Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Imparare a riconoscere i pattern e le emozioni del mercato

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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda rawos » 09/01/2016, 0:03

ZePeq ha scritto:http://ninjatrader.com/Advisories/CME-1-10-2015

A partire da domenica sera sul futures dell'EuroFx il tick minimo verrà ridotto da 1 pip (12.5$) a 1/2 pip (6.25$)
Questo potrà portare (forse) a dei price improvements per chi lo trada, ma renderà estremamente più difficile l'analisi del book e dell'order flow


Bella mxxxa, evidentemente si guadagnava troppo poco dalle commissioni delle macchinette sparasoldi, dovevano incrementarle.
Dopo il 6J la competizione al ribasso col forex continua, tra qualche anno traderemo gli atomi di pip
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda ZePeq » 09/01/2016, 17:06

Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"... :sad: ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme :censored:
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda rawos » 09/01/2016, 17:45

ZePeq ha scritto:Tempi ...e prezzi, sempre meno "umani"... :sad: ma un buon trader deve avere prima di tutto capacità di adattamento in quanto il mercato è in continua evoluzione...
La vera inc***ta tu la sai...ho pagato per 20 livelli di profondità e ora ne riceverò solo la metà, 5 pip per side sul forex non son nulla, paccato dal cme :censored:

boh io faccio fatica a vedere come evoluzione un mercato che tende al suk, non hanno abbassato il valore del contratto stanno solo incrementando il dominio degli HTF.

Si lo so ma come puoi fare te l'avevo detto, levi uno zero nel price scale del quote manager (praticamente resta tutto com'è ora :P ) e ti fai un simbolo sintetico. Uscirà una vera schifezza super approssimatain chart (e non sono sicuro che cambi anche il book) ma alternative non ce ne sono
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda ZePeq » 11/01/2016, 11:16

dom.png
dom.png (52 KiB) Osservato 462 volte


Ecco qua...10 pips di profondità di mercato coi tick subatomici, al posto dei 20 di prima
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda ZePeq » 11/01/2016, 11:17

Notare lo spread invece :lol: uguale a prima
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda LVCA » 11/01/2016, 12:29

ZePeq ha scritto:Notare lo spread invece :lol: uguale a prima


spredda sempre un tick pieno ?

non fa qualche giro a mezzo tick ?
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda ZePeq » 11/01/2016, 15:12

Ma ogni tanto ci trada a mezzo pip però oggi l'ho visto per la maggior parte del tempo a 1...magari dovranno ancora calibrare le macchinette sul mezzo tick ma non vedo tutta questa gran liquidità pressare

23039b7f5ddda06d1fe19ed260cc1355.png
23039b7f5ddda06d1fe19ed260cc1355.png (9.41 KiB) Osservato 407 volte


Considerando che sugli ECN istituzionali gira a 1.5 pip di spread (DI è institutional e DR è retail, un pò come lmax pro e inst.)
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda ZePeq » 15/01/2016, 17:05

E' già la seconda volta dall'inizio dell'anno che ricevo quest'avviso riguardante i limiti per i circuit breaker...un +/- 5% significa il trading halt e l'ennesimo flash crash, sicuramente la volatilità attesa dal mercato è ancora alta, per cui state attenti soprattutto alle valute poco liquide (ricordate nzd ultima volta?)
Tenete un occhio puntato sugli indici e sul jappo

Hi Marco,

Due to Market Volatiity, we want you to know these levels. They are updated on this CME page daily.

CME Group U.S. equity index price limits (and corresponding CME and CBOT rules) are designed to coordinate with circuit breakers provisions as applied by the New York Stock Exchange (NYSE).

7%, 13%, and 20% price limits are applied to the futures fixing price and are effective from 8:30 a.m. CT – 3:00 p.m. CT. Mondays through Fridays.
5% up-and-down limits are effective 5:00 p.m. - 8:30 a.m. CT. Sundays through Fridays; and 3:00 p.m. - 4:00 p.m. CT, Mondays through Fridays. Between 3:00 p.m. - 4:00 p.m. the 5% price limit will not be allowed to breech the 20% daily limit.
The fixing price is the volume weighted average price, VWAP, calculated during the 30 seconds of trading from 2:59:30 p.m. – 3:00:00 p.m. CT.
ZePeq
 

Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda YesIknowMyWay » 25/06/2016, 2:04

salve.
Qualcuno usa il ClusterDelta per lo studio del flow ?
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Re: Auction Market Theory in a Dealer-Dominated Market

Messaggioda MarcoMarco » 21/07/2016, 18:44

Bellissimo thread, ma che fine ha fatto l'autore?
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