Scalper con 0 spread e 0 commissioni

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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 11/01/2017, 11:46

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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 11/01/2017, 12:01

Per ora ho fatto una sorta di "griglia" a scalare con i volumi e sembra andare abbastanza bene. Ho creato una sorta di "simulatore" dove al posto di passare ordini reali buy/sell chiede il al server i valori di ask/bid attuali e fa un buy/sell fittizio su un balance interno che parte inizialmente suddiviso 50/50 tra BTC e CNY. Se aumentano i volumi sell, vende. Se aumentanoi i volumi buy, compra.
Lo sto testando da pochi giorni e nelle fasi laterali mantiene l'equilibrio, mentre nei sali scendi (tipici delle crypto...) è sempre in guadagno.
L'obiettivo è aumentare il balance di BTC, il dump di pochi minuti fa teoricamente mi avrebbe fatto segnare un +6% :green:

Ora devo aspettare che verifichino l'account per provare in real, così avrò anche conferme per lo spread
Ultima modifica di MarcoMarco il 11/01/2017, 13:09, modificato 1 volta in totale.
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda LVCA » 11/01/2017, 12:43

Si ma su quelle barre con quelle grosse accelerazioni com'e' la liquidità ? Vengono eseguiti gli ordini o c'e' splippage ?

Altrimenti vista così in maniera moooolto superficiale basterebbe fare un semplice sistemino che tradi i breakout della volatilità
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 11/01/2017, 13:07

Martellando il server di richieste sui valori ask/bid pare che gli ordini piazzati ci siano. Dubito che ci sarebbero cosi tanti bot attaccati a quei server se ci fossero ordini non eseguiti o slippage elevati
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda speedtrack » 11/01/2017, 13:48

MarcoMarco ha scritto:Per ora ho fatto una sorta di "griglia" a scalare con i volumi e sembra andare abbastanza bene. Ho creato una sorta di "simulatore" dove al posto di passare ordini reali buy/sell chiede il al server i valori di ask/bid attuali e fa un buy/sell fittizio su un balance interno che parte inizialmente suddiviso 50/50 tra BTC e CNY. Se aumentano i volumi sell, vende. Se aumentanoi i volumi buy, compra.


interessante, il simulatore lo tieni su un server pubblico, è possibile provarlo? come stabilisci la size del trade?
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 11/01/2017, 14:32

In realtà è una cosa banalissisma inserita all'interno del bot di trading...

-L'obiettivo è aumentare il numero di btc
-Parto da una capitale 50% btc e 50% cny
-quando raggiungo un tot volume in una direzione (buy o sell) allora entro a mercato (comprando o vendendo btc in una percentuale fissa del capitale TOTALE)
[per comprare/vendere faccio una richiesta al server per valori ask/bid, quindi aggiungo e sottrango al capitale btc e cny in base al valore di btc]
-poi nuovamente,quando raggiungo un tot volume in una direzione (buy o sell) allora entro a mercato (comprando o vendendo btc in una percentuale fissa del capitale TOTALE)
.
.
.

Esempio:
-capitale totale 2btc (1btc+5400cny)
-quantità sul TOTALE per ogni operazione 5%
-il prezzo scende di un tot volume allora vendo 0.1btc al bid (supponiamo 5300cny) quindi ho 0.9btc+(5400cny+530cny=5930cny)
-il prezzo scende ancora di un tot volume allora chiedo il nuovo bid (supponiamo 5200cny) e vendo il 5% di ( (0.9btc+5930cny) == (0.9btc + (5930cny/5200cny)) == (0.9btc + 1.14btc) == 2.14btc ) == 0.107btc a 5200cny quindi avrò (0.9btc-0.107btc)=0.793btc e (5930cny+(0.107btc*5200cny) == (5930cny+556.4cny)) == 6486.4cny
eccetera...
si può arrivare alla situazione in cui ho solo btc oppure solo cny (in realtà qualche briciola resta perchè ogni operazione è fatta con il 5% del totale quindi se non ha il 5% disponibile resta fermo)
in questo caso sarò comunque dalla parte giusta perche se il mercato continua a scendere io avrò comunque già venduto tutti i miei btc mentre se il mercato sale io avrò già comunque coprato tutti i btc possibili, se il mercato ritraccia/oscilla ricomincia la procedura di compravendita spiegata in precedenza

Sempre con l'obiettivo di aumentare il capitale in btc


Le size del volume sono a scalare per ripendere una sorta di "rimbalzo sui volumi"

Esempio:
-Serie di volumi 1000-500-200-100-50
-potrebbe prendere una forte direzione e poi rallentare
-potrebbe prendere una direzione e rimbalzare con rimbalzi sempre più piccoli
-potrebbe prendere una direzione e accelerare (questo è il top perchè il sitsema si troverà automaticamente dalla parte giusta)

Nel frattempo il simultatore partito ieri sera fa un +9.8% con size del 10% e uno partito questa mattina (cn parametri diversi) fa un +6% sempre con size del 10% :green:
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 11/01/2017, 22:47

Nel frattempo, vista la giornataccia del btc, il simulatore mi da un +16.8% nelle ultime 24ore e un +12.5% nelle ultime 12ore. Vediamo se riesco a mettere insieme un sistema che faccia trading realmente...
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda speedtrack » 12/01/2017, 15:29

hai provato a fare un backtesting in fasi di mercato meno volatili?
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda MarcoMarco » 12/01/2017, 16:06

No, i dati dei volumi sulle singole transazioni non credo che li tengano
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Re: Scalper con 0 spread e 0 commissioni

Messaggioda speedtrack » 13/01/2017, 15:12

hai poi ottenuto l'account live, come procede? ho provato ad abbozzare la tua strategia su pine di tradingview ma non si capisce una mazza di come gestisce gli ordini. Usando il grafico ad un minuto e i volume è possibile sintetizzare la tua strategia?
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