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Moderatore: riccardo1981

Re: TradingDuePuntoZero.com

Messaggioda SerSerSer » 15/04/2017, 19:01

Creare sistemi di trading è il lavoro più bello del Mondo.

La soddisfazione è doppia quando danno risultati sopra le aspettative (aspettative che con l'esperienza diventano sempre più realistiche: i soldi non crescono sugli alberi).

Qui ho in test un sistema da circa inizio anno, che sembra avere una tale robustezza da poter lavorare su un paniere di 19 cross valutari senza alcun cambiamento alla strategie, con variazioni di parametri davvero minimi. Quello che volevo capire da questa nuova famiglia di sistemi è se sia realistico lavorare anche con trading systems con un Average Trade e PF bassi (2.6 e 1.18 rispettivamente). A quanto pare, direi di sì. Ora, vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa di più da questa idea, senza overfittare ;)

Quindi, il caso studio è: Profit Factor e Average Trade bassi (prima non prendevo in considerazione sistemi con PS < 1.4 e AvTrade < 10pip), a patto che ci siano, assolutamente, FORTI segnali di robustezza.

In questo caso i fattori che suggeriscono robustezza sono 2:

- sistema profittevole su più strumenti anche poco correlati tra loro, senza adattamenti dell'idea di base, quindi ampia differenziazione
- ampia (ampissima) rosa di valori dei parametri che tornano test profittevoli (distribuzione Platicurtica)

Quindi, metriche del sistema al minimo, forse ok, MA con altri aspetti positivi (robustezza e gradi di libertà).

TradingDuePuntoZero.com
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