l'analisi tecnica è errata

Basi di analisi tecnica per interpretare i grafici

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jMathFx
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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by jMathFx » 05/08/2015, 22:21

Dainesi wrote: come tutto questo può aiutare nel comprendere dove andrà il "mercato"?
Eh eh eh... Questa è una domanda che anche a livello accademico mi è stata posta, quando ho cercato ulteriori lumi su quello che effettivamente stavo facendo.
Sappiamo bene che le monete sono delle misure. Come per le distanze e i pesi esiste una conversione fra un sistema metrico e l'altro, così è anche per le monete con l'unica differenza che la conversione fluttua all'interno di una tolleranza decisa dalle banche centrali.

Permettimi però di farti notare che la tua domanda è poco precisa. Perché sostanzialmente apre due scenari. Se mi dai un prezzo di EURUSD io saprò dirti a quale quotazione, tutti i rapporti di cambio sosteranno nel livello di EURUSD, quindi tutte le quotazioni di tutte le monete. Ovviamente, con uno scarto di errore! Che sia EURUSD o un altro rapporto monetario, poco cambia.. Conoscendo il livello di prezzo, conoscerò anche la dinamica che le monete manterranno per raggiungere quel target. E da lì dirti se quel livello è "credibile" oppure no.

Ma a questa domanda puoi risponderti da solo. Se trasformi EURUSD in una retta, saprai che su quella retta sostano dei punti con coordinate dollaro, euro e terza moneta; a quella precisa coordinata aggiungi un ulteriore rapporto di cambio (tenuto conto di pitagora) e ottieni un altro valore di dollaro, euro e terza moneta, così per tutto il paniere. Facendo ciò ottieni tutti i livelli di prezzo di tutto il mercato.

Se invece mi chiedi se il mercato raggiungerà o meno un deteminato target e soprattutto come lo raggiunge, in che tempi, le sue modalità, soste comprese ed eventuali inversioni... Beh qui, mi è difficile risponderti.
Perché solo quando avrai la matrice, ossia la sequenza, la successione dei prezzi delle banche centrali, comprendi bene che, saremmo in grado di rispondere ad una simile domanda. E oltre a ciò conoscerai anche il giorno, l'ora e il minuto spaccato di un determinato livello di prezzo per ogni rapporto valutario.

Ma questo come avrai ben intuito è pura utopia. Attualmente io non sono in grado di tirar fuori la sequenza dettagliata dei prezzi. Occorrono strumenti e competenze matematiche non da poco. Magari qualche pazzo è riuscito, magari no...
In passato alcuni ci hanno provato, prendendo in esame prezzi, periodo, deviazione standard e altro, con risultati incerti. La cosa curiosa è che questi studi sono stati lasciati a metà... Forse hanno abbandonato o forse hanno trovato qualcosa che non volevano condividere. Chi lo sa? Sta di fatto che la fluttuazione delle monete è un enigma composto da numeri e dove ci sono i numeri, c'è matematica.

Ritornando sull'argomento, c'è da fare una piccola precisazione. Quando si parla di probabilità e previsione si apre il capitolo statistica. Ma anche qui esistono dei limiti, o meglio, credo che determinate informazioni siano appannaggio di pochi. Ad ogni modo per seguirmi nel discorso mi sto riferendo al moto browniano applicato al mercato (annessi e connessi).

Il forex è un processo stocastico (da non confondere con l'indicatore) e viene costantemente monitorato. Attraverso questo mio approccio tu vedi le relazioni dei prezzi e di riflesso i limiti dell'area di manovra delle stesse. Hai pieno controllo della fluttuazione globale del mercato... In buona sostanza ti accorgi subito di un movimento "anomalo" che si ripercuote su altri tassi di cambio.

Attraverso il piano cartesiano hai una mappa, una misura e delle relazioni. Un determinato rapporto di cambio "impone" un limite alle altre, conoscendo questo, si decide come posizionarsi.

Io credo che il mercato da quando è stato concepito ha fatto un evoluzione impressionante a differenza dei metodi di studio e della strumentazione che utilizziamo per analizzarlo. Voglio dire, che per quello che son riuscito a vedere e capire, siamo parecchio indietro. Non siamo stati al passo. Mi auguro che questo gap, nei prossimi anni sia recuperato.

Ciao!
Daniel

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by cesfx » 06/08/2015, 10:02

Sbaglio o ho appena letto che una piattaforma che non include il tempo nelle sue assi, mi dovrebbe dare, dopo aggiunte di matematica avanzata e complessa, l'esatto prezzo e l'istante (TEMPO) in cui questo prezzo si scambia?

Dopo anni di studio e operativita', oggi faccio trading proprio di quel valore estrinseco che e' il tempo, per scelta, perche' mi rende la vita facile.

Perche' mi dovrei complicare l'esistenza con un software che non lo usa e mi incasina le mie care, vecchie e chiare chart?

Fosse un'analisi di volumi di scambi, il discorso sarebbe interessante.. ma cosi', e' confuso. Tanto fumo e niente arrosto.

Evviva l'analisi tecnica! quella macro... il trading naked e quello a CDC :green:

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by cesfx » 06/08/2015, 10:06

jMathFx wrote: Voglio dire, che per quello che son riuscito a vedere e capire, siamo parecchio indietro.

Penso che tu ti riferisca al tuo project, o gruppo di seguaci... perche' qui, siamo cosi' avanti che se ci voltiamo indietro vediamo il futuro :green:

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by Dainesi » 06/08/2015, 10:31

cesfx wrote:Sbaglio o ho appena letto che una piattaforma che non include il tempo nelle sue assi, mi dovrebbe dare, dopo aggiunte di matematica avanzata e complessa, l'esatto prezzo e l'istante (TEMPO) in cui questo prezzo si scambia?

Dopo anni di studio e operativita', oggi faccio trading proprio di quel valore estrinseco che e' il tempo, per scelta, perche' mi rende la vita facile.

Perche' mi dovrei complicare l'esistenza con un software che non lo usa e mi incasina le mie care, vecchie e chiare chart?

Fosse un'analisi di volumi di scambi, il discorso sarebbe interessante.. ma cosi', e' confuso. Tanto fumo e niente arrosto.

Evviva l'analisi tecnica! quella macro... il trading naked e quello a CDC :green:
Effettivamente la Float Analisys ignora il prezzo e prende in considerazione solo i volumi per determinare l'operatività a medio termine. I volumi, si sa, sono l'espressione del movimento e chi decide di speculare è quello che cerca.

L'unica pecca della Float Analisys è che non funziona molto nel breve e soprattutto nei mercati OTC per via della inattendibilità dei volumi esposti.

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by Dainesi » 06/08/2015, 11:04

jMathFx wrote:... la conversione fluttua all'interno di una tolleranza decisa dalle banche centrali.
No, non è proprio così. Le banche centrali certamente hanno un duplice ruolo: quello di riequilibrio della bilancia dei pagamenti e quello di attuare le politiche monetarie atte a contenere/modificare i tassi di inflazione/deflazione o correggere la stagflazione. Di norma però svolgono solo il ruolo di "passa ordini". In presenza di un mercato concorrenziale ogni politica monetaria deve poter contare su manovre di durata contenuta. La stessa SNB non avrebbe potuto mantenere il floor di 1,20 ancora a lungo. La Danimarca è prossima alla stessa fine. Puoi costruire i recinti più robusti che esistano ma quando la forza degli animali rinchiusi cresce ... (vedi Jurassic World !). Quando le economie crescono è la dinamica stessa dei mercati che porta ad un aumento degli scambi tra piattaforme valutarie e i tassi di cambio a cui si era abituati prima diventano solo un ricordo (poi magari ci si ritornerà alla fine del ciclo economico).
Le banche centrali e gli intermediari finanziari possono solo decidere il momento all'interno della giornata nel quale è più conveniente svolgere il loro lavoro (vendere o acquistare moneta "straniera").
jMathFx wrote:. Permettimi però di farti notare che la tua domanda è poco precisa. Perché sostanzialmente apre due scenari. Se mi dai un prezzo di EURUSD io saprò dirti a quale quotazione, tutti i rapporti di cambio sosteranno nel livello di EURUSD, quindi tutte le quotazioni di tutte le monete. Ovviamente, con uno scarto di errore! Che sia EURUSD o un altro rapporto monetario, poco cambia.. Conoscendo il livello di prezzo, conoscerò anche la dinamica che le monete manterranno per raggiungere quel target. E da lì dirti se quel livello è "credibile" oppure no.

Ma a questa domanda puoi risponderti da solo. Se trasformi EURUSD in una retta, saprai che su quella retta sostano dei punti con coordinate dollaro, euro e terza moneta; a quella precisa coordinata aggiungi un ulteriore rapporto di cambio (tenuto conto di pitagora) e ottieni un altro valore di dollaro, euro e terza moneta, così per tutto il paniere. Facendo ciò ottieni tutti i livelli di prezzo di tutto il mercato.

...

Attraverso il piano cartesiano hai una mappa, una misura e delle relazioni. Un determinato rapporto di cambio "impone" un limite alle altre, conoscendo questo, si decide come posizionarsi.
Nel tuo ragionamento c'è un assunto, ovvero che ogni moneta sia perfettamente correlata ad un altra. In altre parole ogni coppia di cambio mantiene rapporti di correlazione pari a 1 o -1.
Nella realtà non esiste nessuna correlazione perfetta ma solo correlazioni parziali e per giunta molte di esse sono ad effetto ritardato (dovuto alla differenza degli orari di negoziazione delle rispettive bance centrali).
L'analisi del rapporto di cambio non è solo una questione matematica, di per sè esatta in quanto scienza, ma di econometria che ha nella statistica le sue basi. E noi sappiamo che la statistica non è una scienza ma una disciplina. La differenza non è banale: una è certa, ripetibile e dimostrabile mentre l'altra è basata sulla probabilità e quindi incerta e l'uguaglianza è sostituita con la somiglianza.
In altre parole gli "aloni" di prezzo che evidenzi nel tuo video potrebbero trasformarsi in "sbrodolamenti omnidirezionali".
Il "quadrato delle correlazioni" del tuo video può essere utile per comporre un portafoglio "protetto", ovvero le perdite derivanti da una coppia potrebbero compensarsi dai profitti derivanti dalle altre. Peccato che in questo scenario, o "banchetto", ci siano degli ospiti indesiderati che sono i broker i quali rendono negativa la protezione grazie agli spread ed agli swap.
jMathFx wrote:... Ritornando sull'argomento, c'è da fare una piccola precisazione. Quando si parla di probabilità e previsione si apre il capitolo statistica. Ma anche qui esistono dei limiti, o meglio, credo che determinate informazioni siano appannaggio di pochi. Ad ogni modo per seguirmi nel discorso mi sto riferendo al moto browniano applicato al mercato (annessi e connessi).
Sicuramente sapere in anticipo le mosse di politica monetaria prima che queste vengano intraprese sarebbe di aiuto ma tradando oramai da parecchi decenni ti posso dire che gli squali dominano i mari ma le remore ed i pesci spazzini non se la passano poi tanto male. In sintesi: non è necessario essere gli attori del mercato, è sufficiente seguire un elefante per attraversare la foresta. Lascia fare alla Deutsche Bank i suoi interventi sul mercato e tu cavalca l'onda (segui le sue mosse) senza farti trovare impreparato. Otterrai meno di loro ma otterrai qualcosa. Se si cerca di inquadrare ogni variabile del mercato si rischia di diventar vecchi senza aver trovato una soluzione.

P.S. Comunque sono piacevoli queste discussioni estive.

ZePeq

Re: l'analisi tecnica è errata

Post by ZePeq » 06/08/2015, 12:29

Dainesi wrote: P.S. Comunque sono piacevoli queste discussioni estive.
Eh già, si impara sempre qualcosa...(scusate l'OT) la float analisys sarebbe l'analisi del COT e degli open interest? Ho trovato solo il libro di Steve Wood a riguardo, mi puoi consigliare altre risorse dove approfondire?

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by jMathFx » 06/08/2015, 14:20

Dainesi wrote: No, non è proprio così....

"Target zone" ti dice qualcosa? Banda di oscillazione (tolleranza) costituita da una parità centrale fissa e uno spazio di oscillazione libera... La SNB, ridusse questa tolleranza e la mantenne fino a gennaio corrente anno.
Dainesi wrote: Nel tuo ragionamento c'è un assunto, ovvero che ogni moneta sia perfettamente correlata ad un altra. In altre parole ogni coppia di cambio mantiene rapporti di correlazione pari a 1 o -1.

Mai detto e scritto di correlazione pari a 1 o -1. I vari rapporti di cambio incrociati hanno una relazione. I loro prezzi sono le rispettive distanze poiché la monetà ed il valore che viene espresso in numeri (tasso di cambio) è una misura. Aggiungendo fra loro "queste misure" ottieni i livelli di altre monete, in uno spazio... Quando hai uno spazio ed una misura, hai un mappa e ti orienti sull'andamento del mercato...


Dainesi wrote: Sicuramente sapere in anticipo le mosse di politica monetaria prima che queste vengano intraprese sarebbe di aiuto ma tradando oramai da parecchi decenni ti posso dire che gli squali dominano i mari ma le remore ed i pesci spazzini non se la passano poi tanto male. In sintesi: non è necessario essere gli attori del mercato, è sufficiente seguire un elefante per attraversare la foresta. Lascia fare alla Deutsche Bank i suoi interventi sul mercato e tu cavalca l'onda (segui le sue mosse) senza farti trovare impreparato. Otterrai meno di loro ma otterrai qualcosa. Se si cerca di inquadrare ogni variabile del mercato si rischia di diventar vecchi senza aver trovato una soluzione.
Non ho mai creduto a questa cosa. Mai creduto alle mani forti. L'attuale sistema monetario è blindato e centralizzato. Solo le banche centrali hanno il potere di intervenire sul tasso di cambio. Nessuna banca commerciale ha il potere di "modificare" e/o "manipolare" i tassi di cambio. Solo i broker markettari possono farlo...

"... La banca centrale è la sola ad intervenire sui mercati dei cambi..."
"... Attualmente i paesi industrializzati operano sotto un sistema ibrido di tassi di cambio felssibili manovrati, un sistema nel quale le banche centrali possono limitare i movimenti dei tassi senza tenerli rigidamente fissi... "


Fonte: Economia Intenazionale 2 | Krugman (Premio Nobel 2008) - Obstfeld

In buona sostanza, le oscillazioni delle varie monete sono una fluttuazione controllata del cambio senza percorso preannunciato. Pertanto concludo confermando (non sono l'unico a dirlo) che, il mercato telematico è un processo stocastico. La fluttuazione di ogni singolo rapporto deriva da un moto continuo aleatorio. L'oscillazione dei prezzi di ogni singolo rapporto valutario viene rappresentata da una successione di numeri che oscilla intorno a dei valori definiti, indipendenti da quelli assunti nel passato (White Noise).

Detto questo, quindi, cosa credi che sia, ciò che vedi in piattaforma se non un algoritmo costantemente monitorato?

Questo video mi ricorda un qualcosa... Che sarà mai?!?



Ciao!
Daniel

P.S. È tempo di vacanza... Ci si aggiorna!!! In bocca al lupo!!!

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Re: l'analisi tecnica è errata

Post by Dainesi » 06/08/2015, 15:16

Se credi che il mercato dei tassi di cambio sia manovrato solo dalle banche centrali allora pensi che Soros sia solo un pensionato di 84 anni che aspetta la pensione ...

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bullshit

Post by Wiz3003 » 09/08/2015, 15:00

You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.

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