Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

Moderator: Uidro

rawos
Posts: 40
Joined: 25/05/2015, 22:31

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by rawos » 09/01/2016, 0:03

ZePeq wrote:http://ninjatrader.com/Advisories/CME-1-10-2015

A partire da domenica sera sul futures dell'EuroFx il tick minimo verrà ridotto da 1 pip (12.5$) a 1/2 pip (6.25$)
Questo potrà portare (forse) a dei price improvements per chi lo trada, ma renderà estremamente più difficile l'analisi del book e dell'order flow
Bella mxxxa, evidentemente si guadagnava troppo poco dalle commissioni delle macchinette sparasoldi, dovevano incrementarle.
Dopo il 6J la competizione al ribasso col forex continua, tra qualche anno traderemo gli atomi di pip

Sponsor

Sponsor
 

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 09/01/2016, 17:06

Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"... :sad: ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme :censored:

rawos
Posts: 40
Joined: 25/05/2015, 22:31

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by rawos » 09/01/2016, 17:45

ZePeq wrote:Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"... :sad: ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme :censored:
boh io faccio fatica a vedere come evoluzione un mercato che tende al suk, non hanno abbassato il valore del contratto stanno solo incrementando il dominio degli HTF.

Si lo so ma come puoi fare te l'avevo detto, levi uno zero nel price scale del quote manager (praticamente resta tutto com'è ora :P ) e ti fai un simbolo sintetico. Uscirà una vera schifezza super approssimatain chart (e non sono sicuro che cambi anche il book) ma alternative non ce ne sono

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 11/01/2016, 11:16

dom.png
dom.png (52 KiB) Viewed 729 times
Ecco qua...10 pips di profondità di mercato coi tick subatomici, al posto dei 20 di prima

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 11/01/2016, 11:17

Notare lo spread invece :lol: uguale a prima

User avatar
LVCA
Posts: 1411
Joined: 17/05/2014, 21:10

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by LVCA » 11/01/2016, 12:29

ZePeq wrote:Notare lo spread invece :lol: uguale a prima
spredda sempre un tick pieno ?

non fa qualche giro a mezzo tick ?

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 11/01/2016, 15:12

Ma ogni tanto ci trada a mezzo pip però oggi l'ho visto per la maggior parte del tempo a 1...magari dovranno ancora calibrare le macchinette sul mezzo tick ma non vedo tutta questa gran liquidità pressare
23039b7f5ddda06d1fe19ed260cc1355.png
23039b7f5ddda06d1fe19ed260cc1355.png (9.41 KiB) Viewed 674 times
Considerando che sugli ECN istituzionali gira a 1.5 pip di spread (DI è institutional e DR è retail, un pò come lmax pro e inst.)

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 15/01/2016, 17:05

E' già la seconda volta dall'inizio dell'anno che ricevo quest'avviso riguardante i limiti per i circuit breaker...un +/- 5% significa il trading halt e l'ennesimo flash crash, sicuramente la volatilità attesa dal mercato è ancora alta, per cui state attenti soprattutto alle valute poco liquide (ricordate nzd ultima volta?)
Tenete un occhio puntato sugli indici e sul jappo
Hi Marco,

Due to Market Volatiity, we want you to know these levels. They are updated on this CME page daily.

CME Group U.S. equity index price limits (and corresponding CME and CBOT rules) are designed to coordinate with circuit breakers provisions as applied by the New York Stock Exchange (NYSE).

7%, 13%, and 20% price limits are applied to the futures fixing price and are effective from 8:30 a.m. CT – 3:00 p.m. CT. Mondays through Fridays.
5% up-and-down limits are effective 5:00 p.m. - 8:30 a.m. CT. Sundays through Fridays; and 3:00 p.m. - 4:00 p.m. CT, Mondays through Fridays. Between 3:00 p.m. - 4:00 p.m. the 5% price limit will not be allowed to breech the 20% daily limit.
The fixing price is the volume weighted average price, VWAP, calculated during the 30 seconds of trading from 2:59:30 p.m. – 3:00:00 p.m. CT.

YesIknowMyWay
Posts: 71
Joined: 01/08/2015, 16:18

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by YesIknowMyWay » 25/06/2016, 2:04

salve.
Qualcuno usa il ClusterDelta per lo studio del flow ?

MarcoMarco
Posts: 302
Joined: 27/01/2016, 14:23

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by MarcoMarco » 21/07/2016, 18:44

Bellissimo thread, ma che fine ha fatto l'autore?

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests