Jarroo's Method

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

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Wiz3003
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Jarroo's Method

Post by Wiz3003 » 13/05/2014, 21:14

Jarroo's Method (Trading con supporti e Resistenze) :

Introduzione

1) Anything can happen.
2) You don’t need to know what is going to happen next in order to make money.
3) There is a random distribution between wins and for any set of variables that define an edge.
4) An edge is nothing more than an indication of an higher probability of one thing happening over another.
5) Every moment in the market is unique.

Per chi ha problemi con l’inglese significa che :

1) Ogni cosa può succedere.
2) Non hai bisogno di sapere cosa succederà per fare i soldi.
3) Esiste una distribuzione casuale tra vincite e perdite per ogni gruppo di parametri che definisce un edge.
4) Un edge non è nient’altro che un’indicazione che una cosa ha maggiori probabilità di succedere che un’altra.
5) Nel mercato ogni momento è unico.

Per chi ha problemi con l’italiano significa che il trading è un business basato sulle probabilità. Non è una scienza esatta ma più spesso è un’arte che richiede una mente in grado di accettare la casualità dell’esito del singolo trade ma la confidenza che il proprio sistema di trading vince nel lungo periodo. Il trading non è per tutti ma si può insegnare.

In questo thread troverete degli strumenti e delle tecniche che vi permetteranno di costruire il vostro sistema di trading, quello ciò che si adatta al mercato ma anche alla vostra personalità. Questa è condizione necessaria ma non sufficiente per fare soldi con il trading.

A supporto delle nozioni più teoriche tutti potranno postare i propri setup ed i trades in reale a patto che soddisfino gli argomenti e le regole del thread.

Cosa non troverete? Non posso farvi coach o mentore personale ed aiutarvi a superare gli altri ostacoli perché non ho tempo,vi posso solo far veder la via, il resto dovete mettercelo voi se sarete abbastanza tenaci e capaci.

A chi si rivolge ? Il thread è aperto a tutti sia ai neofiti che ai traders più esperti. Mi piacerebbe che diventasse un punto d’incontro dove i traders più esperti possono confrontarsi su temi di analisi tecnica basata sulla price action, dagli aspetti base alle tecniche più evolute. Nel contempo vorrei che fosse anche un posto dove i meno esperti possano porre domande e trovare risposte.

Per chiarimenti relative alla terminologia classica della Price Action, alla struttura dei mercati ed alla dinamica del prezzo vedere il thread (PRICE ACTION e dintorni ...)

Tutte le tecniche trattate si possono adattare a qualsiasi timeframe con i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono.

Allo scopo di rendere più fruibile il materiale che verrà raccolto ho costruito una mappa di argomenti che si svilupperà con il contributo di tutti i poster che metteranno la loro esperienza in questo progetto partecipando attivamente.

Il sottoscritto farà del suo meglio per contribuire attivamente. Se ogni tanto non sarò solerte nel rispondere non pensate male … significa solo che sto facendo l’altro lavoro ;)

Regole del thread

Chiariamo subito le regole del gioco in modo che chi non è interessato può evitare di perdere tempo a leggere le altre pagine e far sprecare tempo al sottoscritto. Chi non seguirà le regole sarà perchè o non ha letto questo post oppure non gli interessano le regole ... in entrambi i casi sarà allontanato dal thread!

1 - Charts:
Non sono un talebano ma credo che se si vuole ottenere dei risultati con il trading bisogna imparare a leggere i grafici e cosa ci dice il mercato. Per questo motivo siete liberi di usare tutti gli indicatori che volete ma se postate dei grafici in questo thread devono essere puliti e senza indicatori aggiunti (fanno eccezione trendlines e livelli di Fibonacci).
Le chart devono essere postate in formato MAX 1600 x 1200 (21 inch monitor). Qui trovate le istruzioni per farlo.

2 - Setup:
Tutti possono postare i propri setup a condizione che siano spiegati e che contengano SL e TP. Non sono ammesse sigle o acronimi ad eccezione di quelle usate in questo thread ed in ogni caso dovranno essere ridotti al minimo per favorire la comprensione di chi legge.
3 - Comportamenti:
Di una sola cosa sono certo … non ho certezze! Sono disponibile a mettere in discussone tutto quello in cui credo ma mi aspetto che ci sia la stessa apertura mentale nei miei interlocutori. Una cosa che non sarò disponibile ad accettare sarà la mancanza di rispetto per le altre persone e le loro idee.
4 - Previsioni:
In questo thread non saranno ammesse previsioni oppure opinioni su dove andrà il prezzo per il semplice motivo che nessuno lo può sapere. Un trader non è interessato a fare previsioni altrimenti avrebbe fatto il meteorologo ma è interessato solo a fare soldi.
5 - Divertimento:
Mi piacerebbe che nel thread ci fosse uno spirito allegro e sereno. Io farò del mio meglio per contribuire.

Elementi Chiave del metodo di Jarroo.

Jarroo (Jim per chi lo conosce) è una persona straordinaria come molti altri trader che ho conosciuto. Ultimamente sta attraversando un periodo difficile che spero si risolva per il meglio ... good luck Jim.

Il suo metodo o meglio approccio al mercato (basato sulle Close/Open delle barre) non è nuovo ma il suo modo di applicarlo offre infinite oppotunità a chi ha la pazienza di studiarlo e di combinarlo con i concetti base di Price Action.

A mio modesto parere offre una serie di vantaggi:
1) Si adatta a qualsiasi situazione di mercato (trend vs. range) adottando un'opportuna strategia di gestione del trade.
2) Una volta disegnati i livelli di riferimento chiave permette una gestione meccanica del trade e questo aspetto non va assolutamente sottovalutato.
3) Il winrate (anche sui TF maggiori) è ... diciamo interessante.
4) Le entrate spesso sono prossime ai minimi/massimi di giornata e ciò rende più facile lasciare andare il trade per alcuni giorni.

L'idea base consiste nell'identificare dei livelli chiave, aspettare che la price action ci dica quale direzione prendere (setup) quindi scendere di timeframe ed in base a certe conferme (signature) se siete un trader conservativo oppure con tecniche diverse se siete più aggressivo entrare.

Nelle pagine seguenti verranno descritti I seguenti elementi della metodologia.

1 -- Supporti e Resistenze : livelli LCS / HCR
2 -- Come disegnare I livelli LCS / HCR
3 -- Il setup
4 -- Entry rules
5 -- Stop Loss
6 -- Take Profit
7 -- Trade Management (gestione dinamica del rischio)

Post importanti
01 == Definizione di trend secondo Jarroo (by Lio46)
02 == Organizzazione del processo di charting


Strumenti a supporto del metodo
01 == Script per tracciare I livelli HCR/LCS con MT4/MT5 (by Nick091)
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HCR & LCS Levels

Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:21

HCR & LCS Levels

Abbiamo visto che i Supporti e le Resistenze sono aree in cui i prezzi trovano delle barriere e non riescono a proseguire oltre. Per poter rendere operativamente utile questa informazione dobbiamo imparare a disegnare sul grafico queste aree.

La definizione tradizionale suggerisce di utilizzare i massimi ed i minimi delle barre estreme degli swing come indicato nell’immagine sotto. Ovviamente una volta che il prezzo viola un massimo o minimo relativo il nuovo livello che si genera sostituisce quello precedente come Supporto o Resistenza.
S&R tradizionali rel_01.jpg
S&R tradizionali rel_01.jpg (195.7 KiB) Viewed 16447 times
Noi non useremo questo approccio per trovare i nostri setup e gestire le entrate ma useremo questi livelli estremi per farne un uso diverso legato alla gestione dinamica del trade e del rischio (SL).

Invece di usare gli estremi degli swing noi faremo riferimento alle chiusure delle barre come indicato nell’immagine seguente.
S&R Closes only rel_01.jpg
S&R Closes only rel_01.jpg (215.88 KiB) Viewed 16446 times
Per facilitarvi nel capire le differenze tra i due approcci vi mostro lo stesso grafico a barre ed a linee con indicate Supporti e Resistenze con i due metodi diversi.
S&R Closes Lines rel_01.jpg
S&R Closes Lines rel_01.jpg (218.5 KiB) Viewed 16446 times
S&R Closes rel_01.jpg
S&R Closes rel_01.jpg (223.99 KiB) Viewed 16446 times
Facciamo adesso un passo avanti e battezziamo questi livelli nel seguente modo :

1) HCR : Questo livello è il massimo relativo delle chiusure. In altre parole è la chiusura più alta che non è ancora stata violata da un’altra chiusura. Anche in questo caso naturalmente nel momento in cui una barra chiude sopra la chiusura che era massima avremo un nuovo livello.

2) LCS : Questo livello è il minimo relativo delle chiusure. In altre parole è la chiusura più bassa che non è ancora stata violata da un’altra chiusura. Anche in questo caso naturalmente nel momento in cui una barra chiude sotto la chiusura che era minima avremo un nuovo livello.
HCR&LCS.jpg
HCR&LCS.jpg (187.22 KiB) Viewed 16446 times
Introduciamo adesso il concetto di fondo di questo metodo :

Quando il prezzo arriva ad uno di questi livelli possono succedere solo due cose:
1) PBT&CB : Il prezzo attraversa il livello e chiude sotto.
2) PBT&CA : Il prezzo attraversa il livello e chiude sopra.

A seconda del tipo di livello (HCR / LCS) di cui stiamo parlando ciò significa che il livello ha resistito oppure è stato violato .

Facciamo un esempio. Supponiamo che il prezzo arrivi in prossimità di una LCS; durante la sessione della barra il prezzo attraversa verso il basso il nostro livello (passa sotto = Price Breaks Through PBT) e chiude sopra (Close Above CA). In questo caso noi diciamo che il livello LCS ha tenuto come supporto. Viceversa se la barra passa attraverso e chiude sotto (Price Breaks Through & Close Below PBT&CB) allora diciamo che il livello è stato violato e da questo momento per noi è avvenuta la transizione da supporto a resistenza.
PBT&CAB rel_01.jpg
PBT&CAB rel_01.jpg (252.8 KiB) Viewed 16445 times
Nei prossimi post vi spiegherò quali sono i livelli chiave che noi andremo a cercare, come disegnarli e soprattutto come qualificarli.

Per il momento mi limito definire gli ultimi due aspetti importanti per poter allinearci quando applicheremo questo metodo :

1) Codice colore : Io uso il seguente codice colore, sarebbe utile uniformarci per evitare confusione.
___ Livelli Mensili = Colore blu
___ Livelli settimanali = Colore rosso
___ Livelli giornalieri = Colore verde
___ Livelli H4 = Colore arancio

2) Broker. Siete liberi di usare il broker che volete a condizione che non abbia la barra domenicale e che la barra giornaliera abbia la chiusura allineata con la chiusura della borsa americana (NY 5 p.m.)

3) Qui trovate uno script che facilita il lavoro : jarroos-method-t12-40.html#p339
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Disegnare i livelli HCR e LCS

Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:23

Disegnare i livelli HCR e LCS e scegliere quelli più significativi.

Finora abbiamo solo definito cosa sono i livelli HCR e LCS adesso dobbiamo capire quali livelli ci conviene disegnare e perché.

Questo aspetto è cruciale per poter applicare con successo il metodo di Jarroo; infatti tecnicamente parlando ogni chiusura rappresenta potenzialmente un HCR o LCS ma a noi interessano solo quelli che in passato hanno agito in un certo modo nella speranza che quando il prezzo vi si avvicinerà in futuro questi livelli si ricordino della loro storia … la chiusura delle barre sopra o sotto ci dirà quale direzione il prezzo potrà prendere con maggiore probabilità.

CONCETTO BASE
Il mercato si muove ad impulsi seguiti da ritracciamenti/pullback oppure si comprime in zone di congestione (box). Queste due strutture base del prezzo identificano sempre due estremi dello swing che le ha generate.

AFFINCHE’ IL PREZZO SI MUOVA IN UNA QUALSIASI DIREZIONE SI DEVE AVERE UNA CHIUSURA SOPRA/SOTTO AD UNO DI QUESTI LIVELLI.
SWING0.jpg
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Noi siamo concentrati su tre strutture del mercato :

1. BOX (aree di congestione)
2. PPZ (Price Pivot Zone)
3. SWING HCR/LCS PROFONDI (High/Low profondi)

In particolare cercheremo su diversi timeframes i livelli in prossimità del prezzo che appartengono alle strutture che abbiamo indicato.

TIMEFRAMES

La scelta dei TF dipende dal tipo di trading che s’intende fare … mi spiego. Prima di tutto si sceglie il TF operativo che sarà quello in cui si vuole avere il setup e gestire il trade e poi di conseguenza gli altri.

Il TF operativo sarà quello centrale dove aspetteremo il setup, quello inferiore sarà quello dove aspetteremo il segnale d’ingresso per eseguire il trade mentre quello superiore sarà quello dove fisseremo i livelli target si per l’entrata che per l’uscita.
Ad esempio se voglio fare swing potendo guardare il PC solo 3 – 4 volte al giorno userò il seguente schema :

a. TF centrale : Daily (SETUP)
b. TF inferiore : H4 (ENTRY)
c. TF superiore : Daily/Weekly/Monthly (HCR/LCS target)

Se voglio fare intraday potendo guardare il PC tutto il giorno userò il seguente schema :

a. TF centrale : M30/H1 a seconda del cross e delle preferenze (SETUP)
b. TF inferiore : M5/M15 (ENTRY)
c. TF superiore : H4/Daily (HCR/LCS target)

Naturalmente queste indicazioni non sono rigide ed ognuno può modificarle per adattarle al suo stile ma soprattutto alla sua possibilità di stare davanti al PC per seguire il trade.

Anche a chi fa trading intraday suggerisco comunque di dare un occhio ai TF superiori al daily per avere un’idea di dove sono alcuni livelli critici.

Vediamo adesso alcuni esempi. Per semplificarvi la lettura ho messo delle frecce dal punto in cui ho iniziato a tracciare HCR e LCS inoltre la linea è continua dopo il punto d’inizio e tratteggiata prima. Osservate bene come si comportano le barre dopo che hanno ritoccato questi livelli ed in particolar modo le PBT&CA o PBT&CB.
Monthly levels.jpg
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Weekly Levels 2.jpg
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CRITERI DI SCELTA DEI LIVELLI
Come abbiamo detto ogni swing può essere un HCR/LCS ma noi abbiamo bisogno di identificare quelli che hanno maggiori probabilità di funzionare come ci serve. Il criterio base è quello di scegliere i livelli più evidenti e chiari in modo da avere più probabilità che i segnali che riceveremo siano affidabili.

Questi sono i criteri che ci permettono di qualificare l’importanza di un livello :

1. Timeframe : I livelli sui TF maggiori sono più importanti di quelli inferiori. In pratica più è alto il TF e più difficile è da superare come livello quindi quando viene rotto si ha più probabilità che la rottura sia reale. Attenzione che sui TF mensili a volte il prezzo tende a danzare per cui sarà importante veder come gestire il trade per non farsi male.
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2. Allineamento : Più barre hanno i lows/highs allineati con il nostro livello e maggiore sarà l’importanza del livello. In altre parole significa che il prezzo in passato ha reagito a quel livello e che quindi sarà sotto controllo da parte dei traders.
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3. Multipli TF : Se i livelli calcolati su TF diversi coincidono o sono molto vicino acquistano una maggiore significatività ed importanza.
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4. Doppia/Tripla azione HCR/LCS : se un livello coincide con più chiusure (HCR/LCS) assume più importanza.
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5. Vicinanza : il livello più vicino assume maggiore rilevanza rispetto a quelli molto lontani.

6. Confluenze:

a. Livelli di Fibonacci coincidenti
b. RN & BRN coincidenti
c. Trendline coincidenti nella zona di contatto
d. Divergenze dei prezzi
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Alcune osservazioni :
• I livelli che appartengono ad un TF vengono validati o violati dalle barre dello stesso TF. Mi spego. Per dire che un livello settimanale è stato violato (PBT&CA o B) devo aspettare la chiusura della barra settimanale e lo stesso per il mensile o daily. Questo non significa che non possiamo cercare il setup daily su un livello settimanale “anticipando” la chiusura della barra settimanale.
• Gap : Nei week end può capitare che la barra nuova apra in una posizione diversa della chiusura del venerdì generando un gap. Al momento tracciamo entrambi i livelli e poi vedremo con esempi pratici come gestire questa cosa fastidiosa.
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Il Setup

Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:24

SETUP

Adesso che abbiamo imparato a disegnare i livelli LCS/HCR dobbiamo imparare a “tradarli”. Fortunatamente la parte discrezionale del metodo è solo relative alla scelta dei livelli da tradare mentre tutto il resto entra in una sequenza di operazioni predeterminate che permettono al trader di avere indicazioni chiare su cosa fare e quando.

Il sistema che vi presento da al trader la possibilità di avere nel lungo periodo un’aspettativa di vincita positiva con un drawdown basso perché si basa su un doppio edge:

1) Il primo punto a favore del sistema è quello di trovare le entrate in prossimità di livelli che se tengono offrono un RR > 1
2) Il sistema differenzia setup da entry rule in modo da aumentare le probabilità di successo e ridurre la perdita in caso di fallimento del setup.

In aggiunta la gestione dinamica del rischio chiude il cerchio permettendo di ottenere delle prestazioni veramente buone in varie condizioni di mercato (range vs. trend).

Il primo concetto che dobbiamo definire è quello di timefame operativo.

Come abbiamo già visto questo TF è quello centrale che il trader deve usare per aspettare il setup e per gestire in seguito il trade e dovrebbe essere compatibile con lo stile di trading che si vuole adottare.

Una volta definito questo TF si disegnano i LCS / HCR relativi a daily, weekly e monthly quindi si aspetta che il prezzo si avvicini ad uno di questi livelli con l’obiettivo di capire se il livello manterrà il suo stato attuale (Res/Sup) oppure verrà violato provocandone un cambio di stato /da Sup a Res o viceversa).

Come facciamo a capire questa cosa?

Semplicemente aspettiamo una PBT&CA o B il livello che stiamo seguendo. Se la barra del TF operativo arriva da sotto il livello e durante il suo intervallo di tempo lo attraversa e chiude sopra abbiamo uno switch da Res a Sup (viceversa se arriva da sopra) mentre se chiude sotto la Res viene confermata.

In conclusione una volta che abbiamo identificato la chiusura sopra o sotto dopo avere attraversato il livello ci dice se quel livello ha tenuto come Res/Sup oppure se ha cambiato stato. Quindi la barra che ha PBT&CA/B è la barra di setup sul nostro TF operativo. Nel momento che ho il mio setup sul TF operativo sono pronto a scendere su quello inferiore per aspettare il mio segnale d’ingresso nella direzione individuata dal setup (sopra HCR vado long / sotto LCS vado short).

Facciamo un esempio. Il mio stile di trading è swinger e poiché posso guardare lo schermo3 - 4 volte al giorno il mio TF operativo è quello daily mentre quello inferiore è quello H4.

A questo punto disegno sulla mia chart i livelli daily, weekly e monthly più vicini al prezzo attuale (evito gli altri per non sporcare la chart con troppe linee) ed aspetto la chiusura di NY (23:00 Fuso Italia) per vedere se qualche barra daily ha generato un setup.

Sotto potete vedere due esempi, uno di un mercato in trend e l’altro di un mercato in range.
Setup_01.jpg
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Setup_03.jpg
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Nelle immagini vi ho disegnato in verde ed in rosso il cambio di stato del livello dopo che questo è stato violato. Se il livello non viene violato allora lo stato resta confermato. Il livello HCR/LCS parte dal punto in cui ho lo swing high/low (quello dove ho scritto D LCS / D HCR).

Quando ricevo trovo il setup sul TF daily allora passo su H4 per gestire l’entrata come vedremo in seguito.

Nel grafico sotto vi mostro un grafico weekly che potrebbe essere il TF operativo per coloro che possono seguire il mercato solo alla sera e guardare il prezzo una volta al giorno soltanto.
Setup_02.jpg
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Come ho già detto suggerisco di usare i livelli daily, weekly o monthly anche per coloro che fanno intraday. Eventualmente per coloro che volessero aumentare aumentare il numero di setup e quindi la frequenza di operazioni si posso disegnare i livelli H4 per operazioni di breve periodo scendendo poi sui livelli più bassi per il segnale d’ingresso.
Di seguito vedete un esempio in cui vi lascio giocare per trovare le barre H4 di setup.
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Signatures & Daily Close Confirmation (DCC)

Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:25

Signatures & Daily Close Confirmation (DCC)

Signature in inglese significa firma ed uno dei concetti chiave del metodo di Jaroo.

Attraverso le signature possiamo definire le regole d’entrata e d’uscita anticipata rispetto allo stop loss; inoltre le signature sono uno strumento molto potente se combinato con la gestione dinamica del trade per poter andare a tradare i livelli importanti weekly e monthly senza dover aspettare le conferme sui timeframe superiori. In questo modo possiamo entrare a mercato in anticipo rispetto a molti altri traders prendendo una posizione di vantaggio.

Cominciamo con la defizione di signature:

Ogni barra dei timeframe inferiori a quello operativo che PBT&CA o B il livello che stiamo tradando confermandone lo stato è considerata una signature.

Mi spiego meglio con un esempio. Supponiamo che il vostro livello operativo sia daily. Abbiamo visto che se il prezzo arriva da sopra e la barra daily a fine giornata ha attraversato un LCS e chiuso sopra (PBT&CA) abbiamo un setup per entrare. Durante la giornata, prima che la barra daily abbia chiuso, noi possiamo osservare la chiusura di 24 barre H1 e 6 barre H4 oltre naturalmente a tutte le altre barre sui TF più piccoli. Bene se alcune di queste barre (qualsiasi sia il TF) attraversano il livello e chiudono sopra abbiamo per quel TF una PBT&CA che per noi è una signature.

Vediamo alcuni esempi di signature perfette su diversi timeframe.
Signature_01.jpg
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Signature_02.jpg
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Signature_04.jpg
Signature_04.jpg (159.48 KiB) Viewed 16354 times
Naturalmente queste situazioni ottimali si presentano solo quando i livelli sono molto forti e magari ci sono anche altre confluenze. Più spesso possiamo osservare che sui TF inferiori le barre possono violare il livello più volte in attesa che si chiuda la barra daily.

Vediamo adesso un esempio in cui il livello è stato violato dalle signature.
Signature_05.jpg
Signature_05.jpg (201.61 KiB) Viewed 16354 times
A questo punto è importante sottolineare che più il TF è basso (M5,M15,M30,H1) e maggiore saranno le probabilità che le signature violino il livello più volte prima di confermare la direzione. Il livello H4 comincia già ad essere abbastanza affidabile da permettere di tradare con buoni winrate anche i livelli weekly e monthly.

Ultimo concetto importante da spiegare è quello di barra di conferma.

Abbiamo visto che la barra che PBT&CA o B nel nostro timeframe operativo rappresenta il setup. A volte il prezzo dopo il setup rimbalza ancora sul livello lo attraversa e ci fornisce una seconda PBT&CA o B. Questa barra è una specie di secondo setup e la chiamiamo barra di conferma. Se il TF operativo è giornaliero per esempio abbiamo una Daily Close Confirmation (DCC). Questo tipo di conferma si trova spesso nelle situazioni in cui tradiamo controtrend o siamo all’interno di box e vogliamo tradare all’interno della congestione ed è particolarmente utile per evitare di prendere la direzione sbagliata.

Vediamo un esempio recente su EURUSD.
DCC.jpg
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Entry Rules

Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:25

Entry Rules

Prima di parlare delle regole d’ingresso torniamo un attimo sulla logica di fondo del metodo di Jarroo. Con questo metodo noi in pratica individuiamo dei livelli in cui ci aspettiamo che il prezzo possa fare due cose:

1) Rimbalzare se il livello tiene
2) Rompere e passare oltre se il livello non tiene

Abbiamo visto che la barra del TF operativo PBT&CA o B rappresenta il nostro setup e ci dice la direzione che dobbiamo prendere.

Bene con questa informazione noi dobbiamo scendere sul livello inferiore (potrebbe essere H4 / H1 per chi usa D come TF operativo) ed aspettare che arrivi il nostro segnale d’ingresso coerente con la direzione del setup.
Facciamo un esempio per capire meglio. Nel seguente grafico trovate due livelli weekly LCS. Osservate come nel punto (1) la barra sia PBT&CA; questo per noi è una conferma che il livello LCS ha tenuto come Res e quindi noi dopo questa barra andremo alla ricerca di segnali d’ingresso long. Viceversa negli altri due casi (2) e (3) entrambe le barre sono PBT&CB; per cui dopo queste barre di setup noi diciamo che il livello non ha tenuto come Sup (ha “flippato” da Sup a Res – dal verbo inglese to flip) per cui d’ora in avanti ci sono buone probabilità che lavori come Res e quindi noi cercheremo segnali d’ingresso short.
setup and entry rules.png
setup and entry rules.png (35.35 KiB) Viewed 15941 times

Con questo principio in testa vediamo le diverse regole d’ingresso con i relativi vantaggi e svantaggi. Ci tengo a sottolineare che non esiste una tecnica d’entrata migliore dell’altra; ognuna presenta dei pro e dei contro che il trader deve considerare per scegliere quella che più si adatta al suo stile di trading. Un trader più aggressivo può optare per il TT mentre quello più conservativo può aspettare la conferma della signature. Altro punto importante è che se un trader non vuole automatizzare l’entrata ma scegliere in funzione della situazione ha diverse opzioni a disposizione.

ENTRY RULES

1) Entry Rule #1 : Touch Trade (TT) su High / Low precedenti
Questo tipo d’entrata si presenta quando la barra di setup ha rotto il livello HCR/LCS con una chiusura sopra/sotto a dei High/Low che erano abbastanza allineati tra. In questo caso, soprattutto se la barra di setup ha rotto in modo deciso il nostro livello, può capitare che i trader non diano tempo al prezzo di rintracciare fino a HCR/LCS partendo subito nella direzione del setup.

Entry order : Pending order sui livelli High/Low

Pro : Riusciamo a prendere il trade che avremmo perso se avessimo aspettao il contatto con HCR/LCS

Contro : Se il livello degli High/low non tiene ci dobbiamo aspettare una escursione avversa del trade con possibile ampiezza pari alla distanza da HCT/LCS
Entry Rule #1 HL TT a.jpg
Entry Rule #1 HL TT a.jpg (173.77 KiB) Viewed 15941 times
entry rule #1 hl tt b.png
entry rule #1 hl tt b.png (44.08 KiB) Viewed 15941 times
2) Entry Rule #2 : Touch Trade (TT) su LCS / HCR
Questo è il tipo d’entrata canonica che si presenta la maggior parte delle volte. In pratica dopo la barra di setup aspettiamo che il prezzo torni a testare il nostro livello. In pratica se l’ordine viene preso aspettiamo e vediamo se la barra conferma il livello (signature).

Entry order : Pending Order su livelli HCR/LCS

Pro :
1) Se il livello tiene molto spesso abbiamo la possibilità di entrare vicino ai minimi/massimi della barra
2) Entrando in anticipo prossimo proteggere il nostro ordine (BE) quando gli altri stanno ancora pensando di entrare
3) Se ho sbagliato direzione sono molto vicino a dove dovrei uscire (rischio per trade basso)

Contro :
1) Non ho nessuna conferma che il livello terrà quindi potrei avere dei winrate più bassi
2) Psicologicamente non tutti sono predisposti ad entrare alla cieca nel mercato.
Entry Rule #2 HCR_LCS TT a.jpg
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Entry Rule #2 HCR_LCS TT b.jpg
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3) Entry Rule #3 : Signature Close
Abbiamo visto che a volte (soprattutto I livelli importanti W e M) possono portare il prezzo a ballare sul livello per alcune ore prima di prendere una direzione. In questo caso può capitare che di avere le barre sui TF inferiori che rompono violando il livello rispetto alla barra di setup oppure può anche capitare che il livello non tenga e torni indietro con una barra che sullo stesso TF operativo crea una contro barra di setup.
Vedremo che con una gestione dinamica del rischio saremo in grado di minimizzare questi effetti anche se non sarà possibile eliminarli completamente. Per i trader quindi più conservativi esiste questa tecnica d’entrata che consiste nell’aspettare la conferma della barra di signature. In pratica entriamo a mercato solo dopo che la barra sul TF inferiore ha confermato il livello (signature)

Entry order . Ordine a mercato alla chiusura della barra di signature solo se la barra conferma il livello.

Pro :
1) Evitiamo alcuni falsi segnali aumentando il winrate
2) Se durante la giornata anche dopo una violazione del livello la barra del TF inferiore torna indietro e riconferma il livello posso riprendere il treno.

Contro :
1) Può capitare che il segnale d’ingresso sia più lontano dal livello HCR/LCS con maggiori probabilità di escursione avversa e rischio.
Entry Rule #3 HCR_LCS after signature close xx.jpg
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4) Entry Rule #4 : Touch Trade (TT) su LCS / HCR dopo signature
Questa tecnica è una combinazione della entry rule #3 e #2. In pratica cerca di combinare i vantaggi delle due tecniche. La logica è quella di aspettare la signature quindi posizionare un ordine pendente sul livello HCR/LCS.

Entry order : Pending Order su livelli HCR/LCS dopo signature.

Pro : I vantaggi sono chiari. Maggiori winrate e migliore entrata.

Contro : Naturalmente non sempre il mercato ci regala questa opzione per cui può capitare dopo la signature di vedere il prezzo che decolla senza prendere il nostro pendente.
Entry Rule #4 HCR_LCS TT after signature a.jpg
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Entry Rule #4 HCR_LCS TT after signature b.jpg
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5) Entry Rule #5 : Touch Trade (TT) Highest HCR / Lowest LCS
[Tecnica advance … la vediamo prossimamente]

Ultimo punto da vedere per completare, per ora, la parte relativa alle entrate è quello relativo alla possibilità di combinare tra loro queste tecniche. In particolare avrete capito che il dilemma grosso tra le varie tecniche d’entrata consiste nell’entrare prima di avere una conferma che il livello terrà oppure aspettare e vedere il prezzo che parte senza di noi.
Chi ha un minimo di esperienza sono sicuro che conosce questa dinamica emotiva … siamo in prossimità del livello, il prezzo non ha ancora toccato ma scende inesorabile. Comincio a diventare nervoso perché per la mente mi passano i seguenti pensieri : “se piazzo un TT e poi il livello non tiene ?” oppure “… e se tocca e poi chiude in alto senza di me?”. Cosa possiamo fare?
Una soluzione che mi piace applicare è quella dell’entrata scalata (scale in).
In pratica decido il mio position size in base allo SL che vedremo più avanti quindi divido tutto in tre parti uguali. Due unit le posiziono come pending order sul livello ed la terza unit la tengo per la chiusura della barra del TF inferiore. In questo modo se il prezzo tocca il livello e decolla sono dentro con 2/3 e posso gestire ancora 1/3 mentre se la barra non conferma il livello (NO signature) ho rischiato solo una parte del mio capitale. Le percentuali le potete cambiare a vostro gusto naturalmente.
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Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:26

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Post by Wiz3003 » 14/05/2014, 7:27

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Post by Wiz3003 » 16/05/2014, 21:17

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Lio46
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Re: Jarroo's Method

Post by Lio46 » 18/05/2014, 13:06

Ciao a tutti, Wiz vedo con piacere che hai separato i thread e che inoltre hai anche aggiunto la spiegazione delle signatures e DCC.
Ottimo lavoro, come sempre. ;)
Volevo condividere questa chart che mi sembra interessante, da tenere d'occhio per opportunità future.
GBP/USD Weekly, la location è molto interessante
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Melior de cinere surgo

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