Considerazioni sugli Expert Advisor

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico

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dromae
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Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by dromae » 01/05/2015, 15:53

Scusate l'intrusione, mi presento: sto approfondendo le mie conoscenze sul trading da quasi un anno e mi sto appassionando molto a questo mondo, anche perchè nel mio mestiere ho sempre dovuto realizzare programmi, programmini e macro di varia difficoltà, quindi con l'mql4 mi sto trovando a mio agio. Finora ho testato alcune decine di EA miei o trovati in rete (quelli gratuiti ovviamente) e, dopo una fase iniziale di fiducia più o meno alta, il risultato è stato in tutti i test sempre lo stesso: il testing esteso ad alcuni anni ha sempre dato una perdita. Su tutti i cross. Su tutti i timeframe. Dopo questa premessa mi pongo e vi pongo la domanda delle domande: esiste l'EA che porta un guadagno sempre e comunque in un certo lasso di tempo più o meno grande? Il più immediato corollario di questa riflessione è il seguente: il trader che avrebbe inventato questo EA miracoloso, che interesse avrebbe a divulgarlo? Con queste mie riflessioni non voglio deprimere l'ambiente, voglio solo capire meglio dome siamo. Se si tratta cioè di un club di appassionati ad un giochino più o meno dispendioso come ce ne sono tanti altri (ad es. la passione per la caccia, per le moto o le auto, ecc...), ma in fondo illusi in quanto consapevoli di non poter sconfiggere il "mostro" (ndr mercato) e pure certi che gli unici a guadagnarci saranno i broker, oppure se si tratta di un bellissimo 'gioco' riservato ad un'elite e la maggioranza è solo 'parco buoi'.
Se ho offeso qualcuno per le mie parole, giuro non è stata mia intenzione farlo.

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LVCA
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by LVCA » 01/05/2015, 21:25

Si esistono .

Io con il mio " socio " di trading abbiamo un portafoglio di EA che , almeno a livello di BT , rimangono profittevoli per periodi superiori ai 10 anni , su qualsiasi strumento finanziario , time frame e su un ampio range di parametri di ottimizzazione ( basso rischio overfitting ) .

Il punto non è saper programmare , io non so scrivere una riga di codice ( abbiamo investito svariate migliaia di euro per farci scrivere i codici ) ma saper progettare strategie robuste

dromae
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by dromae » 01/05/2015, 23:57

Puoi darmi qualche dritta su questi EA? Dove si trovano...se sono in vendita e quanto costano.
Grazie.

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LVCA
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by LVCA » 02/05/2015, 10:09

Gli EA sono nostri , privati , nel senso che li abbiamo progettati e ce li siamo fatti realizzare da dei programmatori . Non sono in vendita su Internet .

In generale fra gli EA in vendita su Internet non troverai niente di buono . Se uno ha un EA che veramente funziona non lo vende di certo , al massimo ne potrebbe vendere i segnali .

Se devi fare trading automatico poi non puoi affidarti ad un solo EA , per quanto bene possa andare nei test . Devi sempre considerare che da un momento all' altro per quanto buono sia potrebbe smettere di guadagnare .

L' unico modo è crearsi appunto un portafoglio di svariati EA cercando di differenziare il più possibile fra strategie e strumenti differenti il più possibile decorrelati fra loro , e non guardare solo al forex ma anche all' azionario e ai futures .

Per dire noi adesso abbiamo una 20ina di EA che girano su di un conto , ma ho letto di fondi che ne hanno anche più di 100 che girano assieme

dromae
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by dromae » 02/05/2015, 10:32

Che roba è questa? (il demo non riesco a scaricarlo)

https://www.mql5.com/en/market/product/ ... escription

paolosurf72
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by paolosurf72 » 02/05/2015, 11:01

LVCA wrote: Se devi fare trading automatico poi non puoi affidarti ad un solo EA , per quanto bene possa andare nei test . Devi sempre considerare che da un momento all' altro per quanto buono sia potrebbe smettere di guadagnare .

L' unico modo è crearsi appunto un portafoglio di svariati EA cercando di differenziare il più possibile fra strategie e strumenti differenti il più possibile decorrelati fra loro
Quoto...
Aggiungo che
Non esiste un Ea valido per tutte le condizioni di mercato
spesso alcuni Ea sono ottimi ma non vengono testati e settati correttamente o spesso si continua ad utilizzarli con dei set che hanno perso valenza

Buon trading

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Dainesi
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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by Dainesi » 02/05/2015, 12:17

dromae wrote:Scusate l'intrusione, mi presento: sto approfondendo le mie conoscenze sul trading da quasi un anno e mi sto appassionando molto a questo mondo, anche perchè nel mio mestiere ho sempre dovuto realizzare programmi, programmini e macro di varia difficoltà, quindi con l'mql4 mi sto trovando a mio agio. Finora ho testato alcune decine di EA miei o trovati in rete (quelli gratuiti ovviamente) e, dopo una fase iniziale di fiducia più o meno alta, il risultato è stato in tutti i test sempre lo stesso: il testing esteso ad alcuni anni ha sempre dato una perdita. Su tutti i cross. Su tutti i timeframe. Dopo questa premessa mi pongo e vi pongo la domanda delle domande: esiste l'EA che porta un guadagno sempre e comunque in un certo lasso di tempo più o meno grande? Il più immediato corollario di questa riflessione è il seguente: il trader che avrebbe inventato questo EA miracoloso, che interesse avrebbe a divulgarlo? Con queste mie riflessioni non voglio deprimere l'ambiente, voglio solo capire meglio dome siamo. Se si tratta cioè di un club di appassionati ad un giochino più o meno dispendioso come ce ne sono tanti altri (ad es. la passione per la caccia, per le moto o le auto, ecc...), ma in fondo illusi in quanto consapevoli di non poter sconfiggere il "mostro" (ndr mercato) e pure certi che gli unici a guadagnarci saranno i broker, oppure se si tratta di un bellissimo 'gioco' riservato ad un'elite e la maggioranza è solo 'parco buoi'.
Se ho offeso qualcuno per le mie parole, giuro non è stata mia intenzione farlo.
Esistono settaggi che possono reggere per molti anni (nei backtest) ma avere la fortuna di trovare queste configurazioni fin dall'inizio non dico sia un utopia ma non deve essere considerata la norma.
I mercati cambiano, lentamente ma cambiano. In quest'ottica occorre considerare che le configurazioni dei nostri sistemi andranno ciclicamente adattate alle mutate condizione di base. Un pò come adattare le concessioni balneari al ritirarsi del bagnasciuga a causa dell'erosione.

Parlando invece di corretta gestione del portafoglio, è necessario distribuire il rischio e diversificare gli investimenti.

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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by dromae » 04/05/2015, 23:31

ok...va bene...adesso mi lancio...no no no farò una figuraccia...ma si dai la sparo:
supponiamo di avere progettato un qualsiasi EA, dal più semplice al più complesso, che preveda degli OrderSend buy e sell ed OrderClose, che comunque in un periodo più o meno lungo dia sempre delle perdite (come quelli che ho fatto finora). Se prevedo un EA per così dire contrario del primo, cioè se il primo manda un ordine long, il secondo lo manda short nello stesso momento ma con un lotto più grande del primo, che succede? Se il primo perde il 20% con un lotto da 0.1, il secondo EA guadagna il 20% con un lotto da 1.0, quindi in totale +20% con lotti da 0.9? Forse ho detto una cavolata, ma a quest'ora di notte non riesco a trovare il perchè questo ragionamento non sta in piedi.

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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by Dainesi » 05/05/2015, 9:22

dromae wrote:ok...va bene...adesso mi lancio...no no no farò una figuraccia...ma si dai la sparo:
supponiamo di avere progettato un qualsiasi EA, dal più semplice al più complesso, che preveda degli OrderSend buy e sell ed OrderClose, che comunque in un periodo più o meno lungo dia sempre delle perdite (come quelli che ho fatto finora). Se prevedo un EA per così dire contrario del primo, cioè se il primo manda un ordine long, il secondo lo manda short nello stesso momento ma con un lotto più grande del primo, che succede? Se il primo perde il 20% con un lotto da 0.1, il secondo EA guadagna il 20% con un lotto da 1.0, quindi in totale +20% con lotti da 0.9? Forse ho detto una cavolata, ma a quest'ora di notte non riesco a trovare il perchè questo ragionamento non sta in piedi.
Il tuo ragionamento non fa una grinza a patto di scegliere un operatività con stop talmente grandi da rendere ininfluenti gli spread. Spesso una strategia risulta perdente per via degli spread e degli stop ridicolamente piccoli. Ricordo che gli stop non sono solo quelli iniziali ma anche, e soprattutto, quelli dovuti a trailing.

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Re: Considerazioni sugli Expert Advisor

Post by dromae » 05/05/2015, 20:00

Allora siamo a cavallo! Il mio EA perdente non ha stoploss nè takeprofit, si basa sulla modulazione in apertura o chiusura di minilotti. Le operazioni sono molte e gli spread possono essere tutt'altro che irrilevanti, però mi sembra di aver visto broker a prezzo fisso indipendente dal numero di operazioni. Comunque il discorso è solo all'inizio, vorrei approfondire.

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