Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Raccontateci come vanno gli affari e le vostre tecniche di money management

Moderatori: riccardo1981, Dainesi

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GoldenRet
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Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da GoldenRet » 22/06/2016, 16:34

Salve a tutti. Qualcuno di voi ricorderà il mio nickname per alcuni miei thread sul precedente forum.

Oltre ad avere un conto "standard" è mia abitudine utilizzare un micro-account sempre in real parallelo, sul quale sperimentare, testare, provare nuove tecniche o gestire in maniera differenti i vari modelli di money-management.

L'obiettivo dei vari test, rigorosamente in real, è quello poi raccogliere gli eventuali effetti e spunti da adottare nel mio trading system standard.

Il 30 Giugno termina la mia sessione di test semestrale sul micro-account parallelo. Su questo micro-account, dal 1° Gennaio ho adottato alcune modifiche al mio trading system standard, adottando alcuni correttivi, spesso anche poco cautelativi per rilevare gli effetti che producono sui risultati finali delle varie sessioni di trading.

I risultati sono sicuramente straordinari. Da 500 Euro a 10000 Euro (+1764%) in meno di 4 mesi. E' evidentemente un sistema estremamente a rischio con un livello di draw-dwon assolutamente inaccettabile per profili di investimento. Tuttavia ritengo di poter rilevare elementi e spunti interessanti da poter forse includere nel mio conto standard.

Ribadisco che trattasi di un conto di test parallelo, seppur eseguito su di un conto FXCM reale. L'account è andato in margin call due volte tra Gennaio e Marzo (position sizing sovradimensionato per il capitale investito ed assenza di stop loss). Dal primo Marzo, sono ripartito con 500 Euro di saldo.

L'equity attuale è di circa 9.700 euro realizzata con 77 trades in circa 4 mesi ed una percentuale di trades in profitto del 65%. Media di vincita per trade di 163 pips ed una media di trade chiuse in perdita di 60 pips. Migliore trade 1400 Euro, peggior trade -243 Euro. Durata media delle trade 12 giorni. Drawdown 71% (da cardiopalma) sebbene fossi ancora in gain per il +114% in quel momento.

Lo scopo di questo thread è di analizzare questa performance e confrontarmi per eventuali spunti per modelli adottabili in sistemi di trading con un profilo da investitore.

Il confronto costruttivo è benvenuto mentre invito i disturbatori gratuiti dall'astenersi da inutili commenti (ritengo di avere una conoscenza discreta dei modelli di money management più diffusi e delle tecniche di trading più accreditate).

Seppur talvolta posso essere disponibile a rispondere ad eventuali quesiti di natura tecnica, mi riservo talvolta di non rispondere a quesiti strettamente legati alla mia tecnica di trading.

Di seguito l'url al conto su MyFxbook dove sono visibili la sequenza di trade che hanno generato questi risultati.

http://www.myfxbook.com/members/GoldenR ... er/1497401

L'account usa una data iniziale impostata al 1° Marzo escludendo quindi Gennaio e Febbraio.
Il thread si intenderà chiuso nel momento in cui saranno tratte alcune considerazioni (sia positive che negative) sugli elementi rilevati. Mi riservo anche di disattivare la visibilità del conto da MyFxBook nel momento che reputo opportuno.

A presto.

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869524
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da 869524 » 22/06/2016, 23:15

Esperimento interessantissimo, spero di poter tentare qualcosa di simile tra qualche anno.
Nel frattempo leggerò con molta attenzione gli spunti che verranno postati.

magico32
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da magico32 » 23/06/2016, 6:39

Ciao golden bentrovato.. Bello riaverti tra noi . In bocca al lupo!

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Uidro
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da Uidro » 23/06/2016, 7:34

é un piacere rileggerti sul forum. Ho sempre letto volentieri i tuoi 3D e lo farò anche questa volta.

Ho una prima domanda. In cosa si differenzia principalmente questo test che hai fatto dalla tua operatività standard, sia sotto il profilo di analisi e setup di entrata e sia sotto il profilo del MM.

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Enthroned
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da Enthroned » 23/06/2016, 10:12

è un piacere ritrovarti su questo forum in quanto ti leggevo sul vecchio forum....intanto complimenti per il test e buona fortuna ;)
Tutto in guerra si basa sull'inganno: se il tuo nemico è superiore eludilo, se è irato irritalo, se è di pari forza lotta, altrimenti sparisci e riconsidera...

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GoldenRet
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da GoldenRet » 23/06/2016, 11:03

Benvenuto 869524 e grazie per il tuo interesse.
Ciao Magico e bentrovato!!!
Complimenti Uidro per la tua carica di moderatore. In bocca al lupo! Risponderò alla tua interessante domanda durante lo sviluppo del thread.
Grazie anche a te Enthroned.

Alcune note sul trading system adottato.

In allegato una tipica trade attualmente in corso su AUDJPY (grafico D).
Long controtrend. Level A (doppia validazione del setup). Size: 0.4 Lotti, +215 pips, Profit attuale +725 Euro. Target: break del livello 80,00 salvo chiusura anticipata per andamento del prezzo.
AUDJPY D1 (06-23-2016 1100).png
AUDJPY D1 (06-23-2016 1100).png (88.58 KiB) Visto 1585 volte
Timeframe di analisi: Daily

Direzione rispetto al Trend: Quasi sempre controtrend (D, W ed M). Sono rare le trade effettuate nella direzione di uno di questi TF.

Timeframe di validazione e di entrata: 3H. Sinteticamente analizzo il grafico sul Daily, faccio tuning sul 3H cercando di ottenere la validazione del setup. E’ ininfluente la forma della candela.

Tipologia di Setup: Tre sono i tipi di trade nei quali sono entrato: Level A – ho almeno due validazioni di setup, Level B – ho solo una validazione. Level C – entrata ritardata od addizionale su una trade Level A. Nel trading system standard entro solo su Level A.

Indicatori: Nessuno. Non uso Supporti e Resistenze orizzontali. Non uso livelli FIBO, Gann o Pitchfork.

Stop (visivo): Level A: Low della candela di entrata, Level B: Nessuno, Level C: Nessuno

Trade Recovery: Per trade Level B e C entrata addizionale nella stessa direzione in corrispondenza del/dei successivo/i swing. Questo aspetto rappresenta intanto la più grande differenza rispetto ad un trading system standard. Il recovery di trade è chiaramente il potenziale artefice dei margin-call dei conti.

Target: Prima leg di retracement. La migliore uscita è quella prima del primo retracement. La valutazione dell’uscita è esclusivamente visiva ed in ogni caso solo quando Profit > 2R. Non uso porre la trade a Break Even.

A questo stadio, alcuni puristi storceranno il naso. Contro trend e due tipi di trade senza stop. Questi sono gli elementi dell’anticamera del potenziale disastro.

Il black swan è sempre in agguato. Alla prossima!

IlMeni
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da IlMeni » 23/06/2016, 12:20

Ciao Golden e complimenti per i risultati reali. Per curiosita hai usato qualche tecnica che spiega Ungher nel suo libro?
Stay hungry, stay foolish.

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Uidro
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da Uidro » 23/06/2016, 12:59

Ottima spiegazione Golden e grazie del complimento.
Comprendo che per non creare confusione non butterai nel 3D tutto subito.
Quando ti andrà mi piacerebbe capire meglio cosa intendi e come identifichi queste validazioni che classificano le possibili entrate.
Un'altra cosa che vorrei essere sicuro di avere capito è il TP collocato alla prima leg di retracement.

Per quel che mi riguarda non c'è nessun problema a tradare controtrend, mi son sempre chiesto se fosse possibile trovare un sistema efficace per tradare i retracement.

Per quel che riguarda i trade senza stop invece sono un po' più scettico proprio per le ragioni che hai detto e per la necessità che conporta tale scelta di dover monitorare costantemente le chart.

Infine, ultima domanda. A memoria ricordo che tradavi i box, hai abbandonato quella strada?

PS: visto il TP di questa operazione, tieni conto dei big round number o è solo un caso?

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GoldenRet
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da GoldenRet » 23/06/2016, 14:07

Ciao IlMeni e benvenuto.

No, non uso e non conosco le tecniche di trading di Ungher. Faccio trading discrezionale e, se non erro, Ungher si occupa principalmente di sistemi di trading automatizzati. Ho però letto il suo trattato di Money Management tra l'altro con contenuti non molto differenti da quello di Van Tharp, Definitive Guide to Position Sizing, che avevo già letto in precedenza.

Mi si potrebbe adesso obiettare che, pur avendo letto trattati di riferimento di Money Management, continui a perseverare con test con principi inesistenti di Risk Management? Tradare senza identificazione certa del Rischio è puro gambling. Non è trading.

In realtà, e vi invito a rifletterci sopra, il test di esempio qui esposto, ha un rischio perfettamente definito, ineludibile e non discrezionale. Il rischio massimo di questo esempio è costituito dall'ammontare del saldo iniziale. Poche centinaia di euro. In caso di black swan...il nostro stop loss di sicurezza è il Margin Call del broker. Non c'è quindi discrezionalità, non è possibile estenderlo e continuare a sperare. Il nostro stop loss è il "burn out" del conto.

Questo esempio, nel suo complesso, può essere sintetizzato e trattato come se fosse una singola trade AVENTE RISCHIO MASSIMO DI 500 Euro E TP A 10000 Euro (Risk/Reward 1:20).

L'intero test da Gennaio ad oggi può essere diversamente letto come:

1) Prima trade con rischio 300 Euro....Stop Loss (Margin call)
2) Seconda trade con rischio 300 Euro...Stop Loss (Margin call)
3) Terza trade con rischio 500 Euro...TP 10.000 Euro.
4) Bingo!

In questa sequenza, ho rispettato perfettamente i requisiti di una gestione del rischio ineludibile. Non sono dunque un gambler (anche se certamente non posso definirlo come modalità seria di trading! :-) )

La gestione corretta di questa tipologia di operazioni/test presuppone ancora un elemento fondamentale:

UNA VOLTA RAGGIUNTO IL TARGET (SALDO COMPLESSIVO DEL CONTO) E' NECESSARIO PRELEVARE IL TOTALE E RIPARTIRE DI NUOVO CON UN RISCHIO RIDOTTO (qualche centinaia di euro).

Questa azione è assolutamente necessaria, pena l'invalidazione di mesi di trading. Non ci sono elementi statistici, ma la trade che vi azzera il conto prima o poi si presenta. Questo è certo. Ecco dunque la necessità di prelevare (mettere in sicurezza il gain) prima del nefasto evento. Tipicamente per me la zona rossa è oltre il terzo mese di durata del conto.

Questo è il motivo per il quale non sono per nulla nuovo a questo tipo di test/performance. Sul precedente forum troverete documentata una simile a +1800%. E al dire il vero mi piace tantissimo. Ho un rischio ridicolo, ho la possibilità di un potenziale gain interessante, mi diverto, sono spregiudicato con le posizioni e traggo conclusioni interessanti per le mie tecniche di trading.

E' il mio hobby preferito!

Nel frattempo ecco un'altra tipica trade. German BUND (H3), Level B - validazione singola, Short controtrend, Size:30, Attuale +115, Risk -65, Floating Profit +350 Euro. TP: Non ancora definito.
Bund H3 (06-23-2016 1402).png
Bund H3 (06-23-2016 1402).png (77.41 KiB) Visto 1528 volte
A presto.

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GoldenRet
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Re: Test di trading: da 500 a 10.000 Euro in 4 mesi.

Messaggio da GoldenRet » 23/06/2016, 15:47

Trade odierna. Setup su Daily ed entrata su M5.

GER30 (M5), Level A - validazione doppia, Short contro trend (D). Size:40, Attuale +112, Risk -63, Floating Profit +450 Euro. TP: Non ancora definito.
GER30 m5 (06-23-2016 1546).png
GER30 m5 (06-23-2016 1546).png (71.71 KiB) Visto 1499 volte

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