PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda navajo » 22/11/2015, 23:41

Finalmente............lo sapevo che avevi la risposta.
Grazie per la disponibilità Wiz.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda LVCA » 23/11/2015, 0:45

rikslk ha scritto:Provo a rispondermi con un po' di teoria appresa tra libri, corsi vari e un po' di esperienza sul campo...

Premesso che:
Per me il rapporto tra rischio rendimento deve essere di almeno 1:2. Se è inferiore sto fuori dal mercato perché statisticamente non conviene o potrebbe convenire qualora si avesse un winrate molto alto.
Mettiamo in questo caso che lavoro con un rischio fisso di 100€ per ogni trade.
Nel caso di specie effettuo la chiusura parziale quando il reward è = 1 e metto contemporaneamente a BE quando viene colpito il primo TP.

Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\2

50 + 100 = 150


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\3

33,3 + 133,2 = 166,5


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\4

25 + 150 = 175


RR 1:3 e 1a 1/2

50 + 150

RR 1:3 e 1a 1/3

33,3 + 199,8

RR 1:3 e 1a 1/4

25 + 225


Facendo due conti così su due piedi credo convenga la 1a chiusura con 1/4 giusto per non rimanere a bocca asciutta nel caso in cui il prezzo vada a prendere il primo TP e dovesse tornare indietro prendendo lo SL spostato a BE.

Cmq almeno per me queste sono chiacchiere perché non ho fatto alcun test.
Testerò in demo per un po' e vi farò sapere ;)

Grazie per i vostri contributi sempre molto utili e costruttivi.


sono sbagliate queste proiezioni
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda rikslk » 23/11/2015, 11:43

LVCA ha scritto:
rikslk ha scritto:Provo a rispondermi con un po' di teoria appresa tra libri, corsi vari e un po' di esperienza sul campo...

Premesso che:
Per me il rapporto tra rischio rendimento deve essere di almeno 1:2. Se è inferiore sto fuori dal mercato perché statisticamente non conviene o potrebbe convenire qualora si avesse un winrate molto alto.
Mettiamo in questo caso che lavoro con un rischio fisso di 100€ per ogni trade.
Nel caso di specie effettuo la chiusura parziale quando il reward è = 1 e metto contemporaneamente a BE quando viene colpito il primo TP.

Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\2

50 + 100 = 150


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\3

33,3 + 133,2 = 166,5


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\4

25 + 150 = 175


RR 1:3 e 1a 1/2

50 + 150

RR 1:3 e 1a 1/3

33,3 + 199,8

RR 1:3 e 1a 1/4

25 + 225


Facendo due conti così su due piedi credo convenga la 1a chiusura con 1/4 giusto per non rimanere a bocca asciutta nel caso in cui il prezzo vada a prendere il primo TP e dovesse tornare indietro prendendo lo SL spostato a BE.

Cmq almeno per me queste sono chiacchiere perché non ho fatto alcun test.
Testerò in demo per un po' e vi farò sapere ;)

Grazie per i vostri contributi sempre molto utili e costruttivi.


sono sbagliate queste proiezioni

OK, perché?
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda rikslk » 27/11/2015, 13:04

Nella guida postatami in PDF, in merito alla chiusura parziale delle posizioni c'è scritto di prendere profitto per i primi 20-30 pips...
In rapporto quale potrebbe essere la chiusura parziale
migliore operando con dei grafici H4? Mi rendo conto che è molto difficile e soggettivo poter rispondere a questa domanda...
Arrivare ad un reward pari ad 1, chiudere parte della posizione e poi lasciar correre il resto?
Inoltre, chiedo ai più esperti qual è il momento migliore per spostare lo stop a BE?

Grazie
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda dmitriy » 18/03/2016, 3:02

rikslk ha scritto:Nella guida postatami in PDF, in merito alla chiusura parziale delle posizioni c'è scritto di prendere profitto per i primi 20-30 pips...
In rapporto quale potrebbe essere la chiusura parziale
migliore operando con dei grafici H4? Mi rendo conto che è molto difficile e soggettivo poter rispondere a questa domanda...
Arrivare ad un reward pari ad 1, chiudere parte della posizione e poi lasciar correre il resto?
Inoltre, chiedo ai più esperti qual è il momento migliore per spostare lo stop a BE?

Grazie

Ciao rikslk mi potresti girare il PDF per le chiusure parziali così li do una letta.
Hai avuto risposte alle domande fatte?
Grazie
dmitriy
 
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Re: Price Action con SD & SR

Messaggioda 869524 » 04/01/2017, 12:46

Wiz3003 ha scritto:Ciao a tutti,

dopo avere speso un pò di tempo a leggere articoli vari su i concetti di SD e combinandoli con le mie basi di PA ho pensato di iniziare a postare del materiale per stimolare la discussione che sembra un pò assopita.

Quando si parla di PA a prescindere che si usi il concetto di SD piuttosto che di SR (le due cose sono correlate) è importante capire che che esistono sempre tre concetti chiave :
1) STORIA
2) LOCATION
3) QUALITA' DEL SETUP

Quando parliamo di SD noi andiamo a cercare in prossimità di livelli che il prezzo ha format nel passato i PUNTI DECISIONALI .
Cosa sono I punti decisionali ? In pratica sono quelle zone in cui I buyer o I sellers sono entrati decisi muovendo il prezzo in una direzione.

Ci sono due grosse tipologie diverse di punti decisionali :
1) I BOUNCE
2) I BREAKOUT

Nel primo caso si formano degli swing che utilizzando la terminologia SD chiamiamo RBD / DBR
Nel secondo caso abbiamo invece zone (flag) che chiamiamo RBR / DBD

Nascono prima i SR oppure le SD ? ... bella domanda! Però serve a poco ai fini del trading ... è come chiedersi se sono nati prima le uova o le galline. Personalmente credo che la domanda e l'offerta guidi i movimenti di prezzo ed origini gli swing o i range che poi portano alla creazione delle SR; in ogni caso a noi serve a poco farci questa domanda per tradare.

La STORIA ci dice cosa ha fatto il prezzo nel passato e ci aiuta ad individuare I livelli o le zone a cui aspettare la prossima mossa ... la LOCATION. Possiamo disegnare sia le SR che le SD per aspettare e vedere come si comporta il prezzo quando ci arriva ed in funzione del tipo e della qualità della reazione del prezzo insieme ad altre variabili possiamo prendere le nostre decisioni come trader discrezionali ... "tra parentesi : il "trading discrezionale" si chiama così perchè porta il trader a dover decidere in base alla situazione come agire; la decisione pur essendo discrezionale deve però essere guidata da principi che si sono dimostrati profittevoli nel tempo (trascuriamo per il momento l'effetto psicologico e supponiamo di essere delle machine dotate di intelligenza artificiale che agiscono sulla base di protocolli operativi)".

Nel grafico che segue ho provato a disegnare sia le SR degli swing principali che si sono nel tempo formati su TF Daily (non ho guardato il passato lontano ma solo quello recente) sia alcune SD significative su TF H4 tralasciandone altre.

Legenda :
a) I numeri viola cerchiati sono i punti in cui la reazione del prezzo a generato degli swing su TF daily (SR sono le line viola tratteggiate)
b) D1,D2 ... Dn sono le zone di Demand
c) S1,S2 ... Sn sono le zone di Supply
d) FTB = First Time Back (primo tocco o kiss)
e) ENG = Engulfed --> la zona viene rotta ed il prezzo la supera
f) I rettangoli con bordo spesso non sono stati ancora testati (NO FTB)
g) I rettangoli con bordo sottile sono stati engulfati

Vorrei farvi notare alcuni punti su cui vi invito a fare degli esercizi a casa per conto vostro :

1) Osservate come alcune zone si formino dopo un ritracciamento RBR/DBD ed altre invece si formino dopo una fase d'indecisione intorno ad un livello critico RBR/DBD (flag) ... molto importante.
2) Osservate come le zone SD, dopo che vengono engulfate e quindi attraversate dal prezzo, vengono abbandonate ma nello stesso tempo generano una nuova zona contraria (es.: S1 & D4, S2 & D6, D7 & S8 .... ne ho segnate solo alcune senza scendere con I TF dove ne avrei trovate molte altre nelle zone critiche). Questa zona tipicamente è una flag.
3) Personalmente una volta che la zona è stat engulfata la sostituisco con il nuovo punto decisionale che da quel momento fa da riferimento. Ricordate che non ha senso (a meno che non ci sia stato FTB e/o ENG) continuare a mantenere aperta una zona dopo che il prezzo l'ha attraversata perche le logiche di Supply e Demand che avevano generato il livello sono cambiate portando alla formazione di nuove zone.
4) In questo TF non ci sono molte occasioni di vedere come il prezzo si avvcina alle zone critiche e cosa fa prima di engulfare ... ma se fate l'esercizio di scendere di TF e pensare in termini di HH/LL vedrete delle belle cose.

Ogni feedback o commento è benvenuto ;)

L’allegato GBPAUDH4.png non è disponibile


Riprendo l'argomento, che credo sia di notevole importanza, ho provato a fare una analisi (sicuramente primitiva) su un sw di EU.
Citazione: Ogni feedback o commento è benvenuto.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda LVCA » 04/01/2017, 12:55

rikslk ha scritto:Nella guida postatami in PDF, in merito alla chiusura parziale delle posizioni c'è scritto di prendere profitto per i primi 20-30 pips...
In rapporto quale potrebbe essere la chiusura parziale
migliore operando con dei grafici H4? Mi rendo conto che è molto difficile e soggettivo poter rispondere a questa domanda...
Arrivare ad un reward pari ad 1, chiudere parte della posizione e poi lasciar correre il resto?
Inoltre, chiedo ai più esperti qual è il momento migliore per spostare lo stop a BE?

Grazie


Ciao Risik ,

secondo me :

è meglio operare senza nessun grafico a candele con compressione temporale ( sono distorsioni che impediscono di vedere i movimenti reali del mercato e quindi di guadagnare )

niente chiusure parziali ( riducono solo il rapporto rischio/rendimento )

BE solo quando la posizione è al 80/90% rispetto al take profit . se si fa scalping estremo ( sotto ai 10 pips di TP ) meglio non usare proprio il BE ( aumenterebbero troppo i costi in commissioni per operazioni nulle )
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Re: Price Action con SD & SR

Messaggioda navajo » 06/01/2017, 2:12

869524 ha scritto:
Wiz3003 ha scritto:Ciao a tutti,

dopo avere speso un pò di tempo a leggere articoli vari su i concetti di SD e combinandoli con le mie basi di PA ho pensato di iniziare a postare del materiale per stimolare la discussione che sembra un pò assopita.

Quando si parla di PA a prescindere che si usi il concetto di SD piuttosto che di SR (le due cose sono correlate) è importante capire che che esistono sempre tre concetti chiave :
1) STORIA
2) LOCATION
3) QUALITA' DEL SETUP

Quando parliamo di SD noi andiamo a cercare in prossimità di livelli che il prezzo ha format nel passato i PUNTI DECISIONALI .
Cosa sono I punti decisionali ? In pratica sono quelle zone in cui I buyer o I sellers sono entrati decisi muovendo il prezzo in una direzione.

Ci sono due grosse tipologie diverse di punti decisionali :
1) I BOUNCE
2) I BREAKOUT

Nel primo caso si formano degli swing che utilizzando la terminologia SD chiamiamo RBD / DBR
Nel secondo caso abbiamo invece zone (flag) che chiamiamo RBR / DBD

Nascono prima i SR oppure le SD ? ... bella domanda! Però serve a poco ai fini del trading ... è come chiedersi se sono nati prima le uova o le galline. Personalmente credo che la domanda e l'offerta guidi i movimenti di prezzo ed origini gli swing o i range che poi portano alla creazione delle SR; in ogni caso a noi serve a poco farci questa domanda per tradare.

La STORIA ci dice cosa ha fatto il prezzo nel passato e ci aiuta ad individuare I livelli o le zone a cui aspettare la prossima mossa ... la LOCATION. Possiamo disegnare sia le SR che le SD per aspettare e vedere come si comporta il prezzo quando ci arriva ed in funzione del tipo e della qualità della reazione del prezzo insieme ad altre variabili possiamo prendere le nostre decisioni come trader discrezionali ... "tra parentesi : il "trading discrezionale" si chiama così perchè porta il trader a dover decidere in base alla situazione come agire; la decisione pur essendo discrezionale deve però essere guidata da principi che si sono dimostrati profittevoli nel tempo (trascuriamo per il momento l'effetto psicologico e supponiamo di essere delle machine dotate di intelligenza artificiale che agiscono sulla base di protocolli operativi)".

Nel grafico che segue ho provato a disegnare sia le SR degli swing principali che si sono nel tempo formati su TF Daily (non ho guardato il passato lontano ma solo quello recente) sia alcune SD significative su TF H4 tralasciandone altre.

Legenda :
a) I numeri viola cerchiati sono i punti in cui la reazione del prezzo a generato degli swing su TF daily (SR sono le line viola tratteggiate)
b) D1,D2 ... Dn sono le zone di Demand
c) S1,S2 ... Sn sono le zone di Supply
d) FTB = First Time Back (primo tocco o kiss)
e) ENG = Engulfed --> la zona viene rotta ed il prezzo la supera
f) I rettangoli con bordo spesso non sono stati ancora testati (NO FTB)
g) I rettangoli con bordo sottile sono stati engulfati

Vorrei farvi notare alcuni punti su cui vi invito a fare degli esercizi a casa per conto vostro :

1) Osservate come alcune zone si formino dopo un ritracciamento RBR/DBD ed altre invece si formino dopo una fase d'indecisione intorno ad un livello critico RBR/DBD (flag) ... molto importante.
2) Osservate come le zone SD, dopo che vengono engulfate e quindi attraversate dal prezzo, vengono abbandonate ma nello stesso tempo generano una nuova zona contraria (es.: S1 & D4, S2 & D6, D7 & S8 .... ne ho segnate solo alcune senza scendere con I TF dove ne avrei trovate molte altre nelle zone critiche). Questa zona tipicamente è una flag.
3) Personalmente una volta che la zona è stat engulfata la sostituisco con il nuovo punto decisionale che da quel momento fa da riferimento. Ricordate che non ha senso (a meno che non ci sia stato FTB e/o ENG) continuare a mantenere aperta una zona dopo che il prezzo l'ha attraversata perche le logiche di Supply e Demand che avevano generato il livello sono cambiate portando alla formazione di nuove zone.
4) In questo TF non ci sono molte occasioni di vedere come il prezzo si avvcina alle zone critiche e cosa fa prima di engulfare ... ma se fate l'esercizio di scendere di TF e pensare in termini di HH/LL vedrete delle belle cose.

Ogni feedback o commento è benvenuto ;)

GBPAUDH4.png


Riprendo l'argomento, che credo sia di notevole importanza, ho provato a fare una analisi (sicuramente primitiva) su un sw di EU.
Citazione: Ogni feedback o commento è benvenuto.

Ti ringrazio 8 hai rispolverato un argomento per me di grande interesse forse l'unico che ha suscitato da sempre la mia attenzione, purtroppo poco seguito.
Wiz spiega egregiamente l'engulfing avvenuto Io aggiungerei che possiamo considerare un S/R o S/D engulfato anche quando si manifesta solo la volontà ma non la forza di consumarlo, di seguito probabilmente assisteremo alla conquista dello stesso.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda 869524 » 06/01/2017, 11:28

grazie a te per l'informazione, intendi una situazione simile?
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GBPUSDH1 0601.png (30.23 KiB) Osservato 79 volte
869524
 
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda navajo » 06/01/2017, 15:50

869524 ha scritto:grazie a te per l'informazione, intendi una situazione simile?

Ragioniamo sempre a favore del trend ed in quei casi che ci danno informazioni maggiori possiamo considerare anche i controtrend.
Ti ho segnato con le arrow dove il P per 2 volte ha manifestato la volontà di consumare a favore del trend e nell'ultima arrow un CT.
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USDJPYH4.png (43.09 KiB) Osservato 51 volte
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