Le problematiche degli Stop Loss

Condivisione di strategie e tecniche di trading

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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Fabrizio » 16/03/2017, 10:43

Sagge parole come sempre Dainesi. Pochi ricordano che nei primissimi anni, i pionieri del forex erano tutt'altro che stupidi. L'Analisi Tecnica la faceva davvero da padrona. Purtroppo il tempo ha dimostrato che il mercato.......è appunto un mercato. Non lo puoi pesare con il bilancino. I consigli che ti sono stati dati sullo stop, caro utente, sono perfetti in un mondo perfetto. Qui ....Vedo il broker che si lecca i baffi . Ci campano, su cose come quelle che ti sono state dette. Non so quantì ricordino i bagni di sangue delle "ombre" vere solo su una piattaforma e non su altre, slippage inquantificabili, spread a fisarmonica.........le disperate richieste di aiuto di bravi trader che si vedevano presi stop in modo molto vicino al grottesco. E se pensate che la mia sia sterile chiacchiera da bar......molto vicino a dove vivo io ci sono un bel po di persone che vedono una nota banca Italiana che opera nel trading come fumo egli okki........dopo fatti Svizzeri nemmeno molto lontani nel tempo. Sempre questione di Stop Loss. Io non ho consigli da darti se non quello che do da tempo : Osserva come si muovono davvero, (non secondo il teorema che si decide di dimostrare) gli "istituzionali". Ultimamente c'è piu trasparenza su come operano e si muovono strumenti che come qualcuno giustamente ha detto, vengono ingegnerizzati per poter stare in modo decente su mercati fluidi. Ma la logica di fondo, al di la del "FinTech, è deducibile. E volendo, in piccolo, (molto in piccolo) replicabile.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Bellerofonte » 16/03/2017, 11:08

Ringrazio per i preziosi consigli, che spero di riuscire a mettere in pratica.

Al momento utilizzo tecniche di trading molto semplici (direzionali direi), tuttavia temo sempre che lo sperimentare un'unica strada per mesi (che, come spiegato nei post precedenti non è neppure corretta) finisca per chiudermi la mia visione d'insieme. Sto facendo molta più pratica che teoria, chissà se è la strada adeguata per diventare profittevoli.

Vi faccio solo due ultime domande, anche se ne avrei a milioni: una ideale e una pragmatica.

1) Quale è stata per voi l'illuminazione che vi ha fatto diventare profittevoli?
La domanda è volutamente generica, credo sempre che un percorso si possa tracciare a partire da un'ideale.

2) Quale è il bacino di conoscenza sul trading che per voi ha fatto la differenza?
In questo caso chiedo sincerità: analisi tecnica, fondamentale o money management, lasciando stare per il momento il fattore psicologico.

L'unico valore aggiunto che sono certo di poter mettere in questa attività è il mio cervello.

Avevo capito da tempo che tutto quello che leggo sui mercati è una sorta di blocco di marmo inutile.
Il mio lavoro di adesso, quindi, dovrà essere iniziale a rimuovere in maniera massiccia gli strati di pietra che non mi servono.
Arrivare ad una scultura, quindi alla decifrazione della realtà, sarà affare più complesso.

Mi scuso per l'azzardo delle domande, so che ognuno di voi custodisce gelosamente le proprie conquiste, ma un buon consiglio sono certo che saprete darmelo.

Ringrazio tutti quelli che hanno risposto al Thread, alcuni sono dei miti per me, avendo avuto occasione di leggere molte pagine del forum in questi mesi.
In particolare ringrazio LVCA che, quando dice "è più facile di quello che sembra se qualcuno te lo dice", infonde coraggio.
Eccola, la psicologia del trading.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Dainesi » 16/03/2017, 11:34

Bellerofonte ha scritto:1) Quale è stata per voi l'illuminazione che vi ha fatto diventare profittevoli?
La domanda è volutamente generica, credo sempre che un percorso si possa tracciare a partire da un'ideale.


Sicuramente l'abbandono dell'avidità. Occorre saper riconoscere quando il mercato si ferma e noi dobbiamo scendere. Se il treno parte nella direzione sbagliata è facile riconoscerlo ma quando si ferma al capolinea e nessuno te l'ha detto è difficile ammetterlo solo perché son scesi tutti. Poi riparte, ma nella direzione sbagliata e .... Ahi! Ahi!

Bellerofonte ha scritto:2) Quale è il bacino di conoscenza sul trading che per voi ha fatto la differenza?
In questo caso chiedo sincerità: analisi tecnica, fondamentale o money management, lasciando stare per il momento il fattore psicologico.


Ma sai, ho una formazione economica ed il trading è stata una mia passione sin dagli anni settanta. Negli ottanta ho iniziato e non mi sono più fermato. Ho però trovato molto interessanti ed istruttivi alcuni manuali di analisi tecnica per comprendere una visione analitica da "osservatori lontani", decisamente più interessanti e formativi i corsi universitari su economia internazionale, politica monetaria, tecnica delle banche centrali, econometria, statistica e tecnica di Borsa. Sinceramente non sò quale sia più importante di altri. Poi c'è sempre il fattore "C" .... (che però, credimi, è un fattore "a tempo").
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Bellerofonte » 16/03/2017, 15:48

Mi sono sempre chiesto come si facesse a tradare negli anni 80 o 90, senza PC ed internet...
A proposito, fermo restando che ogni momento nel mercato è unico, le tecniche e le regole di ieri valgono ancora oggi?
Il passato è illuminante.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Dainesi » 16/03/2017, 17:54

Bellerofonte ha scritto:Mi sono sempre chiesto come si facesse a tradare negli anni 80 o 90, senza PC ed internet...
A proposito, fermo restando che ogni momento nel mercato è unico, le tecniche e le regole di ieri valgono ancora oggi?
Il passato è illuminante.


Allora il trading non era frenetico e ci si ritrovava tutti (i soliti per la verità) nella saletta della "Comit" dedicata alla Borsa in via Rubens a Milano. Ogni ordine veniva compilato su un foglietto (il famoso fissato bollato) nel quale si indicava lo strumento e il lotto (allora si tradava per "lotti di azioni" o di opzioni) e l'indicazione "al meglio" anche perché tra quando si compilava e si trasmetteva all'operatore della banca e questi alzava la cornetta e telefonava al supporto dell'operatore alle grida della Borsa passavano anche 15 minuti (se andava bene) per cui non si poteva andare per il sottile con ordini limite. Lo stesso dicasi per le chiusure... Era un mondo imperfetto ma ti assicuro che tra azioni e opzioni era facile guadagnare in un giorno quanto un operaio guadagnava in un anno!! Poi arrivò la Borsa telematica e sparì la figura dell'operatore di Borsa. I mercati divennero più reattivi e questo portò una riduzione dei profitti "facili". Sul finire degli anni 90 fiorirono le banche online e con esse Eptatrading e Fineco in Italia introdussero il trading online con accesso, caro ma possibile, ai mercati di tutto il mondo. Sempre in quegli anni in america la OmegaResearch lanciò la prima piattaforma automatica di trading (TeleTrac poi divenuta TradeStation): fu un successo sebbene a rivederla ora viene da sorridere.

Negli anni 70 e 80 l'analisi avveniva su blocchi di carta millimetrata riportante le quotazioni riportate da Televideo (o quotazioni Reuters) o dalla pagina dedicata ai mercati finanziari del Sole24Ore, FinancialTimes e WallStreet Journal* (non esisteva Bollinger ed anche se le sua bande fossero state conosciute sarebbe occorso un computer IBM con gestione della grafica che all'epoca .... non c'era!!!).

*I giornali stranieri arrivavano in Italia il giorno dopo.

Le analisi erano quasi tutte sui fondamentali e c'era veramente poca analisi tecnica negli anni 70 e 80. L'analisi tecnica iniziò ad essere utilizzata dai trader non professionisti solo a metà degli anni 90 (ricordo che Windows 3.1 è uscito nel 1993!!!)
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda resucitato » 16/03/2017, 19:18

Bellerofonte ha scritto:Mi sono sempre chiesto come si facesse a tradare negli anni 80 o 90, senza PC ed internet...
A proposito, fermo restando che ogni momento nel mercato è unico, le tecniche e le regole di ieri valgono ancora oggi?
Il passato è illuminante.


Non tradavano con 200 euro e la leva a mille. Per chi ha i soldi non dovrebbe essere molto difficile fare trading con la leva 1:1 e ricavarci uno stipendio. Anche quando ti va male è difficile azzerare il conto.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda magico32 » 16/03/2017, 20:42

Dainesi ha scritto:
Bellerofonte ha scritto:Mi sono sempre chiesto come si facesse a tradare negli anni 80 o 90, senza PC ed internet...
A proposito, fermo restando che ogni momento nel mercato è unico, le tecniche e le regole di ieri valgono ancora oggi?
Il passato è illuminante.


Allora il trading non era frenetico e ci si ritrovava tutti (i soliti per la verità) nella saletta della "Comit" dedicata alla Borsa in via Rubens a Milano. Ogni ordine veniva compilato su un foglietto (il famoso fissato bollato) nel quale si indicava lo strumento e il lotto (allora si tradava per "lotti di azioni" o di opzioni) e l'indicazione "al meglio" anche perché tra quando si compilava e si trasmetteva all'operatore della banca e questi alzava la cornetta e telefonava al supporto dell'operatore alle grida della Borsa passavano anche 15 minuti (se andava bene) per cui non si poteva andare per il sottile con ordini limite. Lo stesso dicasi per le chiusure... Era un mondo imperfetto ma ti assicuro che tra azioni e opzioni era facile guadagnare in un giorno quanto un operaio guadagnava in un anno!! Poi arrivò la Borsa telematica e sparì la figura dell'operatore di Borsa. I mercati divennero più reattivi e questo portò una riduzione dei profitti "facili". Sul finire degli anni 90 fiorirono le banche online e con esse Eptatrading e Fineco in Italia introdussero il trading online con accesso, caro ma possibile, ai mercati di tutto il mondo. Sempre in quegli anni in america la OmegaResearch lanciò la prima piattaforma automatica di trading (TeleTrac poi divenuta TradeStation): fu un successo sebbene a rivederla ora viene da sorridere.

Negli anni 70 e 80 l'analisi avveniva su blocchi di carta millimetrata riportante le quotazioni riportate da Televideo (o quotazioni Reuters) o dalla pagina dedicata ai mercati finanziari del Sole24Ore, FinancialTimes e WallStreet Journal* (non esisteva Bollinger ed anche se le sua bande fossero state conosciute sarebbe occorso un computer IBM con gestione della grafica che all'epoca .... non c'era!!!).

*I giornali stranieri arrivavano in Italia il giorno dopo.

Le analisi erano quasi tutte sui fondamentali e c'era veramente poca analisi tecnica negli anni 70 e 80. L'analisi tecnica iniziò ad essere utilizzata dai trader non professionisti solo a metà degli anni 90 (ricordo che Windows 3.1 è uscito nel 1993!!!)

Grazie dainesi, molto interessante mi sarebbe piaciuto esserci
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda 869524 » 17/03/2017, 1:05

Dainesi
In un time frame microscopico è inutile cercare supporti o resistenze poiché il "rumore di mercato" fatto da andamenti oscillanti e slippage galoppanti sono degli avversari eccezionali. In questi casi si entra e si esce con due click quasi sequenziali. Se alzi il timeframe riesci a riconoscere meglio dei supporti e resistenze "storiche" o livelli di prezzo che hanno rallentato significativamente un trend precedente. Se la distanza dal prezzo attuale è non trascurabile puoi utilizzarli come stop per l'invalidazione del segnale di ingresso. Sulla elezione dello stop in uscita molti dicono la loro guardando solo un rapporto tra rischio e convenienza dimenticando che la statistica premia sempre gli obiettivi più prossimi (va da sè che se imposti lo SL a 30 pips e il tuo TP a 90 di pure addio alle tue aspirazioni da trader di successo). Senza tecniche di money management non è possibile raggiungere rapporti di R/R superiori all'unità. Diverso è il caso se applichi la chiusura per parti e lo spostamento dinamico degli stop (vedi il detto "taglia le perdite e lascia correre i profitti").



Individuati tali livelli può essere utile aspettare che il prezzo li raggiunga ed entrare a quel punto dopo un segnale di continuazione o di inversione del trend e uno stop decisamente inferiore? In questo caso non è possibile che il raggiungimento di un R:R adeguato sia possibile?
Obbiettivamente un R:R di 1:2 con uno stop elevato ha pochissime probabilità di essere raggiunto.
Forse più fattibile con uno stop equilibrato su un livello significativo.

Giustamente ci si deve domandare dove posizionare lo stop, dove mettere a BE e dove posizionare il TG (non è detto che si debba chiudere su quel TG, a quel punto si può ragionare se chiudere in parte, tutto o lasciar andare l'operazione a seconda delle condizioni), ma forse le domande di fondo sono:
dove entro a mercato? Con quali condizioni? Cerco un reverse o una continuazione? Cosa sta facendo il prezzo? Che segnali mi dà, rompe o meno il livello? Se decido di entrare in una direzione o nell'altra ho dei livelli su TF inferiori che mi danno indicazioni su dove posizionare lo stop? Ho delle statistiche che mi danno indicazioni sull'efficacia delle mie regole di ingresso in relazione a dove posiziono lo stop? Se si, posso posizionare stop più stretti oppure devo posizionarli più lontano dall'ingresso?
869524
 
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Dainesi » 17/03/2017, 15:17

869524 ha scritto:
Dainesi
In un time frame microscopico è inutile cercare supporti o resistenze poiché il "rumore di mercato" fatto da andamenti oscillanti e slippage galoppanti sono degli avversari eccezionali. In questi casi si entra e si esce con due click quasi sequenziali. Se alzi il timeframe riesci a riconoscere meglio dei supporti e resistenze "storiche" o livelli di prezzo che hanno rallentato significativamente un trend precedente. Se la distanza dal prezzo attuale è non trascurabile puoi utilizzarli come stop per l'invalidazione del segnale di ingresso. Sulla elezione dello stop in uscita molti dicono la loro guardando solo un rapporto tra rischio e convenienza dimenticando che la statistica premia sempre gli obiettivi più prossimi (va da sè che se imposti lo SL a 30 pips e il tuo TP a 90 di pure addio alle tue aspirazioni da trader di successo). Senza tecniche di money management non è possibile raggiungere rapporti di R/R superiori all'unità. Diverso è il caso se applichi la chiusura per parti e lo spostamento dinamico degli stop (vedi il detto "taglia le perdite e lascia correre i profitti").



Individuati tali livelli può essere utile aspettare che il prezzo li raggiunga ed entrare a quel punto dopo un segnale di continuazione o di inversione del trend e uno stop decisamente inferiore? In questo caso non è possibile che il raggiungimento di un R:R adeguato sia possibile?
Obbiettivamente un R:R di 1:2 con uno stop elevato ha pochissime probabilità di essere raggiunto.
Forse più fattibile con uno stop equilibrato su un livello significativo.

Giustamente ci si deve domandare dove posizionare lo stop, dove mettere a BE e dove posizionare il TG (non è detto che si debba chiudere su quel TG, a quel punto si può ragionare se chiudere in parte, tutto o lasciar andare l'operazione a seconda delle condizioni), ma forse le domande di fondo sono:
dove entro a mercato? Con quali condizioni? Cerco un reverse o una continuazione? Cosa sta facendo il prezzo? Che segnali mi dà, rompe o meno il livello? Se decido di entrare in una direzione o nell'altra ho dei livelli su TF inferiori che mi danno indicazioni su dove posizionare lo stop? Ho delle statistiche che mi danno indicazioni sull'efficacia delle mie regole di ingresso in relazione a dove posiziono lo stop? Se si, posso posizionare stop più stretti oppure devo posizionarli più lontano dall'ingresso?


Troppo domande! Così ne esci più disorientato di prima :blink: Per questa ragione consiglio di ragionare, ed operare, dapprima con time frame più elevati e maggiormente affidabili (da M30 in sù) e poi, a mente allenata passare, se lo si desidera, a time frame più corti.

Il rimbalzo sui livelli storici offre il vantaggio di posizionamento dello stop di uscita alla rottura del livello stesso mentre il target è posizionato poco prima del livello successivo (es. si entra long sul rimbalzo al supporto e si posiziona il target poco sotto la resistenza). In questo caso, e solo in questo, il rapporto R/R è a nostro favore di parecchi punti.
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Re: Le problematiche degli Stop Loss

Messaggioda Bellerofonte » 17/03/2017, 18:11

Si, ho iniziato a spostarmi verso TF di più ampio respiro, da 1 ora a 15 min forse è l'optimum per avere la possibilità di chiudere in giornata o, al più, il giorno successivo.
Sono d'accordo riguardo allo scegliere tecniche semplici, anche perché sono ancora in fase di lento rodaggio.
Vi ringrazio per le risposte e per la digressione storica di Dainesi, davvero molto interessante.
Vivendo a Milano, ogni tanto nelle pause pranzo vado a Piazza Affari, come se fosse una sorta di santuario, e mi ritrovo a fantasticare davanti a quel monumento a forma di dito medio, immaginandomi un domani più sicuro di quello che faccio in questo campo.
Le problematiche degli stop loss ho capito che dureranno parecchio a lungo, forse non c'è money management che tenga rispetto ad una idea che si instilla nel cervello (vedi "inception"), nel mio caso riguardo al fatto che ad un certo punto il mercato possa raddrizzarsi seguendo le mie aspettative.
Al momento sto sperimentando un R/R di 1 (stop) a poco più di 1 (take), ma spero che usando TF più larghi possa arrivare ad utilizare almeno un R/R di 1:2.
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