Pending Covered Sell

Teoria, applicazioni e strategie

Moderatore: riccardo1981

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda cesfx » 27/10/2015, 11:42

Non e' facile rispondere alle tue domande, perche' ci sono molte variabili da considerare.

Intanto, broker che danno scadenze giornaliere, le quali opzioni sono molto sensibili in termini di volatilita' e tempo... non se ne vedono molti
e penso che siamo tutti un po' nuovi nello specifico.
Gia le daily options erano una novita'... le options a ore sono futuristiche, e super otc.
Lo stesso vale per le sessioni Lon e Ny.

Ci tocchera' osservare e provare....

Vista la multidimensionalita' delle options, anche se la domanda fosse in scala "settimane e mesi..." NFP o interest rate... sarebbe comunque difficile individuare momenti e le ottiche temporali ideali.
A mio avviso, quel che non e' cosi' difficile una volta che ci si fa la mano e' personalizzarle per i propri bisogni ed esigenze.
Avatar utente
cesfx
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 09/02/2015, 13:15


Re: Pending Covered Sell

Messaggioda cesfx » 27/10/2015, 12:50

Per quanto riguarda posizioni mensili, domani su focm potrei sfruttare la volatilita' per una sell con pending o strangle sempre coperta sul Dax, con scadenza 15nov, in questo caso userei IG.

L'idea sarebbe di chiudere il prezzo in una box fino alla linea verticale che indica la scadenza.
Allegati
875183b967695e1a30563ddeda91e68c.png
875183b967695e1a30563ddeda91e68c.png (55.02 KiB) Osservato 190 volte
Avatar utente
cesfx
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 09/02/2015, 13:15

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda Memphisone » 27/10/2015, 20:06

domanda:

il prezzo si trova a 100. Tramite la chart vedo i punti che secondo me sono critici, diciamo 150 e 50.

Se io riesco a trovare una SELL PUT e SELL CALL cosa scenza quali allo stesso tempo e con premio uguale, perfettamente uguale, mettiamo 15, ho bloccato il profitto?

Se il prezzo si muove in questo range esattamente, ho bloccato il profitto?
Se il prezzo attiva la coprtura spot a 150, lo spot e la SELL PUT, mi hanno coperto il profitto ugualmente? e viceversa se succede il contrario?
L'ordine delle cose è l'ordine delle idee. R.D.
Memphisone
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 08/06/2014, 14:40

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda ZePeq » 27/10/2015, 21:43

Redbullish ha scritto:Short Call @ 1.1105 con copertura spot long @1.1140 a sua volta protetto con stop @1.1105


Strategia chiusa in profitto, lo strike non è stato manco toccato.
La utilizzerei quando magari siamo su S/D S/R massiccio ma con strike non troppo DOTM, in modo che il premio alto copri lo stop.
E magari con un occhio a seguirla durante la giornata e non lasciarla andare a se stessa, la cosa peggiore è che il prezzo inizi ad attorcigliarsi attorno fra strike e stop, in quel caso meglio stoppare il prima possibile
ZePeq
 

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda cesfx » 27/10/2015, 23:07

Memphisone ha scritto:domanda:

il prezzo si trova a 100. Tramite la chart vedo i punti che secondo me sono critici, diciamo 150 e 50.

Se io riesco a trovare una SELL PUT e SELL CALL cosa scenza quali allo stesso tempo e con premio uguale, perfettamente uguale, mettiamo 15, ho bloccato il profitto?

Se il prezzo si muove in questo range esattamente, ho bloccato il profitto?
Se il prezzo attiva la coprtura spot a 150, lo spot e la SELL PUT, mi hanno coperto il profitto ugualmente? e viceversa se succede il contrario?



Saresti scoperto da entrambe le parti.
Il sell ha potenziale perdita infinita e profitti definiti.
Il buy ha perdita definita e profitti illimitati.

Con due sell atm che pagano 15, stai strozzando il prezzo dentro quei 15. Fuori dalla box di 15, sei in loss.
Avatar utente
cesfx
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 09/02/2015, 13:15

SHORT 4 DEC USDJPY 120 PUT @101

Messaggioda Wiz3003 » 29/10/2015, 13:59

L'entrata non è ottimale ... ma ho capito che il prezzo delle opzioni si muove con il sottostante. Che genio che sono !!!
Ho posizionato pending di copertura @119.5 senza avere fatto troppi conti ma tenendomi un cuscino di circa 50 pips

Mi dite se il ragionamento è corretto?

grazie

UJ.png
UJ.png (22.62 KiB) Osservato 165 volte

USDJPYDaily.png
USDJPYDaily.png (80.63 KiB) Osservato 165 volte
You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.
Avatar utente
Wiz3003
 
Messaggi: 1834
Iscritto il: 11/05/2014, 11:05

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda Montecristo » 29/10/2015, 15:05

Riassunto:...

se sei convinto che quel livello tenga ....
vai long
e ti COMPRI una put di protezione

Opzionale:
(magari a prezzo scontato... vendendo anche una call OTM...)

Una collar "non smontata" :)

se in un livello ci credo.... faccio cosi... (scontando un po la put vendendo una call OTM ... perché son tirchio :P )

Poi se scendesse... potresti "reinvestire" gli utili della PUT :roll:

in millemila modi diversi :-)

" ma i gain non li prendi mai tu? "

si ... alcuni li uso per riproteggere il sottostante .... gli altri .. li giro ai figli :angel:
I "se" e i "ma" sono la patente dei falliti. Nella vita si diventa grandi "nonostante" !
Avatar utente
Montecristo
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 16/09/2014, 10:00

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda Wiz3003 » 29/10/2015, 15:24

Grazie mille Fabio,
questo è proprio l'uso perfetto del forum per raccogliere i punti chiave.
You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.
Avatar utente
Wiz3003
 
Messaggi: 1834
Iscritto il: 11/05/2014, 11:05

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda ZePeq » 30/10/2015, 14:53

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=194796

Mi hanno girato questo, dopo me lo studio con calma
ZePeq
 

Re: Pending Covered Sell

Messaggioda Memphisone » 03/11/2015, 0:09

venduta call a 1.1145 quando l'ATR D era a 50/99 con scadenz domani ore 16
Ho tenuto conto del trend come al solito e i livelli
Solo il posto dove piazzare la copertura non mi piace e sinceramente avrei voluto vendere a 1.12 o almeno a 1.1180.
Ora è a 2/3 e nel momento in cui scrivo sto uscendo. Se tra luna e le due stanotte macina qualche dollaro in più, anche a 6 dei 7.43 di premio la chiudo in anticipo.
eurusd-option.jpg
eurusd-option.jpg (90.25 KiB) Osservato 144 volte
L'ordine delle cose è l'ordine delle idee. R.D.
Memphisone
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 08/06/2014, 14:40

PrecedenteProssimo

Torna a Trading in Opzioni

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti