[Risolto] Market Profile per Metatrader

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico

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nick091
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[Risolto] Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 28/05/2014, 22:35

Mi sto interessando al Market Profile articolo, un trader, video, thread ma non sono riuscito a trovare un buon indicatore per metatrader, così sto provando a farne uno da me ed ho deciso di aprire questo thread per raccontare questa mia esperienza.
In questo post metterò le specifiche man mano sviluppate e aggiornate

Nome indicatore: PriceActivityHistogram
Piattaforma: MT4 (dopo la build 600), MT5
Time frames: M15, M30, H1
Numero di giorni elaborati: personalizzabile - es: 10
Ora inizio giorno: personalizzabile - es:23 - attenzione, è inizio day per cui mezzanotte va indicato come 0
Split Market Profiles: es ore 8 ed ore 14
TPO secondo il TF e risoluzione prezzi 1 pip
POC
Value Area: il 68% dei TPO
Colori: personalizzabili

Ho deciso di mettere un limite al numero di Market Profile elaborati perchè vengono creati/cancellati nella chart moltissimi rettangoli e non vorrei un impatto eccessivo sulla reattività del terminale, poi ho messo l'ora inizio del giorno come personalizzabile in modo da poterlo sincronizzare con l'ora di apertura di sidney ad inizio settima, che nel mio server è sempre alle 23 e che al 90% corrisponde con la chiusura di NY.
I diagrammi giornalieri possono essere splittati in tre fasce orarie, di default 23-8, 8-14, 14-23 secondo le sessioni di borsa internazionali. La attivazione dello split viene fatta nei parametri di input dell'indicatore, c'è anche una specie di trucchetto premendo il tasto 'S' che fa da toggle ma aggiorna la chart solo quando arriva un nuovo tick.
Nel grafico di un singolo Market Profilei i TPO in una riga sono tutti dello stesso colore.

Possibili sviluppi: Naked POC, ma per ora non ho il tempo

EURUSDH1_20140603.png
EURUSDH1_20140603.png (37.47 KiB) Viewed 2705 times
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PriceActivityProjectMT5.zip
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PriceActivityProjectMT4.zip
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Last edited by nick091 on 10/06/2014, 13:34, edited 16 times in total.
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nick091
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 28/05/2014, 22:36

Ho messo a punto la gestione dei periodi di Market Profile ed ho sviluppato il programma che presenta il price range come un semplice rettangolo
eurusd-h1-activtrades-plc-temp-file-screenshot-1035-png.png
eurusd-h1-activtrades-plc-temp-file-screenshot-1035-png.png (34.01 KiB) Viewed 2814 times
Naturalmente è solo il primo step ma ho voluto farne un passaggio ben preciso perchè è stato un po' più complicato di quanto pensassi, soprattutto per cercare di dare un minimo di affidabilità in caso manchino delle bars per assenza di operazioni o semplicemente manchi la connessione. Poi devo ancora testare il comportamente nel weekend

Ho caricato in allegato uno zip con gli eseguibili .ex4 e .ex5, la prossima volta sistemo i file .mqh così carico sorgenti
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PriceActivityHistogram.zip
eseguibili per mt4 ed mt5
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nick091
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 31/05/2014, 0:25

Ho inserito lo split del day nelle sessioni asia-europa-america
EURUSDH1.png
EURUSDH1.png (31.1 KiB) Viewed 2802 times
Lo split si attiva dai parametri di input dell'indicatore, in cui si possono anche modificare gli orari in funzione del proprio server.
Ho realizzato una funzionalità di tipo toggle sul tasto 'S' ma purtroppo la chart si aggiorna solo quando arriva un nuovo tick, non sono riuscito a fare di meglio :blink:
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by magico32 » 31/05/2014, 13:32

Non ha nessun senso il market profile del tuo broker..

I volumi veri al massimo li puoi prendere sui futures e non certo da indicatori che mostrano i soli dati di distribuzione del tuo broker, per quanto grande sia non ha nessun valore.

se riesci in ogni caso ad essere profittevole meglio così, in ogni caso questa è la realtà, o usi i volumi veri o rischi di prendere fischi per fiaschi.

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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 31/05/2014, 15:11

Non è sui volumi fasulli del mio broker ma sulle frequenze di attraversamento di una fascia di prezzo durante la giornata.
Sono cose sicuramente diverse ma nella pratica ho letto da diverse parti che c'è una forte correlazione, quantomeno a livello di andamento come è appunto il market profile che viene normalmente considerato una cosa diversa dal volume profile di cui parli.
Nel video che ho indicato col primo post vengono mostrati i volume profile ed i market profile di non ricordo quale strumento, ed effettivemente sono molto simili. In ogni caso è giusto un indicatore e non ho ancora idea di come lo sfrutterò, mi è piaciuto perchè mi sembra un approccio diverso al darvas box
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by LVCA » 31/05/2014, 15:51

Ciao ,

io già uso sia il market che il volume profile per alcune analisi . Uso la Visualtrader che è la stessa piattaforma che vedi nei video di Bargiacchi . Ovviamente il volume profile è solo sui futures , ad ogni modo poi adatto il tutto per lavorare sul forex spot .
Lascerei la possibilità di poter visualizzare anche più di 10 profili , perchè se devi traciarre i livelli potrebbero essere pochi ( la Visulatrader ti da fino a 2 mesi di storico , quindi 40 profili circa ) . Attenzione che il TF considerato di riferimento per il MP è il 30M , non il 15 . Buona l' idea di poter splittare i profili legandoli alle sessioni di trading . Una cosa molto utile sarebbe anche la possibilità di visualizzare graficamente i POC ( ad esempio con una riga orizzontale sul grafico ) , distinguendoli magari anche dai naked POC ( magari con colore diverso ) : lascia perdere invece di evidenziare l' intial balance perchè nel forex a mio avviso non serve a nulla .

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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 31/05/2014, 19:40

OK di sicuro per i poc, non ho ancora pensato ai naked poc ed effettivamente sarebbe il momento per farlo
Accetto poi l'invito sull'initial balance per il forex, in ogni caso aggiungerlo dopo non dovrebbe essere un grande sforzo.
Per il numero di profili mi basta cambiare un numero entro il programma, però prima voglio vedere la reattività.
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 02/06/2014, 10:40

Grafico del Market Profile
EURUSDH1_20140602.png
EURUSDH1_20140602.png (35.31 KiB) Viewed 2740 times
Il TPO viene elaborato e tracciato secondo il TF corrente, per cui il diagramma va a step di 1H quando TF=H1, step 30' quando TF=M30
La risoluzione dei prezzi, ovvero l'altezza di un TPO, è 1 pip

Note di programmazione
ATTENZIONE TRA MT4 ED MT5: _Point, ad esempio per EURUSD, in MQL4 ritorna 0,0001 mentre in MQL5 ritorna 0,00001;
Ho fatto un po' di refactoring ed ho creato una class Drawer per contenere il metodo draw() mettendo nel costruttore tutti i parametri come color, TF ecc..;
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PriceActivityProjectMT5.zip
(25.86 KiB) Downloaded 81 times
PriceActivityProjectMT4.zip
(25.78 KiB) Downloaded 176 times
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Re: Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 03/06/2014, 18:33

POC e Value Area
EURUSDH1_20140603.png
EURUSDH1_20140603.png (37.47 KiB) Viewed 2722 times
i colori fanno un po' schifo, al prossimo step li rendo personalizzabili
mi mancono solo le naked poc
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Re: [Risolto] Market Profile per Metatrader

Post by nick091 » 10/06/2014, 13:35

rilascio finale per le due piattaforme
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