Quantificare i costi

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Chicken
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Quantificare i costi

Messaggio da Chicken » 03/05/2017, 19:37

Una cosa che mi piace del trading è che si possono approssimativamente quantificare i costi.
Una cosa che non mi piace affatto è che non si possono quantificare esattamente. :lol:

Il mio problema è molto semplice: sto lavorando in backtest e voglio assolutamente essere certo che se un metodo funziona in demo allora funzioni anche nella realtà, cioè evitare come la peste lo scenario dove un metodo funzionava solo perchè quando lo abbiamo testato sul passato non abbiamo fatto bene i conti con i costi del trading.
Per evitare questo scenario sono stato costretto a penalizzare eccessivamente ogni posizione virtuale aumentando le commissioni, slippage e swap. Ma mi è venuto il dubbio di aver esagerato e di aver creato un ambiente eccessivamente kamikaze, dal quale forse è impossibile uscirne.
Questo dubbio mi è arrivato mentre analizzavo il report di una strategia. I profitti statisticamente attesi stavano sul 25%, i profitti realizzati poco sopra al 28%, su un numero di operazioni medio-alto (3000) ma...la strategia andava in pari !? Ho costruito un leggero vantaggio ma... Nessun guadagno.

Non avendo esperienza di lungo termine sul mercato reale mi rivolgo a chi ce l'ha. Come quantificare al meglio i costi ?
Possiamo calcolare le commissioni, ma il resto ? Slippage normale ? Slippage sfigato nei momenti volatili ? Spread ? Rollover ? Connessioni internet che saltano e piattaforme che si bloccano ? Prima o poi capita anche questo. Aperture settimanali ?

Chi ha fatto tante operazioni reali è in grado di darmi una formula piu' o meno attendibile ? :help:

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LGScreative
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da LGScreative » 06/05/2017, 20:34

ciao, quando ho testato gli ultimi due anni passati della mia strategia per verificare la qualità del tester, ha dato risultati molto diversi. il grafico tick ad un minuto mi è sembrato più realistico anche se non di molto, ma nel mio broker non supera i 6 mesi... Poi la differenza anche osservando i movimenti del prezzo, sul tester fila tutto così liscio che sarebbe impossibile tradare allo stesso modo sul reale. Ricordo che nei test su audnzd ho messo 20 pips di spred mentre ne ho normalmente 17, il tester ha dato risultati migliori dei reali. Probabilmente in reale a causa della forte volatilità molte posizioni non vengono aperte dal broker.
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LVCA
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da LVCA » 06/05/2017, 20:40

devi guardare l' expectancy

LGScreative
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da LGScreative » 06/05/2017, 23:16

LVCA ha scritto:devi guardare l' expectancy
Giusto, la calcolo manualmente sul mio conto ma non ho notato se corrisponde sul test...
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LVCA
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da LVCA » 07/05/2017, 7:45

Sul tester della mt4 hai l' expectancy espressa però in denaro , e così non è molto utile ...

La cosa più semplice da fare è caricare il backtest in myfxbook che ne riporta invece il valore in pips

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sanford
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da sanford » 07/05/2017, 16:22

Usa questo indicatore:

resources/file/10359

LGScreative
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da LGScreative » 15/05/2017, 23:55

sanford ha scritto:Usa questo indicatore:

resources/file/10359
Finalmente ho avuto modo di provarlo..
Grazie mi sarà moto utile!!
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Chicken
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da Chicken » 16/05/2017, 19:25

LGScreative ha scritto:ciao, quando ho testato gli ultimi due anni passati della mia strategia per verificare la qualità del tester, ha dato risultati molto diversi. il grafico tick ad un minuto mi è sembrato più realistico anche se non di molto, ma nel mio broker non supera i 6 mesi...
Che sarebbe il grafico tick ad un minuto ?
Un backtest che si basa sulle candele a tempo secondo me è inutile.
Credo che sia il minimo indispensabile testare i prezzi tick per tick.

Secondo me il problema dei costi è piuttosto sottovalutato un po' da tutti...

Strategia a caso, eurusd 2014/01 - 2015/12 segue il trend, conto 10.000$, tradando 1.00 lotti:

Tick per tick: $ 24762,00$ (147,6%), Max: 30719,00 (207,2%), Min: 7877,00 (-21,2%)
+ commissione $4.5: $ 24114,00$ (141,1%), Max: 30332,00 (203,3%), Min: 7787,00 (-22,1%)
+ swap 1pip/24h: $ 18804,00$ (88,0%), Max: 26722,00 (167,2%), Min: 6907,00 (-30,9%)
+ slippage 20 tick: $ 18077,00$ (80,8%), Max: 26363,00 (163,6%), Min: 6790,00 (-32,1%)

Questo accade su timeframe larghissimi quindi poche operazioni.
Viceversa su timeframe bassi e stop piu' stretti quello che salviamo con lo swap lo paghiamo (e anche di piu' !) con slippage e commissioni.

Mi domando se questa configurazione è reale o forse eccessivamente paranoica :ohmy:

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sanford
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Re: Quantificare i costi

Messaggio da sanford » 16/05/2017, 20:20

Ci sono anche strumenti a swap positivo, certo non vanno bene per lo scalping ma solo per il mediolungo...in quel caso non hanno senso nemmeno le commissioni per avere uno spread più basso, se l'obiettivo è contenere al massimo i costi...ovviamente IMHO :)

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