Doppio ordine

Condivisione di strategie e tecniche di trading

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gransasso
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Re: Doppio ordine

Post by gransasso » 18/07/2017, 10:37

ciglie wrote:
14/07/2017, 22:28
Si in effetti è così, però è un problema che riguarda solo il momento in cui ho due ordini dello stesso tipo. Mentre ho un buy e un sell non ci sono problemi semplicemente persisteranno i due ordini in bilancio. Quando invece ho due sell o due buy, può succedere che il prezzo giri prima(dentro lo spread) e non consenta il reverse e li mandi tutti e due in perdita. L'unica soluzione è impostare un ordine buy/sell stop, (lo dovrebbe fare l'EA) appena sopra/sotto lo spread e una volta che si attiverà il bilancio avrà quella perdita in più da considerare. Certo questo aumenta la difficoltà di prog un EA, ma non so quanto invalidi il metodo come costi.
Scusa se rispondo solo ora, ma è un periodaccio.....
Allora +/- ci siamo, ovviamente il problema non esiste quando hai buy e sell contemporaneamente, ma quando hai "scelto" la direzione; quando il broker ha eseguito il tuo ordine ti trovi naturalmente in perdita dello spread e se non dai un ulteriore spazio di perdita (oltre lo spread) verrai subito stoppato, per evitarlo devi per forza scegliere un numero di pips congruo che rappresenta il rischio di ogni operazione di reverse.
Una volta metabolizzato questo concetto riguardati l'esempio numerico che ti avevo proposto qualche giorno fa e dovrebbe esserti più chiaro perchè è inutile aprire il "doppio ordine".

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ciglie
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Re: Doppio ordine

Post by ciglie » 18/07/2017, 12:43

gransasso wrote:
18/07/2017, 10:37
ciglie wrote:
14/07/2017, 22:28
Si in effetti è così, però è un problema che riguarda solo il momento in cui ho due ordini dello stesso tipo. Mentre ho un buy e un sell non ci sono problemi semplicemente persisteranno i due ordini in bilancio. Quando invece ho due sell o due buy, può succedere che il prezzo giri prima(dentro lo spread) e non consenta il reverse e li mandi tutti e due in perdita. L'unica soluzione è impostare un ordine buy/sell stop, (lo dovrebbe fare l'EA) appena sopra/sotto lo spread e una volta che si attiverà il bilancio avrà quella perdita in più da considerare. Certo questo aumenta la difficoltà di prog un EA, ma non so quanto invalidi il metodo come costi.
Scusa se rispondo solo ora, ma è un periodaccio.....
Allora +/- ci siamo, ovviamente il problema non esiste quando hai buy e sell contemporaneamente, ma quando hai "scelto" la direzione; quando il broker ha eseguito il tuo ordine ti trovi naturalmente in perdita dello spread e se non dai un ulteriore spazio di perdita (oltre lo spread) verrai subito stoppato, per evitarlo devi per forza scegliere un numero di pips congruo che rappresenta il rischio di ogni operazione di reverse.
Una volta metabolizzato questo concetto riguardati l'esempio numerico che ti avevo proposto qualche giorno fa e dovrebbe esserti più chiaro perchè è inutile aprire il "doppio ordine".
Figurati si scrive quando si può.

Allora con questo problema del prezzo che gira dentro lo spread ecc...che non avevo calcolato assolutamente in effetti le cose cambiano. Potrei aggiungere che forse non sarebbero neanche tanti i casi in cui la cosa accadrebbe e allora si potrebbe sempre istruire l'EA che solo quando succede venga impostato un reverse a tot pips dallo spread, mentre per tutte le altre volte l'ordine stop/reverse parta regolarmente.

Riguardo il discorso di tradare il breakout o il ritracciamento di un livello senza impostare i due ordini ora ha più senso visto che comunque il reverse ha un suo costo, Però forse, (sottolineato), gli stop sarebbero maggiori in questo modo perché lavorando su un livello si mirerebbe a prendere profitti sia buy che sell con relativi stop, mentre con i due ordini in bilancio si lavora su una direzione sola, quella utile che crea due ordini dello stesso tipo, difatti nell'altra direzione lo stop non esisterebbe visto che scatterebbe il bilanciamento e quindi l'attesa di una nuova occasione favorevole.
...il mercato non è proprio un posto dove metti dei soldi e serenamente li moltiplichi...

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ciglie
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Re: Doppio ordine

Post by ciglie » 18/07/2017, 13:58

L'unico modo per evitare i due ordini ed avere lo stesso tipo di operatività è scegliere un livello di prezzo e impostare un pendente stop che voglia sfruttare una sola direzione, (provarle entrambe genererebbe troppi stop secondo me), pendente gestito da un EA il quale chiuderà a BE nel caso in cui il prezzo lo mandi in profitto anche di un solo pips, e imposti invece uno stop a rasentare lo spread qualora dopo l'attivazione il prezzo giri entro lo spread. La prova è vedere se i profitti derivanti dai casi in cui nessuna delle due cose si attiva, sono superiori alle perdite degli stop e ai costi delle commissioni e slippage vari.
...il mercato non è proprio un posto dove metti dei soldi e serenamente li moltiplichi...

pieroim
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Re: Doppio ordine

Post by pieroim » 18/07/2017, 23:32

Tra ieri ed oggi ho dato uno sguardo al MQL4, stasera ho buttato giù un programna, molto grezzo ovviamente con un solo giorno di studio del linguaggio, che essenzialmente crea un ordine, imposta immediatamente uno stop loss al minimo consentito x quell'asset e dal broker (provvede il programma a calcolarlo), dopodiché segue di continuo il prezzo dell'assetto dell'ordine creato ed aggiorna di continuo lo stop loss entro i limiti consentiti dal broker (lo spread). Una sorta di trailing. Quando l'ordine viene chiuso dallo stop loss, il programma immediatamente crea un ordine contrario. Domani lo farò lavorare e comincerò a perfezionarlo. Al momento mi sembra inutile lavorare su due ordini contrapposti.

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Re: Doppio ordine

Post by pieroim » 18/07/2017, 23:37

Cmq sto pensando di rinunciare allo stop loss per guadagnare qualcosa in termini di distanza dal prezzo di acquisto. Dovrà essere il programma a decidere di chiudere le posizioni oltre che ad aprirle (come già fa).

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Re: Doppio ordine

Post by pieroim » 18/07/2017, 23:40

Mi servono poi idee su come individuare delle figure geometriche a partire da una sequenza di numeri. Ad esempio per individuare supporti e resistenze. Intanto ci sono istruzioni in MQL4 per interrogare i dati storici? Diversamente bisognerebbe lavorare sui soli dati uscenti in tempo reale. Un po' pochino..

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Re: Doppio ordine

Post by pieroim » 19/07/2017, 9:53

Cmq ragazzi, mi son letto buona parte degli interventi qui e mi sembra, ovviamente a mio parere, che ora stiate discutendo di un aspetto tecnico che non é determinante ora.
Voglio dire, quando mi é venuta questa stessa idea ed ho passato un giorno ad eseguirla manualmente volendo verificare sperimentalmente (il buon Galileo docet) se ha un qualche fondamento ho riconosciuto che perché possa essere vincente ha bisogno di "qualche" aggiustatina..

La domanda da porsi é: quali condizioni deve soddisfare il trend perché possa funzionare questa strategia?


Credo sia immediato rispondere che il trend deve avere poche oscillazioni oppure tante quante ne vuole purché per lo più siano belle decise e prolungate. Mi sembra un pó utopico e troppo bello un trend del genere per esistere.
Diversamente lo spread ti frega. Mi sembra evidente.
Se pure si ha la fortuna di operare con un broker ECN con spread bassissimi.. ti fregano le commissioni! Non c'é via di uscita temo.. del resto sarebbe stato troppo bello e semplice operare con successo in questa maniera. Immaginate questa EA operare in un trend laterale con oscillazioni poco decise ma sufficienti ad attivare gli SL che disastro combinerebbe!
Tutto questo l'ho avuto ben chiaro sin dall'inizio.
In questo metodo ho peró visto, a torto o a ragione non lo so ancora, una base su cui lavorare.

Bisogna tornare alla domanda principale sulle condizioni che devono verificarsi nel trend.. ma non per volere intervenire sul trend, ovviamente impossibile! :green:
Piuttosto per far si che l'EA rimanga latente ed in attesa di operare quando si verificano alcune condizioni.
Intanto eliminando tutto ció che può essere considerato "rumore" riducendo il rischio che si trovi ad operare in un trend laterale.. questo mi sembra il minimo..

Eppoi sviluppare diverse altre condizioni "di ingaggio" che diano una discreta percentuale di successo.

Mantenendo al contempo attivo un ordine contrapposto che riduca l'esposizione.. teoria questa da verificare.

Non so.. su questo io mi concentrerei.. non si tratta un lavoro da poco.. ma se bene fatto può dare risultati.. credo.

pieroim
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Re: Doppio ordine

Post by pieroim » 19/07/2017, 10:23

Riguardo a come "ridurre" il rumore di fondo in tempo reale stavo pensando alla tecnica usata da Bollinger con la deviazione standard. Lui l'ha usato con uno scopo diverso ovviamente.. ma sempre l'ha usata per considerare la volatilità.

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nagsul
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Re: Doppio ordine

Post by nagsul » 31/07/2017, 23:00

A mio parere sono numerosi i casi laterali in cui l'EA ti aprirebbe ordine per poi chiuderli subito dopo. Occorre poi tenere conto di: spread - slippage- costi mantenimento delle posizioni. Non si può "trasformare" un buy in un sell allo stesso prezzo e neppure vicino credo. tra spread, il movimento che consente di rendersi conto della variazione di trend, microrintracciamenti ritengo che i costi superino i profitti

geronimo
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Re: Doppio ordine

Post by geronimo » 01/08/2017, 10:46

Mai dico mai !,.... un EA potrà gestire correttamente un hedge, neanche calcolando una tolleranza a piacere, rassegnatevi, i cicli di breve, medi, e massimi si rincorrono e si sovrappongono come le onde del mare, senza lo studio e la capacità di gestirli, non andate, secondo il mio personale avviso da nessuna parte, le scorciatoie non valgono nel forex, studio e conoscenze....forse!.

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