul fatto che i data-set debbano essere di qualità sono già sensibilizzato.
Un po' per esperienza su MT4, dove ho visto che i dati forniti dai broker sono pieni di buchi e stranezze varie, e un po' per quello che si legge in giro.
Quando avremo trovato delle basi di dati affidabili, ci sarà il problema di importarli sulla piattaforma.
E' una operazione che mi risulta possibile ma che non ho mai provato a fare.
A tale proposito, se ci fosse qualcuno che ci legge ed ha già fatto pratica su come importare dati esterni su MT4, gli sarei piu' che grato se ci fornisse o segnalasse la procedura passo-passo per fare questa operazione.

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carlo10
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by carlo10 » 23/08/2015, 23:00

Non me ne intendo molto di backtest, qui Riccardo aveva indicato un modo per aumentare la qualità dei backtest: backtest-99-percento-di-qualita-t336.ht ... =tickstory

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 24/08/2015, 10:50

Grazie a lvca e a carlo per i feedback.

Ho visto il link di carlo e mi sarà molto utile :yes: .
Lvca, nel primo post sul SuperTrend ho messo i files.
Se hai già qualche serie lunga su qualche indice/comodities su MT4 potresti provarlo.
Poi, se va bene, e' anche tuo.
A me sembra che possa essere utile anche nel trading discrezionale.

Ciao a tutti.

eroyikir
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Files del TS_Four_Signals

Post by eroyikir » 30/08/2015, 17:57

Questa sezione del forum sembra IL DESERT DEI TARTARI.
Io sono sempre qui che guardo, ma non compare mai nessuno :lol:
Mentre io sto lavorando sul SuperTrend con i dati che mi avete segnalato, mi piacerebbe conoscere le impressioni e gli eventuali risultati dei test delle 9 persone che hanno scaricato il programma.
Per tirare su l' audience vi propongo il mio secondo TS che vorrei testare (e far testare) su indici e comodities: il TS_Four_Signals.
Io lo sto gia' usando con EurUsd e i primi trade sono stati molto buoni.
Vi metto il grafico EurUsd H4 con la configurazione che sto usando.
Il TS e' una combinazione di quattro segnali : Shaff, Hull, TEMA e T3, come dire il meglio che si trova recentemente in rete.
Ora sono arrivato alla versione IV, ma anche quelle precedenti andavano bene.
Allego i files dell' EA per MT4, sorgente e compilato.
Come sempre, saranno ben accette osservazioni, commenti e critiche.
Ciao a tutti
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TS_Four_Signals_IV.zip
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EURUSDH4.png
EURUSDH4.png (37.65 KiB) Viewed 585 times

teddy10
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by teddy10 » 30/08/2015, 23:04

ciao,hai allegato l'expert ma l'indicatore non serve?

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 01/09/2015, 0:45

teddy10 wrote:ciao,hai allegato l'expert ma l'indicatore non serve?
Ciao teddy,
hai ragione !
Ecco anche l'indicatore.
Attachments
Segnali_Four_Signals.zip
(27.75 KiB) Downloaded 69 times

maurice
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by maurice » 02/09/2015, 17:40

Ciao,

giusto i miei 2 cents sull'argomento, ti dico cosa personalmente faccio:

1) tutti i miei EA aprono le posizioni SOLO in apertura barra e le chiudono SOLO in stop profit/loss esposti ; questo mi permette di fare backtest ignorando i ticks (perchè uso soltanto apertura, massimo e minimo di barra.
Quanto sopra minimizza (ma non elimina) la dipendenza da dati farlocchi e velocizza (enormemente !) il backtest e la relativa ottimizzazione anche su sistemi a M1
2) non considero significativi backtest con meno di 1000 ordini , sempre che non abbiano troppi gradi di libertà (come purtroppo mi pare di aver intravisto nel tuo EA..)
3) verifico sul sito => http://www.equitycurvesimulator.com/index.html?lang=en se il sistema regge ad una simulazione Montecarlo (stima sugli indcatori di risultato)
4) rieseguo regolarmente (ogni 3-6 mesi) i test con il settaggio invariato

Di fatto non uso più da anni gli indicatori AT, solo pattern e swing.

E' tutto :)

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 02/09/2015, 23:39

maurice wrote:Ciao,

giusto i miei 2 cents sull'argomento, ti dico cosa personalmente faccio:

1) tutti i miei EA aprono le posizioni SOLO in apertura barra e le chiudono SOLO in stop profit/loss esposti ; questo mi permette di fare backtest ignorando i ticks (perchè uso soltanto apertura, massimo e minimo di barra.
Quanto sopra minimizza (ma non elimina) la dipendenza da dati farlocchi e velocizza (enormemente !) il backtest e la relativa ottimizzazione anche su sistemi a M1
2) non considero significativi backtest con meno di 1000 ordini , sempre che non abbiano troppi gradi di libertà (come purtroppo mi pare di aver intravisto nel tuo EA..)
3) verifico sul sito => http://www.equitycurvesimulator.com/index.html?lang=en se il sistema regge ad una simulazione Montecarlo (stima sugli indcatori di risultato)
4) rieseguo regolarmente (ogni 3-6 mesi) i test con il settaggio invariato

Di fatto non uso più da anni gli indicatori AT, solo pattern e swing.

E' tutto :)
Ciao maurice.
Ti ringrazio per i tuoi preziosissimi suggerimenti.
Sul punto 1 sfondi una porta aperta perche' essendo un "veterano" di MT4 ho da tempo imparato a lavorare solo sulle aperture; tutti i miei EA lavorano default con le aperture, anche se metto in input la liberta' di usare anche min-max-close.
Il TS_Four_Signals, facendo una composizione di quattro singoli indicatori, ha purtroppo molti parametri da ottimizzare, e produce una infinità di combinazioni molto profittevoli.
La piu' grossa difficolta' e' sceglierne una o piu' in mezzo alle migliaia che produce.
L'ottimizzazione genera sicuramente un gran numero di combinazioni "overfittate" ma io penso che tra le tante, qualcuna possa risultare sufficientemente generalizzatrice: il problema e' trovarla !.
Su EurUsd ho già lavorato parecchio e dispongo di alcuni setup per H1 e H4 che danno ottimi risultati anche in forward test.
Il mio problema (e anche la ragione di questo 3D) e' di trovare collaborazioni per ottimizzare indici e comodities, visto che non ho dati sufficienti.
Ho deciso di pubblicare i miei EA nella speranza che qualcuno bravo e ben dotato di archivi mi aiuti a configurarli su strumenti tipo SP500, Dax, Eurostoxx, Gold, Oil, qualche Grains ecc.
Andro' certamente sul sito che mi hai suggerito, per vedere cosa ne verrà fuori.

maurice
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by maurice » 03/09/2015, 18:30

Ciao,

usa TickDataDownloader http://www.strategyquant.com/tickdownloader/ che è gratis e scaricati le serie a tick da Dukascopy per tutti gli anni che ti servono
Ci sono anche alcune commodities ed indici/futures anche se non tutte
Ti suggerisco di guardare anche agli swing sulle chiusure (ci sono fior di TH anche qui su Jarrod e price action) , che a mio avviso è la strada maestra per fare sistemi senza indicatori (o quasi)
Questo almeno per la mia piccola esperienza.

Buona serata
maurizio

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