STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda speedtrack » 03/01/2017, 21:34

La strategia sembra lasciare tutto nelle mani del Creatore. Magari sono io che non la capisco; che significa "Quindi sarei SELL su EUR e YEN e LONG “due volte” su USD."? Se ho capito bene la strategia sarebbe quella di esporsi contro le posizioni retail; non sarebbe più semplice scegliere due o tre valute che hanno mostrato forza contro il dollaro, poco correlate per diversificare e in un buono stato tecnico; e quindi comprarne lequivalente di 10000$ magari divisi in parti uguali per ciascuna valuta o pesate in base a qualche altro fattore?
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda Vipers » 03/01/2017, 22:09

speedtrack ha scritto:La strategia sembra lasciare tutto nelle mani del Creatore. Magari sono io che non la capisco; che significa "Quindi sarei SELL su EUR e YEN e LONG “due volte” su USD."? Se ho capito bene la strategia sarebbe quella di esporsi contro le posizioni retail; non sarebbe più semplice scegliere due o tre valute che hanno mostrato forza contro il dollaro, poco correlate per diversificare e in un buono stato tecnico; e quindi comprarne lequivalente di 10000$ magari divisi in parti uguali per ciascuna valuta o pesate in base a qualche altro fattore?


Ciao Speedtrack, la tua obiezione è assolutamente condivisibile ed infatti è quello che si dovrebbe fare ogni volta che ci si espone contro il dollaro con entrate su più cambi a prescindere dalla tecnica di entrata.
La tua soluzione però è fin troppo scontata ed è per questo che non avrebbe senso farci un 3d sopra.

Capisco che sia complicato stare dietro a questa tecnica ma siamo solo agli inizi. Magari con il tempo ed esempi operativi diventerà comprensibile per tutti. Come si dice in questi casi stay tuned.
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda speedtrack » 03/01/2017, 22:34

ok allora continuo a seguire
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda Vipers » 04/01/2017, 10:09

Partiamo con degli esempi operativi.
Situazione di oggi su eurusdyen.
eurusd 77% long
usdyen 72% short
euryen 64% short

Inserito un buystop a 118.04 su usdyen. La copertura scatterà su eurusd in buy così mi troverò long sul derivato euryen.
Allegati
euy 4.PNG
euy 4.PNG (87.95 KiB) Osservato 99 volte
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda Vipers » 04/01/2017, 10:44

entrato buy su usdyen a 117.85 copertura su eurusd a 1.0433 in buy. In questo modo sarei long su euryen a 122.95 ca.
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda Vipers » 04/01/2017, 11:03

Vipers ha scritto:entrato buy su usdyen a 117.85 copertura su eurusd a 1.0433 in buy. In questo modo sarei long su euryen a 122.95 ca.


è entrata la copertura su eurusd. Ora sono long per forza di cose sul derivato euryen. Se euryen sale coprirò la perdita che ho attualmente su usdyen. Se euryen scende sotto 122.73 entrerà una sell stop che "congelerà" la triangolazione.
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda speedtrack » 04/01/2017, 15:08

come viene calcolata l'esposizione dei retails e cosa rappresenta?
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda Vipers » 04/01/2017, 16:49

speedtrack ha scritto:come viene calcolata l'esposizione dei retails e cosa rappresenta?


Ciao Speed trovi tutto qui:
https://goo.gl/3VKQFq
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Re: STRATEGIA RETAIL CORRELATION VOLATILITY

Messaggioda speedtrack » 04/01/2017, 19:12

la strategia è interessante, però non mi convince la qualità del campione usata per il sentiment
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