Le problematiche degli Stop Loss

Condivisione di strategie e tecniche di trading

Moderatori: riccardo1981, Dainesi

Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Bellerofonte » 15/03/2017, 11:44

Buongiorno a tutti,

Presentazione:
Sono un neofita che da mesi segue con attenzione le pagine del forum, che trovo assolutamente ricche di pillole di saggezza.
Saluto tutti gli utenti con cui spero di condividere un glorioso cammino.
Mi scuso anticipatamente con i moderatori se questo post è nella sezione sbagliata.
Ho spulciato moltissime pagine del forum ed altrettanti thread, anche se spesso ho trovato ottimi spunti di riflessione, non sono arrivato ad una conclusione riguardo all'argomento.

Argomento:
Da mesi faccio trading con le valute e, avendo una infarinatura di analisi tecnica, sostanzialmente riesco a portare in gain quasi tutti i trade.
Il mio modo di operare è intraday, spesso chiudo le posizioni nel giro di pochi minuti o secondi, altre volte lascio fluttuare per prendere qualche pips in più, ma sostanzialmente ogni trade si chiude con pochi pips di guadagno.
Tuttavia quelle volte che il mercato gira contrariamente alle mie aspettative, mi becco nei denti un loss (anche uno solo) che mi azzera anche 20 trade in gain o che peggio mi porta in perdita.
La mia strategia di money management, essendo alle prime armi, è piuttosto semplice: metto poco sul piatto (mini lotti) e mi aspetto di prendere le briciole dai trade.

Problema:
Non riesco a capire quando chiudere le posizioni in perdita e cerco di spiegarmi meglio:
Operando con le valute, la volatilità è insita nel mercato, quindi se il mercato inizia a girarmi contro, magari di 10 pips, non è detto che più avanti non torni nella direzione da me scelta e mi faccia tornare in gain, anche se sempre di pochi pips.
Ho constatato come la scelta di rispettare il consigliato margine di 1:3 (dove 1 sta per lo stop e 3 sta per il take) è impossibile con il mio modo di operare, dal momento che sarà sempre più facile (anche statisticamente) che, considerata la volatilità, le mie posizioni vadano in loss piuttosto che in gain.
Tuttavia lasciando fluttuare il mercato troppo, come detto, finisce che non riesco più a capire quando chiudere la posizione ed anche scegliendo un momento qualsiasi tale scelta sarà sempre aleatoria e sganciata da un sistema preciso.

Domanda:
Facciamo finta che ho 10 trade (mini lotti) che mi vanno in gain di 2-3 pips (magari di 2-3 euro l'una) ed una o due posizioni che certamente andranno in loss (certamente ognuna superiore ai 20-30 euro recuperati), voi dove e come piazzereste gli stop loss?

Vi ringrazio e vi faccio i miei complimenti.
La vita umana non è altro che un gioco della follia!
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda 869524 » 15/03/2017, 15:25

:)
Lo stop loss è un bel problema, soprattutto da un punto di vista emotivo, se non si impara ad accettarlo come inevitabile facendo trading sono guai seri. Leggendo il tuo post mi sono immedesimata parecchio perchè mi facevo le tue stesse domande.
Ho avuto le giuste indicazioni in merito (grazie :) ) e le cose sono migliorate parecchio in questo senso. Sintetizzo come opero se può servirti.
1) capitale utilizzato per il trading.
2) decidere quanto rischiare per trade in percentuale rispetto al capitale.
3) investire il capitale di conseguenza (esempio: se il mio stop è a 30 pips e voglio rischiare l'1% di 1.000 euro investo 3.000 euro).
4) entrare in posizione SOLO quando mi aspetto un R:R 1:2 meglio 1:3, in questo modo un profit pareggia due o tre stop e non il contrario (facile a dirsi meno a farsi).
5) non è detto che una posizione debba chiudersi in giornata, la si chiude a target (se ci arriva).
6) individuare un livello, una TL, S/R pivot o quello che credi meglio, dove mettere lo stop in pari in modo da azzerare il rischio.

Un saluto a Pegaso.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Bellerofonte » 15/03/2017, 16:21

Ti ringrazio per la risposta, certamente ne prenderò buona nota.

Vorrei solo un chiarimento sul punto 3 che hai elencato.

Non ho ben capito: se il mio capitale è di Euro 1.000,00 e decido di rischiare l'1%, non dovrei investire Euro 10,00 anziché 3.000,00? E questi Euro 10,00 dovrebbero essere il corrispettivo del livello di Stop Loss (poniamo 30 pips come hai detto tu) che mi sono prefissato?

Ti ringrazio ancora, sei molto gentile.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Nightrader » 15/03/2017, 17:14

Ciao e benvenuto.
Quoto 8, e aggiungo che un risk reward minimo di 1 a 2 è ottimo, ma forse non è male cominciare da un rapporto anche di 1, a poco più di 1, in modo da prendere dimestichezza con il money management a fronte di un numero presumibilmente più alto di trades.
"Molte scorciatoie sono la strada più breve per tornare al punto di partenza."
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda LVCA » 15/03/2017, 17:58

Ciao , devi cambiare il modo in cui progetti il trade

dovresti partire non dall' entrata ma proprio dallo stop loss

la composizione corretta di un trade dovrebbe essere

1) dove posiziono lo stop loss

2 ) dove posiziono il take profit


fatto questo puoi anche entrare a caso (tanto se si lavora sul grafico e non sul boook o sul ticker qualsiasi segnale di entrata equivale all' entrare a caso) purchè l' entrata rispetti un valore di almeno 1:2 tra stop loss e take profit

nell' azionario infatti spesso si entra con degli ordini bracketing

è più facile di quello ce sembra ,se qualcuno te lo dice :)

ricordati che per diventare un trader profittevole devi fare l' esatto contrario di quello che leggi in giro sul trading :)
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda 869524 » 15/03/2017, 23:45

Bellerofonte ha scritto:Ti ringrazio per la risposta, certamente ne prenderò buona nota.

Vorrei solo un chiarimento sul punto 3 che hai elencato.

Non ho ben capito: se il mio capitale è di Euro 1.000,00 e decido di rischiare l'1%, non dovrei investire Euro 10,00 anziché 3.000,00? E questi Euro 10,00 dovrebbero essere il corrispettivo del livello di Stop Loss (poniamo 30 pips come hai detto tu) che mi sono prefissato?

Ti ringrazio ancora, sei molto gentile.


Scusa non mi sono spiegata bene.
Ammettiamo che tu sia disposto a perdere l'1% a trade, su 1.000 euro significa che sei disposto a perdere 10 euro.
Poniamo il caso che il prezzo si trovi su un livello orario e che quello successivo sia a 30 pips di distanza. Se decidi di entrare in posizione con uno stop a 30 pips la size cioè l'ammontare della tua posizione deve essere tale da farti perdere in caso di stop preso solo i 10 euro che hai deciso in precedenza, quindi più o meno 3.300 euro.
Semplicemente devi adeguare la size in relazione ai pips necessari a posizionare uno stop adeguato ai movimenti del prezzo ma coerente con la percentuale di perdita massima che ti concedi per ogni operazione.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda maurice » 16/03/2017, 6:01

LVCA ha scritto:Ciao , devi cambiare il modo in cui progetti il trade

dovresti partire non dall' entrata ma proprio dallo stop loss

la composizione corretta di un trade dovrebbe essere

1) dove posiziono lo stop loss

2 ) dove posiziono il take profit


fatto questo puoi anche entrare a caso (tanto se si lavora sul grafico e non sul boook o sul ticker qualsiasi segnale di entrata equivale all' entrare a caso) purchè l' entrata rispetti un valore di almeno 1:2 tra stop loss e take profit

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è più facile di quello ce sembra ,se qualcuno te lo dice :)

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Perfetto esempio del "dilemma del prigioniero" :)
Ovvero: "ti do un consiglio: non accettare consigli, sai sbagliare da solo !"
( a partire da questo consiglio ovviamente :lol: :lol: )
Buona giornata !

p.s. scusami LVCA .. so resistere a tutto tranne che alle tentazioni :green:
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Nightrader » 16/03/2017, 9:43

maurice ha scritto:
LVCA ha scritto:Ciao , devi cambiare il modo in cui progetti il trade

dovresti partire non dall' entrata ma proprio dallo stop loss

la composizione corretta di un trade dovrebbe essere

1) dove posiziono lo stop loss

2 ) dove posiziono il take profit


fatto questo puoi anche entrare a caso (tanto se si lavora sul grafico e non sul boook o sul ticker qualsiasi segnale di entrata equivale all' entrare a caso) purchè l' entrata rispetti un valore di almeno 1:2 tra stop loss e take profit

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è più facile di quello ce sembra ,se qualcuno te lo dice :)

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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda LVCA » 16/03/2017, 9:58

maurice ha scritto:
LVCA ha scritto:Ciao , devi cambiare il modo in cui progetti il trade

dovresti partire non dall' entrata ma proprio dallo stop loss

la composizione corretta di un trade dovrebbe essere

1) dove posiziono lo stop loss

2 ) dove posiziono il take profit


fatto questo puoi anche entrare a caso (tanto se si lavora sul grafico e non sul boook o sul ticker qualsiasi segnale di entrata equivale all' entrare a caso) purchè l' entrata rispetti un valore di almeno 1:2 tra stop loss e take profit

nell' azionario infatti spesso si entra con degli ordini bracketing

è più facile di quello ce sembra ,se qualcuno te lo dice :)

ricordati che per diventare un trader profittevole devi fare l' esatto contrario di quello che leggi in giro sul trading :)


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( a partire da questo consiglio ovviamente :lol: :lol: )
Buona giornata !

p.s. scusami LVCA .. so resistere a tutto tranne che alle tentazioni :green:


Allora , se dico che bisogna prendere per vero il contrario di quanto si legge, vale anche per quello che scrivo io , ovviamente !

Per cui il risultato sarebbe : prendete per vero quello che leggete , e poi fate il contrario !

:lol: :happy:
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Dainesi » 16/03/2017, 10:09

Lo Stop Loss è la risposta ad un problema i cui dati di partenza sono il timing dell'operazione, lo scenario attuale e le eventuali conseguenze di notizie all'interno del timing.

Se trado sul minuto è ovvio che la mia operazione ha un'aspettativa di vita di un minuto o poco più (alle volte anche secondi), ma se invece analizzo i grafici H1 o H4 ecco che la mia operazione potrebbe durare ore o giorni.

In un time frame microscopico è inutile cercare supporti o resistenze poiché il "rumore di mercato" fatto da andamenti oscillanti e slippage galoppanti sono degli avversari eccezionali. In questi casi si entra e si esce con due click quasi sequenziali. Se alzi il timeframe riesci a riconoscere meglio dei supporti e resistenze "storiche" o livelli di prezzo che hanno rallentato significativamente un trend precedente. Se la distanza dal prezzo attuale è non trascurabile puoi utilizzarli come stop per l'invalidazione del segnale di ingresso. Sulla elezione dello stop in uscita molti dicono la loro guardando solo un rapporto tra rischio e convenienza dimenticando che la statistica premia sempre gli obiettivi più prossimi (va da sè che se imposti lo SL a 30 pips e il tuo TP a 90 di pure addio alle tue aspirazioni da trader di successo). Senza tecniche di money management non è possibile raggiungere rapporti di R/R superiori all'unità. Diverso è il caso se applichi la chiusura per parti e lo spostamento dinamico degli stop (vedi il detto "taglia le perdite e lascia correre i profitti").

Se hai un capitale limitato avrai sicuramente molte limitazioni poiché di fronte ad un pattern che richiede 200pips di SL e 1.000€ di capitale dovresti utilizzare mezzo microlotto per rischiare un 1%. Siccome i nanolotti li offrono broker di dubbia serietà è il caso che tu ricerchi altre occasioni di ingresso con SL a 100pips oppure accetti di raddoppiare il rischio al 2% e, in caso di perdita ripetuta in giornata, sospendere l'attività reale per proseguirla in demo-reale sino ad un doppio profitto consecutivo (serve per evitare il cosidetto "overtrading" che è il principale responsabile dell'azzeramento dei conti).

Quando avrai una visione più chiara sui time frame alti potrai passare, per gradi, ai time frame minori ben conscio dell'interferenza nefasta dei "rumori di fondo".

Man mano che passi dai grafici a tick a quelli M1, M5, M15 e via verso il daily (i Weekly e Monthly si osservano solo per visioni d'insieme e riconoscimento livelli "ultra-storici") noterai una maggiore affidabilità dei pattern e un aumento degli stessi come elementi utili per un analisi operativa. Sul tick by tick guardi solo il prezzo e la rapidità nei "botta e risposta" del mercato sulle quotazioni Bid e Ask, nel minuto osservi solo la "molla che si carica" prima di "rilasciare la sua energia", mentre nel M5 cominci ad inserire le bande di Bollinger e sul M15 osservi gli oscillatori più stabili (%r e CCI) e cominci a tracciare i canali, sull'M30 aggiungi nel tuo "arsenale" RSI, PSAR e MACD, e via così sino a giungere ad un arsenale piena da utilizzare con moderazione: un grafico pieno di indicatori è utile come tradare alla cieca.
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