Money Management

Raccontateci come vanno gli affari e le vostre tecniche di money management

Moderatori: riccardo1981, Dainesi

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Bellerofonte
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Re: Money Management

Messaggio da Bellerofonte » 05/05/2017, 10:43

Sono d'accordo sul fatto che questo thread è di fondamentale importanza ed anche io vorrei che venisse coltivato, quindi lo riprendo.

Ho bisogno del vostro aiuto per pianificare uno schema di MM, dal momento che ne ho capito l'importanza ma poi, in pratica, non riesco a mettere giù i numeri.

Allora, voglio mettere Euro 2.000,00 sul conto e voglio tradare in maniera aggressiva, diciamo che non mi va di perdere tempo, quindi utilizzerei da 1 minilotto a 5 minilotti (in demo ci metto anche lotti interi, perché è lì che voglio arrivare).

Uso la piattaforma demo di IG, credo che la leva sia impostata di default 1:200 (correggetemi se sbaglio).

Facciamo finta che la mia tecnica di trading mi permetta di azzeccare il 60% dei trades.

Al momento sto prestando molta attenzione riguardo al posizionamento degli stop, cercando di avere un margine di almeno 1:2.

Tutto ciò però lo sto facendo "a braccio", ma mi piacerebbe impostare un sistema di MM ed attenermi rigidamente a quello.

Devo dire che se nella teoria questo benedetto MM pare essere quasi tutto quello che serva ad un trader (dai prospetti sembra quasi che sia lui a farti guadagnare) in pratica non ho capito come farlo funzionare.

Mi aiutate? Voglio capire quanto mettere sul piatto per ogni trade e voglio capire questo MM cosa rappresenta, se l'ampiezza dello stop, se la size della puntata o che altro.
Giuro che ho letto di tutto, compreso questo thread, ma non riesco a venirne a capo.
In pratica quando sono con la mia bella manina sopra al mouse e voglio comprare o vendere, ad esempio, euro-dollaro, cosa devo considerare e quale conto devo fare?

Voglio essere onesto, quando arriverà il momento di entrare nel mercato lo voglio fare con un alto rischio (consapevolmente e con un buon MM) e così per qualche mese, a seguito del quale o mollero tutto oppure diminuirò il rischio nell'ipotesi in cui sia riuscito ad accumulare qualcosa.

Quindi, partendo con Euro 2.000,00, come faccio a mettere giù un piano di MM?
La vita umana non è altro che un gioco della follia!

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LVCA
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Re: Money Management

Messaggio da LVCA » 05/05/2017, 12:38

Ciao ,

non confondere risk management con position sizing ... sono 2 cose differenti

percentuali di vincita e rapporto rischio rendimento fanno parte della strategia ( risk management ) e non hanno alcun significato presi singolarmente , nel senso che non esistono valori giusti o sbagliati, l' importante è solo che la strategia abbia una expectancy positiva

puoi lavorare su questi parametri per migliorare le varie metriche della strategia ed indicatori di performance vari come appunto expectancy , profit factor , sharpe ratio etc ....

da non sottovalutare nelle scelte anche l' aspetto psicologico

una volta progettata la strategia allora potrai " sederti a tavolino " e studiare anche un piano di position sizing facendo simulazioni con i vari modelli ( o inventandosene anche degli altri ) per trovare quello che meglio si adatta alla strategia
Ultima modifica di LVCA il 05/05/2017, 13:13, modificato 2 volte in totale.

Nightrader
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Re: Money Management

Messaggio da Nightrader » 05/05/2017, 12:47

Non sarebbe meglio per un annetto entrare in modo conservativo?
Comunque sono scelte personali; ti conviene decidere una percentuale della tua equity che sei disposto a perdere per ogni loss, e dimensionare le size di ogni trade in relazione all'ampiezza dello stop loss dato dalla tecnica.
Consiglio di non andare mai oltre il 2%, l'ideale forse sarebbe un 1% a trade o ancora meno.

In sostanza se hai uno stop di 50 pips, e il tuo MM prevede una perdita massima dell'1% della tua equity per ogni trade, devi dimensionare la size in modo che se il tuo stop loss viene colpito, perdi l'1%.

Quindi occhio alle size che il broker mette a disposizione in base al tuo deposito.
"Molte scorciatoie sono la strada più breve per tornare al punto di partenza."

869524
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Re: Money Management

Messaggio da 869524 » 05/05/2017, 13:11

Allora, voglio mettere Euro 2.000,00 sul conto e voglio tradare in maniera aggressiva, diciamo che non mi va di perdere tempo, quindi utilizzerei da 1 minilotto a 5 minilotti (in demo ci metto anche lotti interi, perché è lì che voglio arrivare).
Meglio perdere tempo o perdere soldi? (ho il tuo stesso difettuccio).
A meno che tu non faccia scalping calcola che i tuoi stop devono essere abbastanza ampi, anche nell'intraday.
Non dici se sai quale sia lo stop medio che applichi, informazione fondamentale, ma posto che sia di 25 pips (per saperlo devi testare la tua strategia e comunque secondo me è poco), facciamo un calcolo molto semplice:

Capitale 2.000 - investimento 10.000 (1 minilotto) - stop 25 pips - 25 euro. Se prendi 10 stop perdi 250 euro.
investimento 50.000 (5 minilotti) - stop 25 pips - 125 euro. Se prendi 10 stop perdi 1.250 euro.
Facciamo finta che la mia tecnica di trading mi permetta di azzeccare il 60% dei trades.
Tradare in real è ben diverso che tradare in demo, quindi occhio a non esagerare con il rischio.

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ciglie
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Re: Money Management

Messaggio da ciglie » 05/05/2017, 13:34

Io penso che la cosa più importante di tutte sia calcolare quanto vogliamo rischiare a trade e quindi quanto la nostra operatività ci espone, io per esempio rischio lo 0,2% del capitale ed è l'unico valore che considero immutabile, fatto ciò tutti gli altri valori, ampiezza stop, size, r/r, % gain/loss, sono scelte personali legate anche al tipo di strategia...l'importante è trovare un giusto equilibrio fra prudenza e azzardo, una strategia troppo conservativa diventa solo un passatempo dove ti dici che sei bravo a non bruciare il conto ma ci metti 3 secoli a guadagnare una cifra decente, per contro troppo azzardo ci lasci il conto alla prima musata sul mercato...
...il mercato non è proprio un posto dove metti dei soldi e serenamente li moltiplichi...

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Bellerofonte
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Re: Money Management

Messaggio da Bellerofonte » 05/05/2017, 13:38

Condivido le vostre parole ed a questo punto mi sorge un dubbio.

La mia operatività è variabile. Sbaglio in questo?

Cerco di seguire il trend ma ogni momento è diverso dall'altro, quindi in base all'idea che mi faccio piazzo stop più ampi o più stretti, cercando solo di fare sì che gli stop siano più ravvicinati rispetto ai take.

Tornando all'esempio di Otto:

Capitale 2.000 - investimento 10.000 (1 minilotto) - stop 25 pips - 25 euro. Se prendi 10 stop perdi 250 euro.
investimento 50.000 (5 minilotti) - stop 25 pips - 125 euro. Se prendi 10 stop perdi 1.250 euro.


Quei 25 euro perduti oppure quei 125 euro perduti, rappresentano quella percentuale del capitale che sarei disposto a rischiare?
Nel primo caso sarebbe poco più dell'1% mentre nel secondo sarebbe più del 10%.

A questo punto i miei trade dovrebbero dipendere esclusivamente da questo calcolo. Forse inizio a capire.

Tuttavia se ho capito bene LVCA: se ho un expetancy positiva forse potrei avere le mani un po' più libere.

La piattaforma online che uso non mi permette grandi meraviglie riguardo ai calcoli del posizionamento (ed è un casino farseli da soli) quindi dovrò passare ad una piattaforma più tecnica ed a questo punto mi chiedo se MT4 possa andar bene ugualmente anche se lavoro in discrezionale (se avete suggerimenti su altre piattaforme fatevi avanti): un giorno vorrei anche provare anche io a sviluppare qualche sistema.

Sognare non costa nulla. Per ora :lol:
La vita umana non è altro che un gioco della follia!

Nightrader
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Re: Money Management

Messaggio da Nightrader » 05/05/2017, 16:08

Bellerofonte ha scritto: La piattaforma online che uso non mi permette grandi meraviglie riguardo ai calcoli del posizionamento (ed è un casino farseli da soli) quindi dovrò passare ad una piattaforma più tecnica ed a questo punto mi chiedo se MT4 possa andar bene ugualmente anche se lavoro in discrezionale (se avete suggerimenti su altre piattaforme fatevi avanti): un giorno vorrei anche provare anche io a sviluppare qualche sistema.
In realtà è più semplice di quel che sembra, comunque potresti valutare di aprire una demo gratuita con FXCM, e utilizzare la loro piattaforma proprietaria che mostra nella finestra dell'ordine, gli euro che andresti a perdere a seconda della size e della posizione dello stop loss.
Questa funzione è integrata anche sulla PTMC (piattaforma multibroker, oggi a pagamento), e sulla piattaforma proprietaria di oanda se non ricordo male (gratuita).
Sulla jforex di dukascopy invece, per avere una funzione di questo tipo bisogna scaricare un tool, gratuito per tot giorni, da un sito di terze parti.
Su mt4 ci sono numerosi indicatori gratuiti, più o meno funzionali.
"Molte scorciatoie sono la strada più breve per tornare al punto di partenza."

soul
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Re: Money Management

Messaggio da soul » 05/05/2017, 19:09

Bellerofonte ha scritto: La piattaforma online che uso non mi permette grandi meraviglie riguardo ai calcoli del posizionamento (ed è un casino farseli da soli) quindi dovrò passare ad una piattaforma più tecnica ed a questo punto mi chiedo se MT4 possa andar bene ugualmente anche se lavoro in discrezionale (se avete suggerimenti su altre piattaforme fatevi avanti): un giorno vorrei anche provare anche io a sviluppare...
Io ho un expert che forse puó aiutarti. L'ho usato anche in real e non sembra presentare bug o inesattezze. Non mi assumo alcuna responsabilitá sul risultato ottenuto dal suo utilizzo. È per la mt4, va bene anche per la demo, non é commerciale e non ha limitazioni
Aggiungo anche il link unico di google drive per eventuali aggiornamenti del software:
https://drive.google.com/file/d/0B6c8l- ... =drive_web
Trading Panel 1243cf0.rar
(28.24 KiB) Scaricato 15 volte
Ultima modifica di soul il 09/05/2017, 14:15, modificato 1 volta in totale.

869524
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Re: Money Management

Messaggio da 869524 » 05/05/2017, 19:47

Quei 25 euro perduti oppure quei 125 euro perduti, rappresentano quella percentuale del capitale che sarei disposto a rischiare?
Nel primo caso sarebbe poco più dell'1% mentre nel secondo sarebbe più del 10%.
Si per ogni trade, ma devi pensare a una cifra che comprenda più stop presi che sei disposto ad accettare, dopodichè ti fermi e rivedi le tue strategie (meglio averne una sola all'inizio).

dmitriy
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Re: Money Management

Messaggio da dmitriy » 22/10/2017, 1:41

io personalmente sto calcolando su uno storico quante volte sono entrato in sl quante volte ho preso il takeprofit e quante in BE....penso che siacombo il primo passo da affrontare.
ciao

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