PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda navajo » 22/11/2015, 11:38

rikslk ha scritto:Navajo quindi mi stai consigliando di usare L'ATR per impostare lo SL?
In parole più semplici?

Grazie per l'aiuto e per la collaborazione :)

Rik, non mi sento di darti consigli, tutto dipende dal tuo modo di stare sul mercato, nel mio caso cerco di starci il meno possibile l'ATR sarebbe ininfluente, ma come insegna Wiz è un ottimo indicatore per segnalarti le vie di fuga in entrambi i sensi.
Rimane la regola................taglia le perdite fai correre i profitti.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda Wiz3003 » 22/11/2015, 14:54

Riksik,
hai sollevato un tema molto interessante e complesso nello stesso tempo. Ho letto alcune risposte e ti dico che sono corrette solo parzialmente.

Ti do qualche indicazione non necessariamente legata all'uso delle PINBAR (ps: la tua entrata non era da manuale ma ti è andata bene).

Cominciamo con il formulare la domanda corretta : Supponiamo che un certo setup gestito con unità singola (1 lotto) abbia un edge pari a X, se spezzo l'uscita il nuovo edge Y e maggiore di X?

Ti dico subito che non esiste una soluzione analitica a questa domanda; in altre parole il problema e multivariabile non-lineare quindi la sola strada da percorrere è quella della simulazione.

Le variabili in gioco sono diverse (vado a memoria) :
1) Size del frazionamento
2) RR della prima unità a cui uscire con lotto singolo e RR della seconda unità
3) winrate della seconda unità

In linea di principio ti dico che a parità di size di frazionamento affinchè la soluzione uscita singola abbia edge peggiore devi avere una combinazione winrate e RR della seconda unità di un certo tipo (tipicamente winrate alti se RR è basso). Sotto ti posto un esempio di analisi multiple exits.

Arriviamo adesso alla PB. In generale (soprattutto se l'entrata non è delle migliori) il prezzo tende a ritracciare e caricarsi prima di eventualmente partire e questo non sempre piace se sei nel trade per cui a volte si suggersice di chiudere una parte del trade e lasciare lo SL dietro la PB. In questo modo si aumenta la probabilità di restare a mercato in caso di ritracciamento limitando il rischio ed ovviamento il reward. In linea di principio credo che sia molto soggesttivo e da inquadrare nelle condizioni di mercato che stai tradando (trend vs. range)

Suggerimento finale: invece di chiedere ti conviene prendere le tue chart definire il tuo setup quindi fare dei test simulando le due uscite ed alla fine tiri I tuoi conti ...vedrai quante cose potrai imparare.

esempio.png
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda navajo » 22/11/2015, 19:39

Wiz3003 ha scritto:Riksik,
hai sollevato un tema molto interessante e complesso nello stesso tempo. Ho letto alcune risposte e ti dico che sono corrette solo parzialmente.

Ti do qualche indicazione non necessariamente legata all'uso delle PINBAR (ps: la tua entrata non era da manuale ma ti è andata bene).

Cominciamo con il formulare la domanda corretta : Supponiamo che un certo setup gestito con unità singola (1 lotto) abbia un edge pari a X, se spezzo l'uscita il nuovo edge Y e maggiore di X?

Ti dico subito che non esiste una soluzione analitica a questa domanda; in altre parole il problema e multivariabile non-lineare quindi la sola strada da percorrere è quella della simulazione.

Le variabili in gioco sono diverse (vado a memoria) :
1) Size del frazionamento
2) RR della prima unità a cui uscire con lotto singolo e RR della seconda unità
3) winrate della seconda unità

In linea di principio ti dico che a parità di size di frazionamento affinchè la soluzione uscita singola abbia edge peggiore devi avere una combinazione winrate e RR della seconda unità di un certo tipo (tipicamente winrate alti se RR è basso). Sotto ti posto un esempio di analisi multiple exits.

Arriviamo adesso alla PB. In generale (soprattutto se l'entrata non è delle migliori) il prezzo tende a ritracciare e caricarsi prima di eventualmente partire e questo non sempre piace se sei nel trade per cui a volte si suggersice di chiudere una parte del trade e lasciare lo SL dietro la PB. In questo modo si aumenta la probabilità di restare a mercato in caso di ritracciamento limitando il rischio ed ovviamento il reward. In linea di principio credo che sia molto soggesttivo e da inquadrare nelle condizioni di mercato che stai tradando (trend vs. range)

Suggerimento finale: invece di chiedere ti conviene prendere le tue chart definire il tuo setup quindi fare dei test simulando le due uscite ed alla fine tiri I tuoi conti ...vedrai quante cose potrai imparare.

esempio.png

Ciao Wiz, so per certo che sei la persona più disponibile di questo mondo, ma quando vuoi sai essere di una ermeticità unica.
Dici che Rik ha sollevato un tema interessante e complesso, poi riferendoti alle risposte mie e di magico sostieni che alcune sono corrette parzialmente. " data la complessità"
Lasciando anche noi con dei dubbi, con l'unica colpa di aver risposto ad una domanda posta è sotto gli occhi di tutti dopo quasi 2 giorni, cercando di argomentare nel bene o nel male le nostre opinioni, non per ultimo, il suggerimento finale è quello di non chiedere lasciandoci affogare nella nostra ignoranza.
Grazie!
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda Wiz3003 » 22/11/2015, 20:47

Navajo,
non mi sembrava di essere stato criptico però se non hai capito forse mi sono spiegato male.
Quello che ho scritto (incluso quello di fare dei test da soli) ha una logica ma se mi dici cosa non ti è chiaro provo a riformulare il mio pensiero.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda rikslk » 22/11/2015, 21:12

Proverò a tirare le somme e pubblicherò i miei studi nell'interesse di tutti gli iscritti a questo forum
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda navajo » 22/11/2015, 22:18

rikslk ha scritto:Qualcuno può spiegarmi meglio la ratio della chiusura parziale delle posizioni? grazie per la vostra disponibilità.
Buon WeekEnd :) Rik


La domanda è questa.........
ora se la vogliamo circoscrivere al forex mercato spot molto volatile, non avremo una risposta certa potremmo trarne delle stime affidandoci ad una simulazione montecarlo ma non ne ricaveremo un ragno dal buco.
I target si possono prevedere oppure no?
Se sosteniamo che possiamo prevedere dove il prezzo potrà convergere, potremmo affidare le nostre chiusure totali o parziali oltre alla volatilità dello strumento anche a dei metodi oramai consolidati, le estensioni di Fibonacci oppure le onde di Elliot ma non da meno, volendo tirare in ballo l'analisi tecnica, le classiche proiezioni dei pattern di prezzo quali H&S oppure un bullish gartley e perche no, una buob oppure una pin bar, volendo strafare........ supporti e resistenze.
Non sei stato criptico Wiz assolutamente, vorrei pregarti di farmi capire dove sbaglio nel ragionamento sovrastante.
Grazie. :clover:
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda LVCA » 22/11/2015, 22:25

navajo ha scritto:
rikslk ha scritto:Qualcuno può spiegarmi meglio la ratio della chiusura parziale delle posizioni? grazie per la vostra disponibilità.
Buon WeekEnd :) Rik


La domanda è questa.........
ora se la vogliamo circoscrivere al forex mercato spot molto volatile, non avremo una risposta certa potremmo trarne delle stime affidandoci ad una simulazione montecarlo ma non ne ricaveremo un ragno dal buco.
I target si possono prevedere oppure no?
Se sosteniamo che possiamo prevedere dove il prezzo potrà convergere, potremmo affidare le nostre chiusure totali o parziali oltre alla volatilità dello strumento anche a dei metodi oramai consolidati, le estensioni di Fibonacci oppure le onde di Elliot ma non da meno, volendo tirare in ballo l'analisi tecnica, le classiche proiezioni dei pattern di prezzo quali H&S oppure un bullish gartley e perche no, una buob oppure una pin bar, volendo strafare........ supporti e resistenze.
Non sei stato criptico Wiz assolutamente, vorrei pregarti di farmi capire dove sbaglio nel ragionamento sovrastante.
Grazie. :clover:


Un soluzione può essere l' ATR di una candela . L' entrata dovrebbe essere calibrata sulla % dell' ATR per ottenere il rischio-rendimento desiderato
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda Wiz3003 » 22/11/2015, 22:53

navajo ha scritto:
rikslk ha scritto:Qualcuno può spiegarmi meglio la ratio della chiusura parziale delle posizioni? grazie per la vostra disponibilità.
Buon WeekEnd :) Rik


La domanda è questa.........
ora se la vogliamo circoscrivere al forex mercato spot molto volatile, non avremo una risposta certa potremmo trarne delle stime affidandoci ad una simulazione montecarlo ma non ne ricaveremo un ragno dal buco.
I target si possono prevedere oppure no?
Se sosteniamo che possiamo prevedere dove il prezzo potrà convergere, potremmo affidare le nostre chiusure totali o parziali oltre alla volatilità dello strumento anche a dei metodi oramai consolidati, le estensioni di Fibonacci oppure le onde di Elliot ma non da meno, volendo tirare in ballo l'analisi tecnica, le classiche proiezioni dei pattern di prezzo quali H&S oppure un bullish gartley e perche no, una buob oppure una pin bar, volendo strafare........ supporti e resistenze.
Non sei stato criptico Wiz assolutamente, vorrei pregarti di farmi capire dove sbaglio nel ragionamento sovrastante.
Grazie. :clover:


I target si possono "stimare" ma nessuno può dirti a priori se il prezzo li raggiungere e quando.
Il ragionamento per rispondere alla domanda di riksik è diverso.

Scegli un setup che tradi; uno di quelli che usi regolarmente a tua discrezione. Una volta che si presenta aspetti il segnale d'ingresso ed entri posizionando il tuo TP su quello che per te è un target raggiungibile.
Se fai 100 entrate con singola unit sulla base di quell setup; avrai un certo winrate e payoff, quindi un edge per il tuo trading system basato su quello specifico setup (nel caso in questione si parlava di pinbar).

La domanda è : se invece di chiudere tutte le volte la trade spezzo la size e faccio chiusure parziali a parità delle alter condizioni ottengo un edge maggiore (traduzione : guadagno di più a parità di setup?)

La risposta è : dipende!

Da cosa dipende ?

Dipende dal tuo setup, da come frazioni, dal winrate della posizione che lasci aperta e dal payoff medio di quest'ultima.

Come vedi le variabili in gioco sono tali da impedire a chiunque di dare una risposta. L'unica strada che resta da percorrere è quella della simulazione e backtesting per verificare su un campione significativo quale soluzione conviene adottare.

.... dimenticavo! Naturalmente in tutto questo discorso si fa l'ipotesi che il trader non condizioni il sistema con la sua gestione random ;)

E' più chiaro scritto in questo modo?
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda rikslk » 22/11/2015, 23:23

Provo a rispondermi con un po' di teoria appresa tra libri, corsi vari e un po' di esperienza sul campo...

Premesso che:
Per me il rapporto tra rischio rendimento deve essere di almeno 1:2. Se è inferiore sto fuori dal mercato perché statisticamente non conviene o potrebbe convenire qualora si avesse un winrate molto alto.
Mettiamo in questo caso che lavoro con un rischio fisso di 100€ per ogni trade.
Nel caso di specie effettuo la chiusura parziale quando il reward è = 1 e metto contemporaneamente a BE quando viene colpito il primo TP.

Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\2

50 + 100 = 150


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\3

33,3 + 133,2 = 166,5


Con RR 1:2 e 1a chiusura 1\4

25 + 150 = 175


RR 1:3 e 1a 1/2

50 + 150

RR 1:3 e 1a 1/3

33,3 + 199,8

RR 1:3 e 1a 1/4

25 + 225


Facendo due conti così su due piedi credo convenga la 1a chiusura con 1/4 giusto per non rimanere a bocca asciutta nel caso in cui il prezzo vada a prendere il primo TP e dovesse tornare indietro prendendo lo SL spostato a BE.

Cmq almeno per me queste sono chiacchiere perché non ho fatto alcun test.
Testerò in demo per un po' e vi farò sapere ;)

Grazie per i vostri contributi sempre molto utili e costruttivi.
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Re: PRICE ACTION e dintorni ... (Open Source Project)

Messaggioda magico32 » 22/11/2015, 23:38

Interessante 1/4
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