Il metodo del contrarian retail

Grafici, spunti operativi di trading e segnali. Discussioni sull'andamento delle valute in tempo reale

Moderator: riccardo1981

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Vipers
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Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 9:11

Buongiorno traders,
Oggi voglio iniziare un nuovo esperimento sui retail. Spiegherò i dettagli nei prossimi post.
Per adesso, per ragioni di tempo, inserisco solo i dettagli operativi.
In base al posizionamento retail ho piazzato i pendenti che vedete nell'allegato.

Percentuali Retail:
Eurusd 81% long
Gbpusd 69% long
usdjpy 66% short
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m1player
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by m1player » 17/10/2016, 10:11

Ciao Vipers, sono molto incuriosito, ho seguito di recente un webinar dove veniva presentato l'andamento del mercato e un indicatore con due curve, una rappresentava le posizioni dei retail e l'altra le posizioni delle mani forti. Inutile dire che il grosso dei retail era sistematicamente dalla parte sbagliata...

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 11:33

Con questa nuova discussione voglio verificare in particolare 3 cose:

- Se le informazioni sui retail sono davvero utili per fare un trading profittevole.
- Se Il famoso motto “ taglia le perdite e lascia correre i profitti “produce davvero valore sul mercato forex.
- Se un approccio anti-martingala è migliore rispetto ad altri sistemi di rischio.

Personalmente, ho già un’idea ma voglio effettuare un esperimento statistico che possa fornire a tutta la community dei dati oggettivi su cui discutere.

Per avere oggettività c’è bisogno di un conto collegato a myfxbook. Ecco il link:
https://www.myfxbook.com/members/moneys ... il/1826700

Nei prossimi post entrerò nel dettaglio della tecnica utilizzata e della gestione del rischio.

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 14:15

L’analisi dei retail verrà fatta su questi strumenti:

-EURUSD, GBPUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCAD,GOLD,DAX, DOW JONES.

Analisi in realtà è un parolone, perché per questioni di tempo, riporterò semplicemente i valori che rilascia myfxbook sul posizionamento retail.
http://www.myfxbook.com/community/outlook

Prenderò in esame solo quelle percentuali che segnalano un esposizione pari o superiore al 60%.

Quindi:
- Uguale o maggiore del 60% lato long su uno strumento, cercherò entrate short.
- Uguale o maggiore del 60% lato short su uno strumento, cercherò entrate long.
- Se non ho un esposizione di almeno il 60% su un lato, resto flat.

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 14:53

In questo post spiego l’entrata

Ho voluto pensarla in modo molto semplice per evitare qualsiasi approccio soggettivo.

Una volta avuta conferma dal sentiment si entra:
- Ordine pendente short sotto il minimo della barra H1.
- Ordine pendente long sopra il massimo della barra H1.

Esempio operativo di oggi su eurusd:
- L’analisi retail di questa mattina, fatta prima delle 9, suggeriva un posizionamento short. Pertanto ho posizionato un pendente short sotto il minimo della barra delle ore 8 (primo minimo disponibile).
Ordine che è stato eseguito dopo circa 40 minuti.
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MarcoMarco
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by MarcoMarco » 17/10/2016, 16:34

Ma il fatto che in alcuni casi sia la media delle posizioni long che delle posizioni short si dalla stessa parte rispetto al prezzo (quindi entrambe sopra oppure entrambe sotto) può essere utile a determinare qualche decisione?

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 16:48

MarcoMarco wrote:Ma il fatto che in alcuni casi sia la media delle posizioni long che delle posizioni short si dalla stessa parte rispetto al prezzo (quindi entrambe sopra oppure entrambe sotto) può essere utile a determinare qualche decisione?
Ciao Marco,
scusa ma credo di non aver capito la tua domanda, comunque le migliori opportunità di trovarsi dalla parte giusta è quando le posizioni incrociano la prima volta e una delle due raggiunge il 60%,

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 16:52

m1player wrote:Ciao Vipers, sono molto incuriosito, ho seguito di recente un webinar dove veniva presentato l'andamento del mercato e un indicatore con due curve, una rappresentava le posizioni dei retail e l'altra le posizioni delle mani forti. Inutile dire che il grosso dei retail era sistematicamente dalla parte sbagliata...
Ciao mt1player,
Non ho visto il webinar ma ho presente l'indicatore. In rete si trovano diverse informazioni utili sia sul sentiment retail che su quello dei large traders.
Purtroppo in effetti la maggior parte di noi retail ha il brutto vizio di mediare le posizioni in perdita lasciandole correre fino alla margin call.

MarcoMarco
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by MarcoMarco » 17/10/2016, 16:53

Vipers wrote:
MarcoMarco wrote:Ma il fatto che in alcuni casi sia la media delle posizioni long che delle posizioni short si dalla stessa parte rispetto al prezzo (quindi entrambe sopra oppure entrambe sotto) può essere utile a determinare qualche decisione?
Ciao Marco,
scusa ma credo di non aver capito la tua domanda, comunque le migliori opportunità di trovarsi dalla parte giusta è quando le posizioni incrociano la prima volta e una delle due raggiunge il 60%,

Guardando l'outlook di myfxbook, si può vedere il prezzo medio delle posizioni long e delle posizioni short. Alcune volte entrambe i prezzi medi si trovano al di sopra oppure al di sotto del prezzo attuale, indicando che il grosso delle posizioni (sia long che short) si trova tutto da una parte.

Questo "fenomeno" può venire interpretato in qualche maniera?

Vipers
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Re: Il metodo del contrarian retail

Post by Vipers » 17/10/2016, 17:10

MarcoMarco wrote:
Vipers wrote:
MarcoMarco wrote:Ma il fatto che in alcuni casi sia la media delle posizioni long che delle posizioni short si dalla stessa parte rispetto al prezzo (quindi entrambe sopra oppure entrambe sotto) può essere utile a determinare qualche decisione?
Ciao Marco,
scusa ma credo di non aver capito la tua domanda, comunque le migliori opportunità di trovarsi dalla parte giusta è quando le posizioni incrociano la prima volta e una delle due raggiunge il 60%,

Guardando l'outlook di myfxbook, si può vedere il prezzo medio delle posizioni long e delle posizioni short. Alcune volte entrambe i prezzi medi si trovano al di sopra oppure al di sotto del prezzo attuale, indicando che il grosso delle posizioni (sia long che short) si trova tutto da una parte.

Questo "fenomeno" può venire interpretato in qualche maniera?
Ok scusa, ora ho capito.
Personalmente non sono mai riuscito ad estrapolarne nessuna indicazione utile, quando lo guardo i pmc si trovano sempre molto distanti dal prezzo attuale. Il prezzo medio di carico potrebbe essere utilizzato come supporto o resistenza, ma è complicato stare dietro a tutte le variazioni.
Trovo più semplice affidarsi alle percentuali, però se tu hai estratto qualcosa di utile sarei ben lieto di discuterne.

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