Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico

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eroyikir
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Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 21/08/2015, 17:16

Buongiorno a tutti.
Ho una proposta da fare al forum.
Io scrivo da anni EA per MT4, traducendo metodi e idee che trovo in giro sul web.
Ne ho scritti parecchi, alcuni buoni (credo) e molti cattivi (già cestinati).
Col tempo, penso di aver affinato la scelta dei metodi e di aver prodotto recentemente alcuni EA molto promettenti.
Con tali EA ottengo buoni backtest su EurUsd e li sto facendo girare su un paio di conti reali.
Da tempo scrivo e pubblico i miei EA sui due principali forum di finanza (IO e FOL), ma ho constatato che su quei forum pochissimi lavorano con MT4/MT5.
Vorrei ora ottimizzare e testare i miei EA sui CFD di indici e comodities, ma mi trovo a dover affrontare due problemi:

- la mancanza di basi di dati (su ogni TF) su cui imbastire ottimizzazioni di buona qualità;
- la enorme quantità di tempo richiesta nella ottimizzazione di diversi strumenti (indici e comodities), sui vari timeframe.

Ed ecco la mia proposta.

- mettero' dei grafici con i segnali generati da alcuni dei miei migliori trading system;
- pubblichero i programmi sorgenti degli indicatori e i programmi EA;
- condividerò i risultati delle ottimizzazioni e dei test che riuscirò a fare;
- scrivero' nuovi programmi sulla base delle vostre idee e dei vostri metodi, a patto che siate disponibili a condividerli pubblicamente.

In cambio, mi aspetto che il forum mi supporti nella soluzione dei due problemi che ho citato sopra.

Se poi questo 3D diventasse una palestra collettiva dove le buone idee verranno trasformate in trading system, sarebbe un grande risultato, per me e per molti altri.
A partire dal prossimo post entreremo nel vivo degli argomenti, con la pubblicazione di alcuni grafici e relativi programmi.

spacca
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by spacca » 21/08/2015, 17:55

I DATI tick TE LI SCARICHI ma costicchiano ,, un back test per testare un ea di un paio di mesi sei intorno ai 2/ 300 $
se ti dai da fare li trovi in giro ,,
l'enome quantita' di tempo per testarli sui differenti frame nn la capisco ???
capisco piuttosto la ricerca del sottostante piu adatto ma non vedo l'enorme perdita di tempo dei time frame
sapere che nel 1876 avrebbero guadagnato un sacco nn mi serve ,,
se vuoi metter qua anche in ex4 te lo testo io

visto l'altissima volatilita siamo costretti ad andare a m15 max e li te li posso testare su indici che faccio tutti i giorni per darti il set
me pare stranissimo quello che scrivi , cioe' io ,,i miei ea massimo in un ora vedo se son ciofeche o funzionano come specifiche date , scusa quanti k sono ??
mettimi un ex4 incartalo dentro un .rar che qui nn si incolla , gli indi sono tuoi o li hai trovati in giro ??
quelli in giro sono tutti tarocchi ,, spero li abbia modificati o meglio riscritti

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 21/08/2015, 23:14

Tanto per introdurre meglio la problematica, vi metto questo grafico del CFD su FtseMib H4, sotto il quale ho messo tre segnali prodotti da altrettanti metodi, come esempio delle cose su cui sto lavorando.

- il primo (azzurro) e' una combinazione di quattro indicatori di tipo piu "moderno" rispetto a quelli classici, ovvero Shaff, Hull, Tema e T3; di questo TS parlerò diffusamente piu' avanti;
- il secondo (rosso) e' un programma che automatizza un metodo per la individuazione dei cicli T e/o T+1, ovvero il "metodo Torino", molto seguito sul forum I.O.;
- il terzo (giallo) e' un programma che genera i segnali basati sull'indicatore SuperTrend, che ho riscritto a mio uso e consumo.

Sotto i tre segnali ho riportato la traccia degli Open delle barre H4, per evidenziare meglio la profittabilità dei segnali.

Come piano di lavoro, vorrei proporre i TS a partire da quello piu semplice, fino ad arrivare a quello piu' complesso.
Iniziero pertanto a proporvi il TS_SuperTrend (da domani).

Ciao a tutti.
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eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 21/08/2015, 23:40

spacca wrote:I DATI tick TE LI SCARICHI ma costicchiano ,, un back test per testare un ea di un paio di mesi sei intorno ai 2/ 300 $
se ti dai da fare li trovi in giro ,,
l'enome quantita' di tempo per testarli sui differenti frame nn la capisco ???
capisco piuttosto la ricerca del sottostante piu adatto ma non vedo l'enorme perdita di tempo dei time frame
sapere che nel 1876 avrebbero guadagnato un sacco nn mi serve ,,
se vuoi metter qua anche in ex4 te lo testo io

visto l'altissima volatilita siamo costretti ad andare a m15 max e li te li posso testare su indici che faccio tutti i giorni per darti il set
me pare stranissimo quello che scrivi , cioe' io ,,i miei ea massimo in un ora vedo se son ciofeche o funzionano come specifiche date , scusa quanti k sono ??
mettimi un ex4 incartalo dentro un .rar che qui nn si incolla , gli indi sono tuoi o li hai trovati in giro ??
quelli in giro sono tutti tarocchi ,, spero li abbia modificati o meglio riscritti
Ciao spacca,
Io non sono un esperto della teoria del "machine learning", ma, per quel poco che ho letto, ho capito che le ottimizzazioni non sono affatto una questione cosi' semplice.
Gli esperti suggeriscono di lavorare con basi di date consistenti e commisurate al TF di lavoro,in modo da avere sempre a disposizione una enorme quantità di barre.
Poi bisognerebbe suddividere il data-set in periodi di ottimizzazione e in periodi di test; poi bisogna decifrare, tra tutte le combinazioni profittevoli, quelle che funzionano sui periodi piu' lunghi possibili, ovvero quelle che generalizzano le prestazioni e non sono affette da (troppo) overfitting.
A lavorare in questo modo, servono due o tre giorni per ciascun TF e per ciascuno strumento.
Tutti mi dicono che non si fiderebbero mai di mettere in reale un TS ottimizzato su pochi mesi, e sono propenso a crederci.
In base alla mia esperienza, so che e' molto facile ottenere equity strepitose ottimizzando un EA su due o tre mesi, ma poi, sui dati di domani si fa subito cilecca.
Quello che cerco e' la collaborazione per mettere su delle ottimizzazioni credibili, su database abbastanza profondi.
Se qualcuno avesse già questi dati, potrà prendere gli EA che pubblichero' (a partire da domani) e ottimizzarli sul proprio PC, dandoci conto dei risultati ottenuti.
In alternativa potrà darci copia dei dati o indicarci dove trovarli, dopodichè provero' a caricarli sul mio PC e a distribuire gli archivi già formattati per MT4.
Avro' anche bisogno dei consigli operativi di chi sa maneggiare bene questi files, perche' su questo non sono molto esperto.
Se alla fine di queste colaborazioni riusciremo a configurare e a testare qualche TS profittevole, il beneficio sarà per tutti.

In ogni caso ti ringrazio per la disponibilità e ti chiedo di provare subito il TS che pubblicherò nel prossimo post, il TS_SuperTrend.

eroyikir
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Files del TS_SuperTrend

Post by eroyikir » 22/08/2015, 13:35

Prima di entrare nel vivo della materia voglio fare una precisazione importante:

non sono un programmatore professionista !

e quindi i miei programmi potremmo definirli amatoriali e non commerciabili.
Ai piu' esperti i miei sorgenti potranno sembrare poco eleganti e sicuramente migliorabili, ma sono abbastanza tranquillo nel considerarli sufficientemente stabili e affidabili.
Le routine che utilizzo per eseguire le operazioni consuete (es. la gestione automatica degli ordini) e lo scheletro dei programmi sono testati già da qualche anno e io li uso quotidianamente; ad ogni nuovo TS devo solamente sostituire i parametri di input, la lista delle variabili e gli algoritmi che traducono il metodo.
Ho cercato di fare il possibile per combattere il fenomeno del repaint sui miei indicatori.
Cambiando broker, potrebbero nascere problemi nella accettazione degli ordini; in tal caso vedremo di volta in volta come risolvere la questione.
In ogni caso, se qualcuno trovasse qualche baco o comunque volesse suggerirmi dei miglioramenti, non potrà che farmi felice.

E veniamo al nostro TS_SuperTrend.
Su questo metodo potrete trovare in rete un sacco di letteratura che vi spiegherà cos'e', come si calcola e come funziona.
Vi metto un grafico EURUSD H4 nel quale sono evidenziati :

- sopra, l'andamento dell'indicatore SuperTrend sovrapposto alle candele dei prezzi;
- sotto, i segnali long/short che si generano quando il prezzo incrocia l'indicatore.

Nel grafico dei segnali ho rimesso anche la traccia degli Open delle barre, per evidenziare bene la profittabilità dei trade.
Per mia abitudine lavoro sempre e solo con i valori di apertura delle barre.

I parametri di input del ST sono :

ATRPeriod = 21;
ATRFctr = 2.1;
SMAPeriod = 1;

I primi due parametri riguardano il metodo di calcolo del ST, basato sull'indicatore standard ATR.
Il parametro "SMAPeriod" serve per impostare eventualmente una media mobile sui prezzi, da usare per il cross con il ST; il valore =1 indica che non viene utilizzata alcuna media, ma si usa il valore assoluto dell' Open della barra.

Allego i seguenti files, sorgenti e compilati :

- Indicatore_Supertrend : questo e' il programma che disegna il ST sul grafico principale dei prezzi;
- Segnali_Supertrend : questo programma disegna i segnali long/short sotto il grafico principale;
- TS_Supertrend : questo e' l' EA che gestisce gli ordini in automatico sulla base dei segnali.

Nell' EA ci sono ovviamente altri parametridi input che riguardano la gestione dell'ordine e l'eventuale attivazione di stoploss e takeprofit ; se qualcuno fosse interessato ad ulteriori informazioni su questi parametri, le mettero' in un successivo post.
I valori default per i parametri di input che ho inserito sono relativi all'ottimizzazione su EurUsd H4, che già utilizzo in reale.

L'ottimizzazione dell' EA va fatta sui seguenti parametri:

ATRPeriod ;
ATRFctr ;
SMAPeriod ;
IniStplss ; // ... se si vuole attivare uno stoploss iniziale
ProfTrgt ; // ... se si vuole attivare un target di profitto, sopra il quale operare il trailing profit
ProfFctr ; / ... frazione (da 0 a 1) del profitto massimo sotto la quale si prende profitto.

E VENIAMO AL SODO : VORREI OTTIMIZZARE QUESTO TS SU ALTRI STRUMENTI, QUALI :

- DAX
- EUROSTOXX50
- SP500
- NASDAQ
- GOLD
- CRUDE OIL,

per i quali non dispongo ancora di data-set adeguatamente lunghi.
Per ognuno di questi strumenti vorrei testare tutti i timeframe da M15 a H4, al fine di stabilire su quale TF sia meglio operare.

Chi vuole partecipare e' benvenuto !
Ora tutti avete a disposizione i files del TS e potete sbizzarrirvi.
Cio di cui vi prego e' di socializzare i risultati su questo 3D.
Spero che qualcuno aderisca a questa iniziativa.
Naturalmente sarò a vostra disposizione per ogni chiarimento o supporto.

Il TS_Spertrend e' solo il primo di una lunga serie di TS che vorrei proporvi e rappresenterà il banco di prova per la nascita di un gruppo di lavoro e per la sopravvivenza stessa di questa iniziativa.

Ciao a tutti.
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eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 23/08/2015, 14:41

Sarà che e' domenica, sarà che e' agosto, ma pare che la mia proposta non interessi a nessuno ... :sad:
Vabbè, proverò a stuzzicarvi ;)

Vi metto il test del TS_SuperTrend su EURUSD H4, sugli ultimi sei mesi.
Ecco report ed equity :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (2)
Profitto totale netto 1974.40
Profitto lordo 2756.48
Perdita lorda -782.08
Fattore di profitto (profit factor) 3.52
Ricompensa attesa 58.07
Drawdown assoluto 147.65
Drawdown massimo 287.24 (2.83%)
Drawdown relativo 2.83% (287.24)
Operazioni totali 34
Posizioni al ribasso (vincite %) 17 (64.71%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 17 (82.35%)
Operazioni con profitto (% del totale) 25 (73.53%)
Operazioni in perdita (% del totale) 9 (26.47%)
Il piu' grande
operazione con profito 309.96
operazione in perdita -176.94
Media
operazione con profito 110.26
operazione in perdita -86.90
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 7 (610.47)
perdite consecutive (perdita in denaro) 2 (-207.76)

Mi sembra che non sia il caso di snobbare ...
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eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 23/08/2015, 14:57

E visto che quello che mi interessa di piu' sono gli indici, ecco un bel test sugli ultimi otto mesi di DAX H4 :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (20)
Profitto totale netto 7320.00
Profitto lordo 13080.00
Perdita lorda -5760.00
Fattore di profitto (profit factor) 2.27
Ricompensa attesa 109.25
Drawdown assoluto 355.00
Drawdown massimo 1151.25 (6.71%)
Drawdown relativo 7.62% (932.50)
Operazioni totali 67
Posizioni al ribasso (vincite %) 34 (58.82%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 33 (63.64%)
Operazioni con profitto (% del totale) 41 (61.19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 26 (38.81%)

Il piu' grande
operazione con profito 992.50
operazione in perdita -520.00
Media
operazione con profito 319.02
operazione in perdita -221.54
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 10 (3586.25)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-1023.75)

Un bel 73 % in otto mesi non sembra poco!
Mi aspetto l'obiezione : IL TEST E' TROPPO BREVE !
Giustissimo, ed e' proprio per questo che ho aperto il 3D : vorrei fare delle ottimizzazioni e dei test piu' lunghi, su molti indici e su molti TF e ho bisogno di collaborazioni.
Con queste premesse, direi che dovrebbe valerne la pena ...
Ciao a tutti
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ZePeq

Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by ZePeq » 23/08/2015, 15:17

Putroppo non sono ferrato in materia di backtest/ottimizzazione, comunque qua puoi scaricare lo storico tick-by-tick del GOLD di Dukascopy:
https://www.dukascopy.com/swiss/it/mark ... istorical/

Gli altri strumenti sono più difficili da reperire senza pagare ma se ti interessano solo i TF da 15m a H4 penso si trovi qualcosa di qualità anche gratuitamente...

eroyikir
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by eroyikir » 23/08/2015, 18:06

Redbullish wrote:Putroppo non sono ferrato in materia di backtest/ottimizzazione, comunque qua puoi scaricare lo storico tick-by-tick del GOLD di Dukascopy:
https://www.dukascopy.com/swiss/it/mark ... istorical/

Gli altri strumenti sono più difficili da reperire senza pagare ma se ti interessano solo i TF da 15m a H4 penso si trovi qualcosa di qualità anche gratuitamente...
Grazie Red.
Questo e proprio quello che sto cercando sul forum ; data-set e collaborazione per il grosso lavoro che ci sarà da fare.
Il GOLD e' uno degli strumenti su cui vorrei operare e quindi la tua segnalazione e' preziosissima.

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LVCA
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Re: Ottimizziamo insieme degli Expert Advisor

Post by LVCA » 23/08/2015, 20:18

Redbullish wrote:Putroppo non sono ferrato in materia di backtest/ottimizzazione, comunque qua puoi scaricare lo storico tick-by-tick del GOLD di Dukascopy:
https://www.dukascopy.com/swiss/it/mark ... istorical/

Gli altri strumenti sono più difficili da reperire senza pagare ma se ti interessano solo i TF da 15m a H4 penso si trovi qualcosa di qualità anche gratuitamente...
Ciao ,

per la mia ( per ora ) piccola esperienza nel campo degli expert i dati di dukas non sono questa manna dal cielo che si dice in giro .... hanno parecchi problemi

il backtest su metatrader è un qualcosa di " mistico " , ci deve essere una perfetta armonia tra il flusso dati e la metatrader ospitante ...

il rischio di prendere enormi abbagli è grande
Last edited by LVCA on 23/08/2015, 20:23, edited 1 time in total.

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