Camelback per scalping

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Re: Camelback per scalping

Messaggioda Pentel » 05/03/2017, 23:38

Ciao Luca, solo un chiarimento: per alta frequenza di tick immagino che il vantaggio sia nell'avere bassi spread e possibilità di entrare facilmente a mercato. Però quando la volatilità è alta il rischio è che poi gli eseguiti siano sempre troppo in ritardo ...non sarebbe meglio una volatilità "media"
Grazie
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Re: Camelback per scalping

Messaggioda Nightrader » 06/03/2017, 9:45

LVCA ha scritto:
In generale per quanto riguarda il forex è un mercato che non si muove in trend, per la maggior parte del tempo è in congestione , per cui non è vero che si guadagna di più lavorando sui trend ma il contrario m funzionano meglio le tecniche mean reverting oppure eventualmente di break out


Quanto hai ragione LVCA, il trend di breve a favore assieme alla volatilità diminuiscono la permanenza a mercato quando si punta a target idonei; cercare di cavalcare i trend su forex difficilmente ha senso.
"Molte scorciatoie sono la strada più breve per tornare al punto di partenza."
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Re: Camelback per scalping

Messaggioda LVCA » 06/03/2017, 19:28

Pentel ha scritto:Ciao Luca, solo un chiarimento: per alta frequenza di tick immagino che il vantaggio sia nell'avere bassi spread e possibilità di entrare facilmente a mercato. Però quando la volatilità è alta il rischio è che poi gli eseguiti siano sempre troppo in ritardo ...non sarebbe meglio una volatilità "media"
Grazie


Ciao ,

no in realtà anche se indubbiamente le variazioni di volatilità possono avere effetti anche su spread e su splippage considero questi aspetti abbastanza trascurabili ( se si utilizza un buon broker ) e le motivazioni sono molto più importanti .

Questi concetti sono proprio la base del trading ( l' oder flow ) ma sono anche troppo lunghi da spiegare su un forum .... mi ci vorrebbbe almeno un' ora di webinar solo per un breve accenno ..... :)
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Re: Camelback per scalping

Messaggioda LVCA » 08/03/2017, 11:49

Lavorando con l' order flow un' aumento della frequenza dei tick significa banalmente più tick scambiati nel corso della giornata .

Se noi abbiamo ad esempio un trading system che su statistica di lungo periodo ( diciamo almeno 1000 trade ) ci da come frequenza media dei segnali di trading di 1 segnale ogni 10.000 tick con un average trade di 5 pips , allora possiamo dire che mediamente se in una giornata avremo 30.000 tick scambiati potremmo fare 3 operazioni e visto che l' average trade è 5 pips potremmo incassare in totale 15 pips .

Se invece la frequenza degli scambi aumentasse e si passasse a 60.000 tick al giorno , ecco che molto semplicemente potremmo avere 6 segnali e quindi 30 pips di guadagno anzichè 15

Tutto molto semplice , ma sono cose che si possono avere solo se si fa trading usando i veri strumenti per il trading e non usando le candeline colorate :)

L' aumento della volatilità invece va ad incidere sull' influenza dei costi di trading sempre rispetto all' average trade .

Se ho un average trade di 5 pips ed il costo medio del broker per una transazione è di 1 pip , ecco che i costi di trading mi avranno eroso il 20% circa dei profitti

Se la volatilità media invece dovesse aumentare di molto ( come ad esempio dopo alla crisi del 2008 ) e l' average trade dovesse arrivare a 10 pips , dal momento che il costo per la transazione rimane invariato ( 1 pip ) l' incidenza dei costi di trading cala dal 20% al 10% .

In genere aumento della frequenza degli scambi ed aumento della volatilità vanno a braccetto , ma non sempre è così .

Li intervengono i volumi . Possono aumentare ad esempio il numero degli scambi ma con volumi bassi . Con volumi bassi la volatità non aumenta . Probabilmente pertanto ci potrebbe essere poco interesse dei grossi investitori in quel frangente e ad operare rimangono i piccoli speculatori ( parco buoi ) . E' una situazione in genere molto pericolosa per tradare in quanto il mercato senza i big diventa erratico ....
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