Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Grafici, spunti operativi di trading e segnali. Discussioni sull'andamento delle valute in tempo reale

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riccardo1981
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by riccardo1981 » 08/10/2016, 13:06

Tra l'altro leggevo in giro che broker come swissquote per chi era long su GBP/USD lo SL è entrato senza slippage.. ( fortuna o meno questo non lo so ma diciamo che probabilmente chi ha perso soldi questa volta è perché proprio lo SL "in macchina" non lo avevano...)
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Teschio
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by Teschio » 08/10/2016, 13:25

LVCA wrote:
Teschio wrote:

ottimo il dukas lo volevo proprio vedere , però ho disinstallato la jforex qualche giorno fa e non avevo voglia di reinstallarla .

Mi puoi fare un favore se possibile ? mi riesci a contare le candele a 3 ticks che hai tra 1.02 ( ora ) e 1.12 ?

Grazie
Ci sono 468 candele a 3 Ticks.
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LVCA
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by LVCA » 09/10/2016, 8:42

riccardo1981 wrote:
LVCA wrote:
riccardo1981 wrote:Ecco però Maurizio.. mi chiedo questo.. e forse l'ha fatto presente anche Nightrader.. in quel bel candelone c'erano ordini o è crollato perché non c'era nulla ? e se fossi stato short sarei risucito a chiudere in gain ? O magari venivi eseguito a target ben più "normali" ?
ecco Riccardo , questo è un grafico a 10 ticks dove puoi ben vedere che ci sono stati scambi , non ci sono stati gap di prezzo e il mercato ha mantenuto , seppur iin maniera caotica , una sua struttura .

quindi per me stop eseguibili , seppur splippati

qua gran merito della prorealtime che è una piattaforma veramente spaziale per quanto riguarda la qualità del flusso dati

pensa se riesce a farti vedere la struttura del mercato in un flash crash cosa possa fare in condizioni di mercato normali ...

per questo che critico tanto la metatrader , ma quando mai puoi vedere cosa succede veramente sul mercato con le candeline ?

Ecco perchè se trado a mano uso unicamente grafici a tick su PRT ....
Quindi diciamo che forse avrei trovato venditori per il mio long a quota 1.07 poi da 1.10 a 1.16 il vuoto ( quindi il mio long non sarei riuscito a chiuderlo ) mentre non dovrebbero esserci stati problemi per chi fosse stato long prima del "crash" perché gli stop dovrebbero essere stati eseguiti e soprattutto per chi era short trovare la controparte long..
Intendevo dire che secondo me per chi aveva posizionato uno stop ad una distanza " normale " rispetto alle quotazione da dove è partito il movimento ( quindi dai 10 pip degli scalper a magari i 150/200 pip max per chi lavora swing ) almeno a vedere il movimento dei prezzi avrebbe trovato controparte per essere eseguito .

Se qualcuno è entrato sui minimi ( che poi a quanto pare sono stati " ufficialmente " attorno a 1.19 ) secondo me è stato qualcuno di grosso che già sapeva tutto prima .....

PS : sono poi venuto a sapere che IG ha " aggiornato " il grafico spostando il minimo a 1.18 , perchè tanto dicono non avevano nessun cliente con ordini così bassi ... fenomenale :green:
Last edited by LVCA on 09/10/2016, 8:47, edited 1 time in total.

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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by LVCA » 09/10/2016, 8:46

Nightrader wrote:
LVCA wrote:
ottimo il dukas lo volevo proprio vedere , però ho disinstallato la jforex qualche giorno fa e non avevo voglia di reinstallarla .

Mi puoi fare un favore se possibile ? mi riesci a contare le candele a 3 ticks che hai tra 1.02 ( ora ) e 1.12 ?

Grazie
Dovrebbero essere 467
Comunque a vedere il tipo di discesa ribadisco che chi ha lavorato con criterio, e con un broker decente, probabilmente non ha bruciato proprio nulla.

Chart_GBP_USD_7 Days_snapshot.png
grazie !

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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by LVCA » 09/10/2016, 8:46

Teschio wrote:
LVCA wrote:
Teschio wrote:

ottimo il dukas lo volevo proprio vedere , però ho disinstallato la jforex qualche giorno fa e non avevo voglia di reinstallarla .

Mi puoi fare un favore se possibile ? mi riesci a contare le candele a 3 ticks che hai tra 1.02 ( ora ) e 1.12 ?

Grazie
Ci sono 468 candele a 3 Ticks.
ri-grazie ! :)

riccardo1981
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by riccardo1981 » 09/10/2016, 17:44

Fabrizio wrote:
magico32 wrote:Appunto Riccardo ho letto sul sole che il 60% delle transazioni usa sono hft.. Combattere contro le macchinette è una battaglia persa. Però mi piacerebbe che fabrizio spiegasse meglio il concetto di copertura casi , se ne ha voglia.
Casualmente ho posizioni aperte anche se con size minimali (non proprio io a dire il vero....) con 2 broker sui cross interessati. Una per la verità batte il tempo perchè frutto di una entrata infelice. La peggiore al momento, visto che espone in LONG. Ma si mantiene. Si tratta di una analisi di bilanciamento EUR/USD-GBP/USD-EUR/GBP.........Serve a chiarirmi, visto che non dispongo di dati storici e nemmeno di BT, quale DD medio devo sopportare tra correlazione e scorrelazione dei 3 cross. A sua volta per chiarirmi fino a che punto posso spingermi con il rischio e ovviamente il profitto. Se sembra confuso mi scuso. E' una possibile (anche un po banale)versione dello spread trading che ovviamente converrebbe di più sulle materie prime vista l'offerta "no rollover" di alcuni broker. A me serve per testare l'ooportunità di incrementi di size. Non ho SL e TP e chiudo a manina. E questo è il punto. L'accaduto per me è stato ininfluente. Almeno nella dinamica in se. Questo giusto per il caso specifico.

Per il concetto di copertura, anche se non invento nulla di nuovo, si dovrebbe parlare a lungo. Magari può essere utile studiarsi la dinamica di qualche prodotto più "strutturato", ma in sostanza, visto che l' hft non lo possiamo replicare.......direi che resta utilissimo questo approccio se si vuol dare un senso meno "esposto" all'operatività in genere.
Comunque "banalmente" adottando la "tecnica" descritta in un altro thread che è stato portato avanti per qualche tempo, il semplice hedging sempre su GBP/USD avrebbe evitato perdite prendendo per buono il fatto di venir eseguiti ai pendenti impostati.

Logicamente non è un elogio all'hedging e non voglio riproporre le solite controversie su questo argomento, sta di fatto che a conti fatti la cosa avrebbe avuto un senso logico.
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by Fabrizio » 09/10/2016, 18:34

riccardo1981 wrote:
Fabrizio wrote:
magico32 wrote:Appunto Riccardo ho letto sul sole che il 60% delle transazioni usa sono hft.. Combattere contro le macchinette è una battaglia persa. Però mi piacerebbe che fabrizio spiegasse meglio il concetto di copertura casi , se ne ha voglia.
Casualmente ho posizioni aperte anche se con size minimali (non proprio io a dire il vero....) con 2 broker sui cross interessati. Una per la verità batte il tempo perchè frutto di una entrata infelice. La peggiore al momento, visto che espone in LONG. Ma si mantiene. Si tratta di una analisi di bilanciamento EUR/USD-GBP/USD-EUR/GBP.........Serve a chiarirmi, visto che non dispongo di dati storici e nemmeno di BT, quale DD medio devo sopportare tra correlazione e scorrelazione dei 3 cross. A sua volta per chiarirmi fino a che punto posso spingermi con il rischio e ovviamente il profitto. Se sembra confuso mi scuso. E' una possibile (anche un po banale)versione dello spread trading che ovviamente converrebbe di più sulle materie prime vista l'offerta "no rollover" di alcuni broker. A me serve per testare l'ooportunità di incrementi di size. Non ho SL e TP e chiudo a manina. E questo è il punto. L'accaduto per me è stato ininfluente. Almeno nella dinamica in se. Questo giusto per il caso specifico.

Per il concetto di copertura, anche se non invento nulla di nuovo, si dovrebbe parlare a lungo. Magari può essere utile studiarsi la dinamica di qualche prodotto più "strutturato", ma in sostanza, visto che l' hft non lo possiamo replicare.......direi che resta utilissimo questo approccio se si vuol dare un senso meno "esposto" all'operatività in genere.
Comunque "banalmente" adottando la "tecnica" descritta in un altro thread che è stato portato avanti per qualche tempo, il semplice hedging sempre su GBP/USD avrebbe evitato perdite prendendo per buono il fatto di venir eseguiti ai pendenti impostati.

Logicamente non è un elogio all'hedging e non voglio riproporre le solite controversie su questo argomento, sta di fatto che a conti fatti la cosa avrebbe avuto un senso logico.
Sai che la vedo come te. Ma ....A ciascuno il suo. Io non sono per il meglio o il peggio. Sono per : " .....Se funziona ......è ok !" E per "se funziona"....intendo poca teoria e qualche soldino. Sennò ci licenziano :lol:

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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by LVCA » 09/10/2016, 20:28

Nooooooooo :ohmy: l' hedging non esiste !!!! ( sto scherzando e ... :green: )

Fabrizio
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by Fabrizio » 10/10/2016, 9:17

LVCA wrote:Nooooooooo :ohmy: l' hedging non esiste !!!! ( sto scherzando e ... :green: )
:devil:

Fabrizio
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Re: Flash crash sulla sterlina - migliaia di conti bruciati

Post by Fabrizio » 10/10/2016, 9:32

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Giusto per non fare solo teoria, un esempio pratico nel linguaggio di mio figlio.

1) I due cross sono i soliti perchè ne stiamo parlando. G/U (sopra) ed E/G (sotto)
2) sto utilizzando indicatori GRATUTITI per evidenziarmeli in mirror
3) alle ore 9.00 di questa mattina. Supporto (sotto) Resistenza (sopra)
4) Per coprirmi, EVIDENTEMENTE, devo aprire 2 posizioni paritetiche (o 2 buy o 2 sell)
5) Quali apro ? Basta osservare quale dei 2 cross "scavalla" l'altro. In questo caso erano 2 sell. E/G scavalla G/U.

Se fossero 1 lotto a ordine ....dato che si bilanciano e il rischio è inferiore....100 euro in 5 minuti. C' è chi si spacca la schiena per qualche ora per fare "sta grana". Volendo ci sono altri modi di operare piu continuativi sul medio periodo ma mi fermo qui. Volevo solo buttarvi li un esempio per stimolare la curiosità e l'analisi. Perchè NIENTE va usato se prima non viene adeguatamente capito e verificato.

E ora continuiamo con la litania dei soldi persi del mercato cattivo e che è tutta fuffa.

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