Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

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LVCA
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by LVCA » 04/12/2015, 21:00

Redbullish wrote:Io sto cercando di automatizzare l'approccio ai virgin POC con setup stile jarroo, così il tutto sarebbe completamente programmabile...
Secondo te potrebbe avere senso la logica chiude sotto/chiude sopra sulla candele a n-ticks, per valutare il setup?
In verità non conosco il set-up di jarroo ...

In realtà credo che se si parla di livelli non esista un set-up che abbia un senso logico , che sia con indicatori o con pattern di candele . Ovvero qualsiasi tipo d' entrata sarebbe nien' altro che una " scusa " per entrare ma di fatto sarebbe assimilabile ad entrare a caso .

Personalmente ho risolto in modo molto semplice entrando con un semplice multiplo dell' ATR .

In questo modo si può realizzare facilmente un EA ed avere un qualcosa che si " autocalibra " anche cambiando sottostante o time frame .

Ancora meglio sarebbe entrare con un ordine bracketing , ovvero spezzando l' operazione in più parti ed entrando a " mitragliatrice " , come si fa nell' azionario o come si fa con gli ordini iceberg


PS : mi riferisco solo a intraday , una candela daily che chiude sopra/sotto ad un livello può avere si un senso , soprattutto su mercati regolamentati che hanno delle vere sessioni di trading
Last edited by LVCA on 04/12/2015, 21:07, edited 1 time in total.

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LVCA
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by LVCA » 04/12/2015, 21:01

navajo wrote:EURUSD: 500 pips o 5 figure, qualcuno con cognizione di causa e con tanto di volumi mi spiega la controparte dove sta.
I misteri del forex.........................limit order, stop hunting, incastrati etc etc...........boooooooooooooo.
Il mitico salto quantico.
Ho letto su un sito che ieri è stata la giornata su EURUSD con la maggiore escursione degli ultimi 6 anni

navajo
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by navajo » 04/12/2015, 22:01

LVCA wrote:
navajo wrote:EURUSD: 500 pips o 5 figure, qualcuno con cognizione di causa e con tanto di volumi mi spiega la controparte dove sta.
I misteri del forex.........................limit order, stop hunting, incastrati etc etc...........boooooooooooooo.
Il mitico salto quantico.
Ho letto su un sito che ieri è stata la giornata su EURUSD con la maggiore escursione degli ultimi 6 anni
Hai centrato in pieno, solo maggiore escursione, ma non maggiore numero di contratti.
Il prezzo lo fanno le banche al momento opportuno.
Se si legge con attenzione la Price Discovery di RED:
"Intraday trading in the major currency pairs is never constrained by supply because banks create deposits. During
our sample period foreign exchange dealers were effectively the only intraday suppliers of liquidity, so there is no
need to consider latent liquidity."
Ma non solo, ci sono clienti importanti che vengono favoriti proprio sullo spread.
Io di questo ne ero consapevole. :clover:

magico32
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by magico32 » 05/12/2015, 7:51

Ok red non basta pero il delta DIV x entrare.
Alla base il livello di s o r e analizzare va e poc.

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 07/12/2015, 13:55

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ead777a5f0987f47c4aa228f1bb3e9c1.png (36.99 KiB) Viewed 322 times
Buongiorno...

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 16/12/2015, 0:18

YesIknowMyWay wrote:red hai mai provato ad applicare la tua operatività su altri strumenti finanziari come indici o commodity ?
No principalmente eurusd aud jpy e poche altre...s&p tradato per un periodo ma ha decisamente un altro ritmo...più umano appunto
essendo abituato alla velocità del forex mi trovavo spaesato :lol:
L'anno prossimo probabilmente proverò a fare qualcosa sullo xetra, mi sto organizzando con gli alambicchi di book ed order flow in piatta, a tal proposito:
LVCA wrote: Ancora meglio sarebbe entrare con un ordine bracketing , ovvero spezzando l' operazione in più parti ed entrando a " mitragliatrice " , come si fa nell' azionario o come si fa con gli ordini iceberg
Ecco, parlavo giustappunto pochi post fa della barriera all'entrata per il trading azionario intraday dettata sopratutto dal profilo commissionale...
Ora, evitando banche italiote da 10€ a eseguito, su IG fan 5+5 e un altro wholesale + economico che ho trovato mi farebbe 2+2 su xetra
Con un minimale di 1.000 shares a commissione fissa, prima che parta la commissione %, come si può pensare di fare scale-in scale-out se mi pelano ad ogni eseguito? Prendiamo una azione da 100€ x 1.000 abbiamo minimo il controvalore di un lotto pieno sul forex, che si trada a 2+2 % anche sui minilotti...
Le mitragliate da pacchetti da 100 credo le possan fare solo gli HFT con profilo commissionale speciale o addirittura nulle no?
LVCA wrote: Personalmente ho risolto in modo molto semplice entrando con un semplice multiplo dell' ATR .
Non l'ho capita...di solito si usa la proiezione dell'ATR come stop o come target, tu lo stai usando come filtro per determinare o meno l'ingresso su un livello?
Tipo se ci arriva con una volatilità sparata oppure quieto?

navajo wrote: "Intraday trading in the major currency pairs is never constrained by supply because banks create deposits. During
our sample period foreign exchange dealers were effectively the only intraday suppliers of liquidity, so there is no
need to consider latent liquidity."
Domani sera magari lo vediamo se c'è un pò di liquidità latente da qualche parte o se facciamo i salti d'orbita
P.s. la famosa liquidità latente si vede chiaramente sul book dei futures, iniziano a staccarsi gli algo 20-15 secondi prima ed il book si svuota, per i 2-3 minuti successivi al rilascio il mercato è libero da macchinette, rimangono solo pochi audaci dealer e la VERA supplì-demand
Poi una volta o l'altra vorrei provare a fare qualche sessione live in diretta per farvi vedere...durante le ferie vedo anche come organizzare al meglio questo spazio per condividere più spunti e interagire maggiormente

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 16/12/2015, 19:34

C'è qualcuno che trada il fomc? Se interessa metto lo streaming, tipo partita di calcio,--*a scopo educativo*--

navajo
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by navajo » 16/12/2015, 19:53

Preferisco stare a guardare, ma se ti va metti la diretta. :green:

ZePeq

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Post by ZePeq » 16/12/2015, 19:57

Non chiamo trade in diretta, in ogni modo le trade più sicure son 5 minuti dopo e la scia finale prima delle 23...ognun è responsabile per sé ;)
sempre se ci sarà un alta volatilità come da aspettative eh, dai sto provando se funzia un programma opensource e metto link


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